Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Wien
Lang
1999
|
| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2501 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XV, 336 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3631347367 |
Internformat
MARC
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VII
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XV
TABELLENVERZEICHNIS
.
XV
I
EINLEITUNG
.
1
1
MOTIVATION
.
1
2
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
3
II
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
.
5
1
EINFUEHRUNG
.
5
2
ALLGEMEINE
GRUNDLAGEN
.
5
2.1
VOLATILITAET
.
5
2.1.1
DEFINITION
.
5
2.1.2
URSACHEN
DER
VOLATILITAET
.
8
2.1.2.1
INFORMATIONEN
.
8
2.1.2.2
HANDELSPROZESSE
.
9
2.1.2.3
TERMINHANDEL
.
9
2.1.2.4
HANDELSVOLUMEN
.
13
2.2
OPTIONSKONTRAKT
.
13
2.3
FUTURE-UND
FORWARDKONTRAKT
.
18
2.3.1
DER
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
DEM
FUTURE-ZFORWARDPREIS
UND
DEM
PREIS
EINES
FUTURE-/FORWARDKONTRAKTS
.
19
2.3.2
DIE
UNTERSCHIEDLICHE
BEWERTUNG
VON
FUTURE
UND
FORWARDKONTRAKTEN
.
21
2.3.2.1
DER
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
DEM
PREIS
EINES
FUTUREKONTRAKTS
UND
DEM
PREIS
EINES
FORWARDKONTRAKTS
.
21
2.3.2.2
DER
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
FUTURE
UND
FORWARDPREIS
.
23
2.3.3
DIE
QUOTIERUNG
VON
FUTURE
UND
FORWARDKONTRAKTEN
.
24
2.4
ARBITRAGE
.
25
3
DIE
BEDEUTUNG
DER
VOLATILITAET
FUER
DIE
OPTIONSBEWERTUNG
.
26
3.1
VORBEMERKUNGEN
.
26
VIII
3.2
KLASSIFIKATION
DER
OPTIONSPREISMODELLE
HINSICHTLICH
DER
ANNAHMEN
UEBER
DIE
VOLATILITAET
DES
BASISINSTRUMENTS
.
27
3.2.1
OPTIONSPREISMODELLE
MIT
KONSTANTER
VOLATILITAET
.
27
3.2.1.1
ALLGEMEINES
.
27
3.2.1.2
DAS
BLACK/SCHOLES-MODELL
.
27
3.2.2
OPTIONSPREISMODELL
MIT
DETERMINISTISCHER,
NICHT
KONSTANTER
VOLATILITAET
.
32
3.2.3
OPTIONSPREISMODELLE
MIT
FUNKTIONALER
ABHAENGIGKEIT
DER
VOLATILITAET
.
32
3.2.4
OPTIONSPREISMODELLE
MIT
EIGENSTAENDIGER
STOCHASTIK
DER
VOLATILITAET
.
34
3.3
VOLATILITAETSARTEN
UND
IHRE
CHARAKTERISTIKA
.
36
3.3.1
HISTORISCHE
VOLATILITAET
.
37
3.3.2
ZUKUENFTIGE
VOLATILITAET
.
39
3.3.3
ERWARTETE
VOLATILITAET
.
40
3.3.4
IMPLIZITE
VOLATILITAET
.
42
3.3.5
REALISIERTE
VOLATILITAET
.
46
3.3.6
ZUSAMMENFASSUNG
.
46
3.4
DIE
ABGRENZUNG
DER
VOLATILITAETSRISIKEN
.
47
3.4.1
VOLATILITAETS-GAMMA-RISIKO
.
49
3.4.2
VEGA-RISIKO
.
52
4
DAS
KONZEPT
DER
VOLATILITAETSINDIZES
.
53
5
ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG
EINES
VOLATILITAETSDERIVATES
.
56
M
DIE
SPEZIFIKATION
DES
VOLATILITAETSFIITURES
.
