Multivariate Überprüfung von Hysteresiseffekten: eine empirische Analyse ausgewählter Arbeitsmärkte
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Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1999
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| Series: | Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung
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Inhaltsverzeichnis
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis IX
Tabellenverzeichnis XII
Abbildungsverzeichnis XIV
1 Einleitung 1
2 Deskriptive Befunde 5
3 Theorie der Hysteresis auf dem Arbeitsmarkt 12
3.1 Begriff 12
3.2 Ursachen 16
3.2.1 Der Insider-Outsider-Ansatz 16
3.2.2 Entwertung von Humankapital 22
3.2.3 Kapitalmangel 25
3.2.4 Weitere Ansätze 29
3.3 Folgen 31
3.4 Alternative Ansätze zur Erklärung der Arbeitslosigkeit 32
4 Ökonometrische Grundlagen 35
4.1 Univariate Einheitswurzeltests 3 5
4.1.1 Der Dickey-Fuller-/Augmented Dickey-Fuller-Test 35
4.1.2 Der BLS-Strukturbruchtest 39
von Banerjee, Lumsdaine und Stock (1992)
4.1.3 Der KPSS-Test 42
von Kwiatkowski, Phillips, Schmidt und Shin (1992)
4.2 Multivariate Einheitswurzeltests 45
4.2.1 Vorbemerkung und Überblick 45
4.2.2 Der Panel-Einheitswurzeltest von Quah (1992, 1994) 48
4.2.3 Der IPS-Panel-Einheitswurzeltest von Im et al. (1996) 50
4.2.4 Der LL-Panel-Einheitswurzeltest von Levin/Lin (1993) 55
4.2.5 Der SUR-Ansatz 60
4.2.6 Der Ansatz von Hansen (1995) 65
4.2.7 Macht der multivariaten Tests 69
4.2.8 Vergleich 75
5 Übersicht zu empirischen Ansätzen der Hysteresisforschung 78
5.1 Phillips-Kurven/Lohngleichungen 78
5.2 Lineare Zeitreihenanalysen 81
VIII
5.3 Beveridge-Kurven 89
5.4 Lohnquoten 91
5.5 Korrelation zwischen der Volatilität der Arbeitslosigkeit 91
und dem trendmäßigen Anstieg
5.6 Dauer der Arbeitslosigkeit 93
5.7 Nichtlineare Ansätze 93
6 Empirie 95
6.1 Datenmaterial 95
6.2 Tests 96
6.2.1 Univariate Einheitswurzeltests 96
6.2.1.1 Der Dickey-Fuller-/Augmented- 96
Dickey-Fuller-Test
6.2.1.2 Der BLS-Strukturbruchtest 103
6.2.1.3 Der KPSS-Test 109
6.2.1.4 Zusammenfassung 112
6.2.2 Multivariate Ansätze 112
6.2.2.1 Der SUR-Test 112
6.2.2.2 Der Hansen-Test 120
7 Fazit 129
Anhang 132
Literatur- und Quellenverzeichnis 142
XII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2.1: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Landesarbeits- 5
amtsbezirken
Tabelle 4.1: ADF-Testsder Arbeitslosenquote der USA 1948/88 46
Tabelle 4.2: Simulationen auf Basis der OECD-Arbeitslosenquoten 71
(N = 10, T = 29)
Tabelle 4.3: Simulationen auf Basis der Beschäftigten in den Bundes- 73
ländern(N=10,T = 37)
Tabelle 4.4: Vergleich der Panel-Einheitswurzeltests 76
Tabelle 5.1: Lineare Zeitreihenanalysen für Deutschland 87
Tabelle 6.1: Übersicht über die verwendeten Datensätze 95
Tabelle 6.2: ADF-Test bei den Arbeitslosenquoten in den Landes- 100
arbeitsamtsbezirken 1963 -1996
Tabelle 6.3: ADF-Test bei den Arbeitslosenquoten in den OECD- 101
Ländern 1965 - 1993
Tabelle 6.4: ADF-Test bei den beschäftigten Arbeitnehmern in den 102
Bundesländern 1960 -1996
Tabelle 6.5: ADF-Test bei den beschäftigten Arbeitnehmern in den 102
Branchen 1960-1996
Tabelle 6.6: Test auf Strukturbruch im Mittelwert der Arbeitslosenquo- 105
ten in den Landesarbeitsamtsbezirken 1963 - 1996
