Währungsunion und deutscher Kapitalmarktzins:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1999
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| Schriftenreihe: | [Europäische Hochschulschriften / 5]
2421 |
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INHALTSVERZEICHNIS 5
Einleitung 15
1. Die Entwicklung des deutschen Kapitalmarktzinses
und Erklärungsversuche 21
1.1 Darstellung der Entwicklung 22
1.1.1 Der nominale Kapitalmarktzins , 23
1.1.2 Die Zinsstruktur 26
1.1.3 Der nominale Kapitalmarktzins im europäischen Vergleich 32
1.2 Ein quantitativer Erklärungsansatz:
Das Kapitalmarktzinsmodell der Commerzbank 36
1.2.1 Modellansatz und Einflußfaktoren 40
1.2.2 Die Entwicklung des Kapitalmarktzinses im Erklärungsmodell 44
1.3 Einfluß der Europäischen Integration auf den
nominalen Kapitalmarktzins 46
1.3.1 Der Zinskonvergenzprozeß: eine traditionelle Sicht 53
1.3.1.1 Die Wechselkursrisikoprämie 57
1.3.1.2 Das Ausfallrisiko 61
1.3.2 Die Bewertung einer Anleihe: ein erwartungstheoretischer Ansatz 69
2. Die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer
hinsichtlich Zeitplan und Auswahl der Mitgliedstaaten 79
2.1 Erwartungsindikatoren auf Umfragebasis 82
2.1.1 Der Handelsblatt-Indikator 85
2.1.2 Die Umfrage von MMS International 89
2.2 Marktgestützte Erwartungsindikatoren 92
2.2.1 Die ECU als Indikator _ 93
6 WÄHRUNGSUNION UND DEUTSCHER KAPITALMARKTZINS
2.2.1.1 Die amtliche ECU 95
2.2.1.2 Die ECU als Devise-die private ECU 101
2.2.1.3 Die Diskontinuität der ECU 105
2.2.1.4 Die Über-und Unterbewertung der privaten ECU 108
2.2.2 Forward Rates als Indikatoren 116
2.2.2.1 Die allgemeine Währungsunion-Wahrscheinlichkeit 130
2.2.2.1.1 Die Terminzinsdifferenz-Berechnung impliziter Forward Rates 132
2.2.2.1.2 Der obere Schätzwert-Wahl des Basiszinssatzes 141
2.2.2.1.3 Die Wahrscheinlichkeitswerte 147
2.2.2.2 Die länderspezifische Wahrscheinlichkeit 155
2.2.2.2.1 Der einfache Ansatz nach de Grauwe 160
2.2.2.2.2 Ein alternativer Ansatz 167
2.2.2.2.3 Die länderspezifischen Wahrscheinlichkeitswerte 173
3. Die Frage nach dem Zinsaufschlag am Kapitalmarkt 181
3.1 Die Erwartung einer Risikoprämie am deutschen Kapitalmarkt 184
3.2 Die Suche nach der Risikoprämie: ein Irrweg 191
3.3 Die Suche nach dem Zinsaufschlag: ein überraschendes Ergebnis 199
Ergebniszusammenfassung ——— 215
Bewertung und Ausblick —_ 217
Anhang
Der Zusammenhang der Wahrscheinlichkeitsindikatoren
-eineformale Darstellung _ 221
Literaturverzeichnis 227
ABBILDUNGEN, TABELLEN, SCHAUBILDER UND EXKURSE 7
Abbildungen, Tabellen, Schaubilder und Exkurse
Exkurse
1.1.1.0.0 E1 Die Endfälligkeitsrendite - das „yield-to-maturity" Konzept 25
1.1.2.0.0 E1 Ermittlung einer Renditestrukturkurve auf Basis
homogener Kupon-Anleihen 28
1.2.0.0.0 E1 Dominante Zinseinflußfaktoren nach File 39
1.2.1.0.0 E1 Das Kapitalmarktzinsmodell der
Commerzbank-die Schätzgleichung 43
1.3.1.0.0 E1 Das Zinsniveau im Übergangsprozeß
- eine formale Darstellung 54
1.3.1.1.0 E1 Die offene Zinsparität 58
1.3.1.2.0 E1 Das Ausfallrisiko - eine formale Darstellung 66
1.3.2.0.0E1 Erklärungsansätze zur Zinsstruktur-die Erwartungstheorie 71
2.2.1.4.0 E1 Der Ansatz von Folkerts-Landau und Garbner zur Bestimmung
der Wertabweichung der privaten ECU vom Währungskorb 111
2.2.2.1.1 E1 Ermittlung einer Nullkupon-Renditestrukturkurve 136
2.2.2.1.1 E2 Berechnung der impliziten Forward Rates 140
3.1.0.0.0 E1 Die Inflationserwartung als Bindeglied in der
Diskussion der Wertstabilität des Euro 189
Graphiken
1.1.1.0.0 G1 Deutsches Kapitalmarktzinsniveau
(Januar 1981 - Dezember 1997) 26
1.1.2.0.0 G1 Geschätzte Renditestrukturkurve: Stichtag 6. Februar 1998 29