61
1
EINFUEHRUNG
.
61
2
DAS
BASISINSTRUMENT
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
61
2.1
DIE
AUSWAHL
DES
BASISINSTRUMENTS
DER
OPTIONEN
.
62
2.2
DIE
AUSWAHL
DER
BASISPREISE
DER
OPTIONEN
.
63
2.3
DIE
BESTIMMUNG
DER
LAUFZEIT
DER
OPTIONEN
.
66
2.4
ZUSAMMENFASSUNG
.
67
3
DER
SCHLUSSABRECHNUNGSPREIS
UND
DIE
AUSZAHLUNGSFUNKTION
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
67
4
DIE
BESTIMMUNG
DER
BASISVOLATILITAET
WAEHREND
DER
LAUFZEIT
DES
DERIVATES
.
70
4.1
EINFUEHRUNG
.
70
4.2
DIE
VERANSCHAULICHUNG
DES
KONZEPTS
DER
IMPLIZITEN
FORWARDVOLATILITAET
.
71
4.3
DIE
BESTIMMUNG
DER
IMPLIZITEN
FORWARDVOLATILITAET
.
72
IX
5
RESUEMEE
.
74
IV
DIE
REPLIKATION
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
77
1
EINFUEHRUNG
.
77
2
DIE
ABLEITUNG
DES
REPLIKATIONSPORTFOLIOS
FUER
EINEN
BELIEBIGEN
FESTEN
ZEITPUNKT
.
77
2.1
SYNTHETISCHE
NACHBILDUNG
DER
BASISVOLATILITAET
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
78
2.2
SYNTHETISCHE
NACHBILDUNG
DER
VEGASENSITIVITAET
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
83
2.3
VOLLSTAENDIGE
SYNTHETISCHE
NACHBILDUNG
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
93
2.3.1
DAS
DELTA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
93
2.3.1.1
DIE
ABLEITUNG
DES
DELTAS
.
93
2.3.1.2
DIE
BESTIMMUNG
DES
DELTA-NEUTRAL
GEHEDGTEN
VEGA
REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
94
2.3.1.2.1
DELTA-HEDGE
MIT
DEM
BASISINSTRUMENT
DER
OPTIONEN
.
95
2.3.1.2.2
DELTA-HEDGE
MIT
DEM
FUTURE
AUF
DAS
BASISINSTRUMENT
DER
OPTIONEN
.
95
2.3.2
DAS
GAMMA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
97
2.3.3
DAS
THETA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
99
2.4
ZUSAMMENFASSUNG
.
102
3
INTERTEMPORALE
REPLIKATION
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
102
4
RESUEMEE
.
105
V
DIE
BEWERTUNG
DES
VOLATILITAETSFUTURES
MIT
DEM
COST-OF-CARRY-MODELL
.
107
1
EINFUEHRUNG
.
107
2
DAS
COST-OF-CANY-MODELL
.
108
3
DIE
ANWENDUNG
DES
COST-OF-CARRY-MODELLS
AUF
DEN
VOLATILITAETSFUTURE
.
110
3.1
SPEZIALFALL;
DIE
FEHLBEWERTUNG
DES
VOLATILITAETSFUTURES
WIRD
SOFORT
BESEITIGT
.
113
3.2
ALLGEMEINER
FALL
.
119
4
RESUEMEE
.
129
VI
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
MARKTUNVOLLKOMMENHEITEN
BEI
DER
BEWERTUNG
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
131
1
EINFUEHRUNG
.
131
2
DIE
BESCHREIBUNG
ALTERNATIVER
INTERTEMPORALER
REPLIKATIONSSTRATEGIEN
.
131
2.1
VORBEMERKUNGEN
.
131
X
2.2
DIE
ABLEITUNG
DES
REPLIKATIONSPORTFOLIOS
FUER
DIE
KEEP-STRIKE-STRATEGIE
.
135
2.2.1
DAS
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIO
.