Tabelle 6.7: Test auf Strukturbruch im Mittelwert in den Arbeits- 105
losenquoten in den OECD-Ländern 1965 - 1993
Tabelle 6.8: Test auf Strukturbruch im Mittelwert bei den Be- 106
schäftigten 1960 - 1996 (Bundesländer)
Tabelle 6.9: Test auf Strukturbruch im Mittelwert bei den Be- 106
schäftigten 1960 - 1996 (Branchen)
Tabelle 6.10: Test auf Strukturbruch im Trend bei den Arbeitslosen- 107
quoten in den Landesarbeitsamtsbezirken 1963 - 1996
XIII
Tabelle 6.11: Test auf Strukturbruch im Trend bei den Arbeite- 107
losenquoten in den OECD-Ländern 1965 - 1993
Tabelle 6.12: Test auf Strukturbruch im Trend bei den Be- 108
schäftigten in den Bundesländern 1960 - 1996
Tabelle 6.13: Test auf Strukturbruch im Trend bei den Be- 108
schäftigten in den Branchen 1960 -1996
Tabelle 6.14: KPSS-Test bei den Arbeitslosenquoten in den Landes- 110
arbeitsamtsbezirken 1963-1996
Tabelle 6.15: KPSS-Test bei den Arbeitslosenquoten in den 110
OECD-Ländern 1965-1993
Tabelle 6.16: KPSS-Test bei den beschäftigten Arbeitnehmern 111
in den Bundesländern 1960-1996
Tabelle 6.17: KPSS-Test bei den beschäftigten Arbeitnehmern 111
in den Branchen 1960-1996
Tabelle 6.18: Breusch-Pagan-Test 113
Tabelle 6.19: Wald-Test auf Homogenität mit Konstante 114
Tabelle 6.20: Wald-Test auf Homogenität mit Konstante 115
und Trend
Tabelle 6.21: Vergleich der geschätzten Standardfehler des 115
autoregressiven Koeffizienten
Tabelle 6.22: SUR-Test mit Homogenitätsrestriktion 116
Tabelle 6.23: SUR-Test ohne Homogenitätsrestriktion 117
Tabelle 6.24: SUR-Test mit Homogenitätsrestriktion 117
Tabelle 6.25: SUR-Test mit Homogenitätsrestriktion 118
Tabelle 6.26: SUR-Test ohne Homogenitätsrestriktion 118
Tabelle 6.27: SUR-Test ohne Homogenitätsrestriktion 119
Tabelle 6.28: Überblick Ergebnisse der SUR-Schätzungen 120
Tabelle 6.29: Korrelationen zwischen den Residuen in den 122
verschiedenen Ländern und den kovariaten Variablen
Tabelle 6.30: Ergebnisse der Hansen-Schätzungen 124
Tabelle 6.31: Vergleich der Standardfehler von 127
ADF- und Hansen-Test OECD-Länder
Tabelle 6.32: Hansen-Test 127
OECD-Länder
xrv
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1.1: Arbeitslosenquoten (AQ) in den USA und den 3
europäischen Staaten der OECD
Abbildung 2.1: Arbeitslosenquoten (AQ) in den Landesarbeitsamtsbezirken 6
Abbildung 2.2: Arbeitslosenquoten in fünf europäischen Ländern 7
Abbildung 2.3: Arbeitslosenquoten in fünf europäischen Ländern 8
Abbildung 2.4: Beschäftigte Arbeitnehmer nach Bundesländern 9
Abbildung 2.5: Beschäftigte Arbeitnehmer nach Bundesländern 10
Abbildung 2.6: Beschäftigte Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen 11
Abbildung 2.7: Beschäftigte Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen 11
Abbildung 3.1: Entwicklung des Ölpreises 1973-1997 14
Abbildung 3.2: Kapazitätsauslastung in % im westdeutschen 25
verarbeitenden Gewerbe
Abbildung 3.3: Modell von Soskice/Carlin (1989) I 26
Abbildung 3.4: Modell von Soskice/Carlin (1989) II 27
Abbildung 4.1: Strukturbruch im Trend 41
Abbildung 4.2: Strukturbruch im Mittelwert 42
Abbildung 5.1: Beveridge-Kurve 89
Abbildung 5.2: Korrelation zwischen dem Anstieg der Arbeitslosenquote 92
und der Volatilität der Arbeitslosenquote
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