Gemischte simultane Modelle für Querschnittsdaten:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1999
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| Beschreibung: | X, 253 S. graph. Darst. |
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IX
INHALTSVERZEICHNIS
1.
ZIELSTELLUNG
UND
VORGEHENSWEISE
1
2.
EINFUEHRUNG
UND
MOTIVATION
5
3.
GEMISCHTE
SIMULTANE
MODELLE
DES
TYPS
1
21
3.1
MODELLGLEICHUNGEN
UND
MODELLANNAHMEN
21
3.2
IDENTIFIKATION
DER
STRUKTURPARAMETER
28
3.3
ZWEISTUFIGE
PARAMETERSCHAETZUNG
49
3.3.1
AMEMIYA
PRINZIP
UND
MINIMUM
DISTANCE
SCHAETZUNG
52
3.3.2
ALTERNATIVE
SCHAETZVERFAHREN
60
4.
EIN
ALLGEMEINES
MEHRGLEICHUNGSMODELL
DES
TYPS
2
67
4.1
MODELLSPEZIFIKATION
UND
KONSISTENZBEDINGUNGEN
67
4.2
PARAMETERIDENTIFIKATION
93
4.2.1
DAS
ARGUMENT
VON
MADDALA
94
4.2.2
MODIFIKATION
DER
RANGBEDINGUNG
AN DIE
REGRESSORMATRIX
101
4.2.3
KONSEQUENZEN
DER
EINGESCHRAENKTEN
BEOBACHTBARKEIT
104
4.3
SCHAETZUNG
DER
SEMI-REDUZIERTEN
FORM
117
4.3.1
PROBLEME
VERSCHIEDENER
EINGLEICHUNGSANSAETZE
120
A)
ERSETZEN
DER
ENDOGENEN DUMMYVARIABLEN
DURCH
IHREN
ERWARTUNGSWERT
121
B)
BEDINGUNG
AUF
DIE
ENDOGENEN DUMMY
VARIABLEN
123
C)
BEDINGUNG
AUF
DIE
STOERGROESSEN
DER
ENDOGENEN
DUMMY
VARIABLEN
130
D)
GMM
SCHAETZUNG
132
4.3.2
SIMULATED MAXIMUM
LIKELIHOOD
(SML)
135
'
A)
SIMULATION
DER
GEMEINSAMEN
WAHRSCHEINLICHKEITEN
MIT
HILFE
DES
GHK
SIMULATORS
136
B)
ASYMPTOTISCHE
RESULTATE
147
X
4.3.3
ALTERNATIVE
SIMULATIONSVERFAHREN
159
A)
METHOD
OF
SIMULATED MOMENTS
(MSM)
162
B)
METHOD
OF
SIMULATED
SCORES
(MSS)
171
4.4
SCHAETZUNG
DER
STRUKTURPARAMETER
181
5.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
189
ANHANG
197
ANHANG
1:
NACHWEIS
DES
VOLLEN
SPALTENRANGES
DER
THEORETISCHEN
REGRESSORMATRIX
BEIM
AMEMIYA
ANSATZ
IM
GS1
MODELL
197
ANHANG
2:
DIE
KONSISTENZBEDINGUNG VON
GOURIEROUX/
LAFFONT/
MONFORT
(1980)
199
ANHANG
3:
ABLEITUNGEN
DER
LOGLIKELIHOODFUNKTION
EINES
GS2
ZWEIGLEICHUNGSMODELLS
OHNE
EXOGENE
VARIABLEN
206
ANHANG
4:
ANWENDUNG
DES
HAUPTSATZES
FUER
IMPLIZITE
FUNKTIONEN
AUF
DAS
IDENTIFIKATIONSPROBLEM
IM
GS2
ZWEIGLEICHUNGSMODELL
OHNE
EXOGENE
VARIABLEN
212
ANHANG
5:
DARSTELLUNG
DES
INTEGRALS
UEBER
EINE
MULTIVARIATE
NORMALVERTEILUNG
AUF
DER
BASIS
VON
UNABHAENGIG
IDENTISCH
N(0,
L)-VERTEILTEN
ZUFALLSVARIABLEN
219
ANHANG
6:
ABLEITUNGEN
DER
LOGARITHMIERTEN
NORMALVERTEILUNGSDICHTE
IM
GS2
MODELL
224
ANHANG
7:
AUSWIRKUNG
DER
SYMMETRIE
AUF
DIE
ABLEITUNG
DER
LOGARITH
MIERTEN
NORMALVERTEILUNGSDICHTE
NACH
DEN
KOVARIANZPARAMETEM
229
ANHANG
8:
NACHWEIS
DES
VOLLEN
SPALTENRANGES
DER
THEORETISCHEN
REGRESSORMATRIX
BEIM
AMEMIYA
ANSATZ
IM
GS2
MODELL
231
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
235
SYMBOLVERZEICHNIS
237
LITERATURVERZEICHNIS
245 |
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