Schrittweitensteuerung bei der numerischen Lösung stochastischer Differentialgleichungen:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Düsseldorf
VDI Verl.
1999
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| Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
| Schriftenreihe: | Verein Deutscher Ingenieure: [Fortschrittberichte VDI / 10]
578 |
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| Beschreibung: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 1998 |
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V
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
1
1
GRUNDLAGEN
5
1.1
THEORIE
STOCHASTISCHER
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
.
5
1.2
NUMERIK
STOCHASTISCHER
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
.
10
2
RUNGE-KUTTA
VERFAHREN
14
2.1
DETERMINISTISCHE
RUNGE-KUTTA-VERFAHREN
.
14
2.2
STOCHASTISCHE
RUNGE-KUTTA-VERFAHREN
.
19
3
EIN
EINGEBETTETES
STOCHASTISCHES
RUNGE-KUTTA-VERFAHREN
29
4
SIMULATION
DER
ZUFALLSVARIABLEN
JI
UND
J
LO
37
4.1
PROBLEMSTELLUNG
.
37
4.2
DYNAMISCHE
ERZEUGUNG
VON
JJ
.
39
4.3
DYNAMISCHE
ERZEUGUNG
VON
(JJ,
J
LO
)
.
43
5
DER
ALGORITHMUS
ZUR
SCHRITTWEITENSTEUERUNG
58
6
KONVERGENZ
61
6.1
EIN
GEGENBEISPIEL
.
62
6.2
KONVERGENZ
DES
VERFAHRENS
MIT
SCHRITTWEITENSTEUERUNG
.
67
7
NUMERISCHE
ERGEBNISSE
69
7.1
SIMULATIONSBEISPIELE
.
69
7.2
VERGLEICH:
FESTE
SCHRITTWEITE
-
SCHRITTWEITENSTEUERUNG
.
86
7.2.1
BEISPIELE
MIT
ANALYTISCHER
LOESUNG
.
88
7.2.2
BEISPIELE
OHNE
ANALYTISCHE
LOESUNG
.
99
7.2.3
EIN
BEISPIEL
AUS
DER
FINANZMATHEMATIK
.
102
7.2.4
EIN
BEISPIEL
AUS
DER
ELEKTROTECHNIK
.
103
ZUSAMMENFASSUNG
108
LITERATURVERZEICHNIS
109 |
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