Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1999
Wiesbaden Gabler |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
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INHALT
1
EINLEITUNG
1
1.1
DIE
NOTATION
.
4
1.2
DAS
AEQUIVALENTE
MARTINGALMASS
.
11
1.3
EIN
ANSCHAULICHES
BEISPIEL
.
17
1.4
ITOES
LEMMA
.
20
2
EINFUHRENDE
UNTERSUCHUNGEN
ZU
ZINSSTRUKTURMODELLEN
23
2.1
ZINSSTRUKTURMODELLE
UND
DER
INTEGRATIONSGRAD
VON
STOCHASTI
SCHEN
ZINS-PROZESSEN
.
25
2.2
DIE
FAKTORENANALYSE
DER
ZINSSTRUKTUR
.
32
2.2.1
DIE
MULTIVARIATE
FAKTORENANALYSE
.
32
2.2.2
FAKTORENANALYSE
BEI
NICHT-STATIONAEREN
ZINS-PROZESSEN
.
33
2.3
DIE
SCHAETZUNG
DER
ZINSSTRUKTURKURVE
.
53
2.3.1
EXPONENTIELLE
UND
POLYNOMIALE
SPLINES
.
55
2.3.2
EXPONENTIALFUNKTIONEN
.
59
2.4
DIE
SCHAETZUNG
ZEITSTETIGER
MODELLE
MIT
ZEITDISKRETEN
BEOBACHTUNGEN
.
61
2.5
CHARAKTERISTIKA
DER
NULL-KOUPON
ZINSSTRUKTUR
IN
DEUTSCHLAND
.
65
2.5.1
UNIVARIATE
ANALYSE
VON
ZINSZEITREIHEN
.
67
2.5.2
MULTIVARIATE
ANALYSE
VON
ZINSZEITREIHEN
.
71
77
3
GLEICHGEWICHTSTHEORETISCHE
MODELLE
3.1
EIN-FAKTOR-MODELLE
.
78
3.1.1
THEORIE
UND
EMPIRIE
VON
EIN-FAKTOR-MODELLEN
.
79
3.1.2
EINE
UNTERSUCHUNG
FUER
DEN
DEUTSCHEN
GELDMARKT
.
89
3.2
MEHR-FAKTOREN-MODELLE
.
109
3.2.1
THEORIE
UND
EMPIRIE
VON
MEHR-FAKTOREN
MODELLEN
.
109
3.2.2
EIN
MEHR-FAKTOREN-MODELL
FUER
EINE
OFFENE
VOLKSWIRTSCHAFT
.
118
4
NO-ARBITRAGE-MODELLE
131
4.1
EVOLUTIONSMODELLE
.
132
4.1.1
THEORETISCHER
HINTERGRUND
.
132
4.1.2
DIE
EMPIRIE
VON
EVOLUTIONSMODELLEN
.
136
4.2
INVERSIONSMODELLE
.
145
4.3
CHARAKTERISTIKA
DER
TERMINZINSSTRUKTUR
.
148
5
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
153
ANHANG:
DEFINITION
DES
MARTINGALS
155
LITERATUR
157 |
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