Alterssicherungssysteme im Rahmen stochastischer Modelle überlappender Generationen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
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| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien
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1999
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| Schriftenreihe: | Volkswirtschaftliche Analysen
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 11
Symbolverzeichnis 13
Abbildungsverzeichnis 17
1 Einleitung 19
1.1 Zur aktuellen Krise staatlicher Alterssicherungssysteme 19
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 22
2 Das Basis-Modell: OLG mit zwei Perioden 27
2.1 Haushalte 28
2.2 Firmen 34
2.3 Gleichgewichte und steady states 37
2.4 Dynamische Effizienz 43
2.5 Unsichere Lebensdauern 46
2.6 Abgrenzung zu anderen dynamischen makroökonomischen
Modellen 55
2.A Anhang 57
2.A.1 Formale Ergänzungen 57
2.A.2 Konsum und Ersparnis bei unsicherer Lebensdauer ... 59
3 Alterssicherung im Basis-Modell 63
3.1 Staatliche Alterssicherungssysteme 64
3.1.1 Das Kapitaldeckungsverfahren 64
3.1.2 Das Umlageverfahren 67
3.2 Einfluß der Alterssicherung auf Sparverhalten und Kapital¬
akkumulation 69
3.2.1 Die Neutralität des Kapitaldeckungsverfahrens 69
8 Inhaltsverzeichnis
3.2.2 Die Auswirkungen des Umlageverfahrens 72
3.2.3 Der Einfluß einer unsicheren Lebensdauer 78
3.3 Zur Effizienz der Verfahren 86
3.3.1 Die intergenerationale Pareto-Effizienz des Umlage¬
verfahrens 87
3.3.2 Pareto-verbessernde Übergänge vom Umlage- zum
Kapitaldeckungsverfahren 92
3.3.3 Effizienz bei anderen Modellvarianten 105
3.A Anhang 107
3.A.1 Auswirkungen der Alterssicherung bei unsicherer
Lebensdauer 107
3.A.2 Formale Ergänzung 113
4 Modelle der intertemporalen Allokation bei Unsicherheit 115
4.1 Simultane Konsum- und Portfolioentscheidungen 116
4.1.1 Das Optimierungsproblem der Haushalte 116
4.1.2 Optimale Portfolios bei einer sicheren und einer
unsicheren Alternative 119
4.1.3 Optimale Portfolios bei zwei unsicheren Alternativen . . 126
4.2 Einkommensunsicherheit in Lebenszyklusmodellen 129
4.2.1 Vorbeugende Ersparnisbildung 130
4.2.2 Vorbeugendes Sparen bei speziellen Nutzenfunktionen . . 135
4.3 Eine stochastische Variante des OLG 141
4.3.1 Das Basis-Modell mit i.i.d.-Produktivitätsschocks .... 141
4.3.2 Gesamtwirtschaftliche Gleichgewichte 150
4.A Anhang 157
4.A.1 Vorbeugendes Sparen bei rekursiven Nutzenfunktionen . 157
4.A.2 Notwendige Bedingungen zu den Propositionen 4.2-4.4 . 160
4.A.3 Markov-Prozesse: Definitionen und Notationen 161
4.A.4 Formale Ergänzungen 162
5 Unsichere Alterssicherung aus einzelwirtschaftlicher Sicht 165
5.1 Modellierungsansätze für unsichere Alterssicherungssysteme
und das Optimierungsproblem der Haushalte 166
5.1.1 Grundlegende Vorbemerkungen 166
5.1.2 Stochastische Pauschalbeiträge bei sicheren Zinsen .... 168
5.1.3 Einkommensanteilige Beiträge bei stochastischen
Löhnen und Zinsen 172
Inhaltsverzeichnis 9
5.2 Implikationen der Alterssicherungsverfahren für Erwartungs¬
nutzen und Sparverhalten 175
5.2.1 Alterssicherung als Portfolioproblem 175
5.2.2 Alterssicherung und vorbeugendes Sparen 183
5.3 Das Beispiel der CARA-Nutzenfunktion 187
5.3.1 Ersparnis und Erwartungsnutzen 188
5.3.2 Komparative Statik 192
5.3.3 Eine dreiperiodische Variante 196
5.A Anhang 202
5.A.1 Alternative Modellierungsansätze für unsichere Alters¬
sicherungssysteme 202
5.A.2 Formale Ergänzungen 204
5.A.3 Ein Ansatz zur Präzisierung von Satz 5.2 206
5.A.4 Unsichere Alterssicherung im 3-Perioden-Modell bei
CARA-Nutzenmnktionen 209
6 Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen einer unsicheren
Alterssicherung 215
6.1 Das Basis-Modell mit stochastischen Beiträgen 216
6.1.1 Modellansatz, individuelles Verhalten und Gleich¬
gewichte 216
6.1.2 Implikationen für die Kapitalakkumulation 227
6.1.3 Zum Einfluß der vorbeugenden Ersparnis auf den
Kapitalstock 234
6.2 Alterssicherung im stochastischen OLG 237
6.2.1 Optimalitätsbedingungen und Gleichgewichte bei
einkommensanteiligen Beiträgen 237
6.2.2 Kapitalakkumulation und die stochastische Dominanz
des Kapitaldeckungsverfahrens 243
6.3 Die bedingte Pareto-Effizienz der Verfahren 259
6.3.1 Effizienzkriterien in stochastischen Modellen 259
6.3.2 Effizienz bei stochastischen Pauschalbeiträgen 263
6.3.3 Pareto-verbessernde Systemwechsel bei stochastischen
Pauschalbeiträgen 266
6.3.4 Ansätze für das stochastische OLG mit einkommens¬
anteiligen Beiträgen 275
6.A Anhang 287
10 Inhaltsverzeichnis
7 Schlußbemerkungen 291
Literaturverzeichnis 295
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