135
2.2.2
DIE
BESTIMMUNG
DES
VOLLSTAENDIGEN
REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
139
2.2.2.1
DAS
DELTA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIO
.
139
2.2.2.2
DAS
GAMMA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
141
2.2.2.3
DAS
THETA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
141
2.2.3
ZUSAMMENFASSUNG
ZUR
KEEP-STRIKE-STRATEGIE
.
143
2.3
DIE
ABLEITUNG
DES
REPLIKATIONSPORTFOLIOS
FUER
DIE
ADJUST-STRIKE-STRATEGIE
.
144
2.3.1
DAS
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIO
.
144
2.3.2
DIE
BESTIMMUNG
DES
VOLLSTAENDIGEN
REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
149
2.3.2.1
DAS
DELTA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
149
2.3.2.2
DAS
GAMMA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
150
2.3.2.3
DAS
THETA
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
151
2.3.3
ZUSAMMENFASSUNG
ZUR
ADJUST-STRIKE-STRATEGIE
.
152
2.4
ZUSAMMENFASSUNG
.
154
3
DIE
BEWERTUNG
DES
VOLATILITAETSFUTURES
.
155
3.1
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
EINES
GESPALTENEN
ZINSSATZES
.
155
3.2
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
167
3.2.1
ROLL-OVER-STRATEGIE
.
168
3.2.2
ADJUST-STRIKE-STRATEGIE
.
177
3.2.3
VERGLEICH
VON
ADJUST-STRIKE
UND
ROLL-OVER-STRATEGIE
.
184
3.2.3.1
VERGLEICH
DER
ARBITRAGEGEWINNFUNKTIONEN
.
184
3.2.3.2
VERGLEICH
DER
ARBITRAGEBAENDER
.
189
3.2.4
ZUSAMMENFASSUNG
.
194
4
RESUEMEE
.
194
VII
DIE
ANWENDUNG
DES
VOLATHLTAETSFUTUREKONZEPTS
AUF
DIE
DAX-OPTIONEN
.
197
1
EINFUEHRUNG
.
197
2
DIE
DAX-OPTIONEN
.
197
2.1
DAS
BASISINSTRUMENT
DAX
.
197
2.1.1
ALLGEMEINES
.
197
2.1.2
DIE
BERECHNUNG
DES
DAX
.
200
2.2
DIE
EUREX
ALS
MARKT
DER
DAX-OPTIONEN
UND
DES
VOLAX-FUTURES
.
206
XI
2.3
DIE
AUSSTATTUNGSMERKMALE
DER
DAX-OPTIONEN
.
208
3
DER
VOLAX-FUTURE
.
211
3.1
ALLGEMEINES
.
211
3.2
DIE
VOLATILITAETSINDIZES
DER
DEUTSCHEN
BOERSE
.
211
3.2.1
DAS
GRUNDKONZEPT
DES
VDAX
UND
SEINER
SUBINDIZES
.
212
3.2.2
DIE
VDAX-SUBINDIZES
.
213
3.2.2.1
DATENGEWINNUNG,
DATENFILTRIERUNG
UND
DATENAUFBEREITUNG
.
214
3.2.2.2
DIE
BESTIMMUNG
DES
ATM-PUNKTES
.
216
3.2.2.3
DIE
BESTIMMUNG
DER
IMPLIZITEN
VOLATILITAET
DER
ATM-OPTIONEN
.
219
3.2.2.4
DIE
BERECHNUNG
DER
VDAX-SUBINDIZES
.
220
3.2.3
DIE
KONSTRUKTION
DES
VDAX
.
221
3.2.4
BEDINGUNGEN
FUER
DIE
VEROEFFENTLICHUNG
VON
VDAX
SOWIE
DER
VDAX
SUBINDIZES
.
223
3.3
DIE
BESCHREIBUNG
DES
VOLAX-FUTURES
.
224
3.3.1
KONTRAKTSPEZIFIKATION
.
