Riskmanagement: [zur umfassenden Analyse und wirkungsvollen Kontrolle finanznaher Risiken]
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
WEKA-Verl.
1998
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| Ausgabe: | Orig.-Ausg., 1. Aufl. |
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|---|---|
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Inhaltsverzeichnis
1. Einführung 11
1.1 Risikotaxonomie 16
y( 1.2 Produktionsrisiken 18
1.2.1 Ausfalls oder Kreditrisiko 18
1.2.2 Clearing / Settlement 19
1.2.3 Strategisches Risiko 20
1.2.4 Regulatorisches Risiko 21
1.2.5 Technisches Risiko 22
1.2.6 Humanressourcen Risiko 23
1.2.7 Modellnsiko 23
1.2.8 Rechtsunsicherheit 25
N 1.3. Kapitalmarktrisiken 26
1.3.1 Liquiditätsrisiko 26
1.3.2 Zinsänderungsrisiko 27
1.3.3 Beteiligungsrisiko 29
1.3.4 Währungsrisiko 30
1.3.5 Basisnsiko 31
1.3.6 Systemisches Risiko 32
1.3.7 Rohstoffrisiko 33
v 1.4 Interdependenzen 34
Zusammenfassung 35
2. Einbettung 36
2.1 Management und seine Bausteine 37
2.1.1 Management 37
2.1.2 Organisation 42
2.1.3 Kommunikation 45
2.1.4 Verhalten und Kultur 46
2.1.5 Management des Riskmanagements 47
2.1.6 Tresorerie, Bilanzstruktur und Verrechnungspreise 51
2.2 Finanzbuchhaltung und Riskmanagement 53
2.2.1 Bilanz und Erfolgsrechnung 53
2.2.2 Spezialfall Passiven 58
2.3 Die Umwelt 60
2.3.1 Zufall 60
2.3.2 Umweltmodelle 61
2.3.3 Entscheidungsinstrumente 64
2.3.4 Risiko und seine Quantifizierung 70
2.3.5 Umwelt und Riskmanagement 79
7
Inhaltsverzeichnis
3. Ziele 81
3.1 Zielsystem 83
3.1.1 Marktwert und Shareholder Value 83
3.1.2 Liquidationswert 89
3.1.3 Einkommen und Eigenkapitalrendite 92
3.2 Randbedingungen 94
3.2.1 Ruinvermeidung 95
3.2.2 Kapitaladäquanz und Solvabilität 97
3.2.3 Knappe Ressourcen 101
3.3 Absicherung 103
4. Analyse 107
4.1 Liquiditätsrisiko 108
4.1.1 Kassenliquidität 109
4.1.2 Marktliquiditätsrisiko 110
4.1.3 Abrufrisiko 111
4.2 Ausfall oder Kreditrisiko 113
4.2.1 Kreditwürdigkeitsprüfung und Scoring 113
4.2.2 Ausfallwahrscheinlichkeiten und Migration 115
4.2.3 Optionsansatz 120
4.2.4 Risikozerfällung 121
4.2.5 Gegenparteirisiko von Derivaten 125
4.2.6 Kreditderivate 128
4.3 Beteiligungs und Rohstoffrisiko 132
4.3.1 Portfolioselektion 133
4.3.2 Einfaktormodell und CAPM 134
4.3.3 Verwendung der Modelle 139
4.4 Zinsänderungsrisiko 140
4.4.1 Zins, Barwert und Zinsstruktur 140
4.4.2 Duration und verwandte Masse 146
4.4.3 Key Rates 151
4.4.4 Eingebettete Optionen und Struktureffekte 152
4.5 Währungsrisiko 157
4.5.1 Ökonomische Zusammenhänge 157
4.5.2 Terminwechselkurse und Zinssatzparität 158
4.5.3 Wechselkurstheorien 160
4.5.4 Offene Positionen 162
4.6 Derivate 163
4.6.1 Lineare Derivate 166
4.6.2 Nichtlineare Derivate 71
4.7 Modelle und Preisbestimmung 176
4.7.1 Black Scholes Preisformel 176
4.7.2 Binomialbaum 181
Inhaltsverzeichnis
4.7.3 Zinssatzmodelle 185
5. Mittel und Verfahren 190
5.1 Gap Analyse 191
5.1.1 Zinsbindungs Gap 191
5.1.2 Liquiditäts Gap 193
5.2 Risikofaktoren und Sensitivitäten 194
5.2.1. Das Konzept 195
5.2.2 Linearisierung 197
5.2.3 Die Sensitivitäten 198
5.3 Value at Risk 201
5.3.1 Lineares Value at Risk 201
5.3.2 Marginales Value at Risk 204
5.3.3 Diskussion und Kritik von Value at Risk 205
5.4 Kredit Value at Risk 210
5.4.1 CreditRisk+ 211
5.4.2 CreditMetrics 213
5.4.3 Kreditportfolio Management 216
5.4.4 Diskussion der KVaR Modelle 218
5.4.5 Kredit und Markt Value at Risk 218
5.5 Absicherung und Optimierung 220
5.5.1 Diversifikation und Hedging 220
5.5.2 Statistisches und Sensitivitätshedging 222
5.5.3 Optimale Absicherung 224
5.5.4 Rückversicherung 225
5.6 Simulationsmodelle 228
5.6.1 Statische Modelle 228
5.6.2 Monte Carlo Value at Risk 228
5.6.3 Historisches Value at Risk oder Bootstrapping 230
5.6.4 Stresstests 231
5.6.5 Szenarien 233
5.6.6 Dynamische Modelle 233
5.7 Kapitalallokation und Limiten 236
5.7.1 «Top down» versus «Bottom up» 237
5.7.2 Volatilitäts basierte Allokation 238
5.7.3 Inkrementale Allokation 240
5.7.4 Limiten 242
5.7.5 Kosten des Risikokapitals 244
5.8 Performance Messung 247
5.8.1 Controlling Ansatz 247
5.8.2 Portfohorendite 249
5.8.3 Risikoadjustierte Portfolioperformance 250
5.8.4 Benchmarking 253
9
Inhaltsverzeichnis
6. Werkzeuge 256
6.1 Datawarehousing 258
6.1.1 Systeme 259
6.1.2 Architektur 262
6.1.3 Datenbanken 263
6.2 Analysesoftware 266
6.2.1 Anforderungen 266
6.2.2 Schnittstellen 267
6.2.3 Programmierung 268
7. Implementierung 271
7.1 Implementierungsprozess 273
7.2 Fähigkeiten und Ressourcen 274
7.3 Der Projektablauf 275
7.4 Künftige Erfordernisse 278
Anhang: 279
A. Beschreibende Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie,
eine kurze Übersicht 279
A.l. Beschreibende Statistik 279
A.2. Wahrscheinlichkeitstheorie 283
Endnotenverzeichnis 289
Literaturangaben 291
Abbildungsverzeichnis 299
Stichwortverzeichnis 303
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