224
3.3.2
DIE
BASISVOLATILITAET
DES
VOLAX-FUTURES
.
226
3.3.3
DER
THEORETISCHE
PREIS
DES
VOLAX-FUTURES
.
227
3.3.4
DIE
SYNTHETISCHE
NACHBILDUNG
DES
VOLAX-FUTURES
.
227
3.3.4.1
DIE
ATM-BASISPREISE
EXISTIEREN
.
227
3.3.4.2
DIE
ATM-BASISPREISE
EXISTIEREN
NICHT
.
228
3.3.4.2.1
DER
THEORETISCHE
ANSATZ
.
228
3.3.4.2.2
EIN
VEREINFACHTER
ANSATZ
.
230
3.3.4.3
SCHLUSSFOLGERUNGEN
.
231
3.4
DIE
EINSATZMOEGLICHKEITEN
DES
VOLAX-FUTURES
.
232
3.4.1
VEGA-HEDGE
.
232
3.4.1.1
NAIVE
HEDGERATIO
.
233
3.4.1.2
VARIANZMINIMALE
HEDGERATIO
.
234
3.4.1.2.1
DIE
ABLEITUNG
DER
VARIANZMINIMALEN
HEDGERATIO
.
234
3.4.1.2.2
DIE
SCHAETZUNG
DES
BETAS
IN
DER
VARIANZMINIMALEN
HEDGERATIO
.
237
3.4.1.2.2.1
DAS
MODELL
.
237
3.4.1.2.2.2
DATENHERKUNFT
UND
DATENAUFBEREITUNG
.
238
3.4.1.2.2.3
DIE
ERGEBNISSE
.
240
XN
3.4.1.3
ZUSAMMENFASSUNG
.
247
3.4.2
VOLATILITAETSHANDEL
.
248
3.4.3
ARBITRAGE
.
252
3.5
DIE
VOLAX-FUTURE-MARKTEVIDENZ
.
253
4
RESUEMEE
.
255
VIII
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
257
ANHANG
.
259
A
OPTIONSBEWERTUNG
NACH
BLACK/SCHOLES
.
259
B
DER
PREIS
EINES
ATM-STRADDLE
IST
UM
SO
GROESSER,
JE
LAENGER
DIE
RESTLAUFZEIT
DER
OPTIONEN
IST
.
263
C
DIE
ANALYSE
DER
RISIKOPARAMETER
DES
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
265
D
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
EINES
MOEGLICHEN
ZINSAENDERUNGSRISIKOS
BEI
DER
BESTIM
MUNG
DES
VOLLSTAENDIGEN
REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
270
E
DIE
ANALYSE
DER
RISIKOPARAMETER
DES
NACH
DER
KEEP-STRIKE-STRATEGIE
ABGE
LEITETEN
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
276
F
DIE
ANALYSE
DER
RISIKOPARAMETER
DES
NACH
DER
ADJUST-STRIKE-STRATEGIE
ABGELEITETEN
VEGA-REPLIKATIONSPORTFOLIOS
.
280
G
DIE
ABLEITUNG
DER
VEGA-REPLIKATIONSRATIOS
FUER
DIE
ADJUST-STRIKE-STRATEGIE
BEI
MEHR
ALS
EINER
ANPASSUNG
.
287
H
BEMERKUNGEN
ZU
EINER
MOEGLICHEN
REPLIKATION
DES
VOLATILITAETSFUTURES
MIT
FORWARD-START-OPTIONEN
.
297
I
DIE
ABLEITUNG
DER
ARBITRAGEGEWINNFUNKTION
FUER
DIE
REVERSE-CASH-AND
CARRY-ARBITRAGE
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
FUER
ROLL
OVER
UND
ADJUST-STRIKE-STRATEGIE
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K
BEISPIELE
ZUR
REPLIKATION
DES
VOLAX-FUTURES
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LITERATURVERZEICHNIS
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