1.1.2.0.0 G2 Zinsstrukturkurve in Deutschland
(Januar 1981 - Dezember 1997) 31
1.1.3.0.0 G1 Renditedifferenz zu zehnjährigen deutschen Anleihen
(Frankreich, Belgien, die Niederlande, Portugal,
Spanien und Italien) _ _ 34
§ WÄHRUNGSUNION UND DEUTSCHER KAPITALMARKTZINS
1.1.3.0.0 G2 Renditedifferenz zu zehnjährigen deutschen Anleihen
(Schweden, Finnland, Großbritannien, Dänemark) 35
1.2.1.0.0 G1 Relative Gewichtung der Zinseinflußfaktoren im
Commerzbank-Regressionsmodell 42
1.2.2.0.0 G1 Entwicklung des Kapitalmarktzinssatzes im
Commerzbank-Modell (Jan. 1985 bis Dez. 1997) 44
1.2.2.0.0 G2 Entwicklung des Kapitalmarktzinssatzes im
Commerzbank-Modell (Jan. 1992 bis Dez. 1997) 45
1.3.1.2.0 G1 Die relative Ausfallrisikoprämie auf zehnjährige
europäische Staatsanleihen 68
1.3.2.0.0 G1 Tatsächlicher Verlauf der einjährigen impliziten Forward
Rates am 4. Januar 1996 (Deutschland und Frankreich) 73
1.3.2.0.0 G2 Tatsächlicher Verlauf der Nullkupon-Renditestruktur¬
kurve am 4. Januar 1996 (Deutschland und Frankreich) 74
1.3.2.0.0 G3 Tatsächlicher Verlauf der Nullkupon-Renditestruktur¬
kurve und der einjährigen impliziten Forward Rates
am 17. November 1997 (Deutschland, Portugal,
Großbritannien, Spanien, Italien) 76
1.3.2.0.0 G4 Tatsächlicher Verlauf der Nullkupon-Renditestruktur¬
kurve und der einjährigen impliziten Forward Rates
am 17. November 1997 (Deutschland und Dänemark) 77
2.1.1.0.0 G1 Das EWU-Barometer des Handelsblatts 87
2.1.2.0.0 G1 Der Erwartungsindikator von MMS International 90
2.1.2.0.0 G2 Erwartungsindikatoren von MMS International
und Handelsblatt . . 91
2.2.1.1.0 G1 Wechselkursentwicklung und Währungsanteil 96
2.2.1.4.0 G1 Wertverhältnis der privaten ECU zum Währungskorb 113
2.2.2.1.1 G1 Die impliziten Terminzinsdifferenzen
-,.1l999SDDM.ECU'F'm . 139
2.2.2.1.2 G1 Historische Zinsswapdifferenz für fünfjährige
Anleihen ECU minus D-Mark 143
2.2.2.1.2 G2 Verlauf der Schätzgröße des Basiszinssatzes — 145
ABBILDUNGEN, TABELLEN, SCHAUBILDER UND EXKURSE 9
2.2.2.1.2 G3 Bewegung der Terminzinsdifferenz im Korridor 146
2.2.2.1.3 G1 Die Wahrscheinlichkeitswerte des allgemeinen
Währungsunion-Wahrscheinlichkeitsindikators
der Commerzbank 147
2.2.2.1.3 G2 Commerzbank-Wahrscheinlichkeitsindikator und
Zuversichtsmaßstab auf Basis der Wertabweichung
der ECU 148
2.2.2.1.3 G3 Commerzbank-Wahrscheinlichkeitsindikator und
Umfrageergebnisse des Handelsblatt-Indikators 149
2.2.2.1.3 G4 Allgemeine Währungsunion-Wahrscheinlichkeit
der Commerzbank auf Basis fünfjähriger Anleihen
und einjähriger Anleihen 151
2.2.2.1.3 G5 Commerzbank-Wahrscheinlichkeitsindikator und
Umfrageergebnis von MMS International 153
2.2.2.1.3 G6 Die Wahrscheinlichkeit einer EWU mit Eintrittsdatum
1. Januar 1999 und historische Ereignisse 154
2.2.2.2.3 G1 Die länderspezifischen Wahrscheinlichkeitswerte
der Commerzbank auf Monatsbasis 177
2.2.2.2.3 G2 Länderspezifische Wahrscheinlichkeit in Ländergruppen
auf Monats- und Tagesdatenbasis 179
3.1.0.0.0 G1 Erwarteter Zinsaufschlag auf zehnjährige
deutsche Staatsanleihen (Januar 1996) 185
3.1.0.0.0 G2 Gewichtete Euro-Rendite einer großen
und kleinen Währungsunion 187
3.3.0.0.0 G1 Implizite Terminzinssätze als gemeinsame
Bewertungsgrundlage der europäischen Rentenmärkte 204
3.3.0.0.0 G2 Allgemeine Währungsunion-Wahrscheinlichkeit und
Zinserklärungsmodell der Commerzbank 208
3.3.0.0.0 G3 Große Währungsunion und Zinserklärungsmodell
der Commerzbank _ — 209
]0 WÄHRUNGSUNION UND DEUTSCHER KAPITALMARKTZINS
Tabellen
1.1.3.0.0 T1 Durchschnittliche Renditedifferenz zur
D-Mark (1991 bis 1997) 33
1.3.1.2.0 T1 Die relative Ausfallrisikoprämie auf zehnjährige
europäische Staatsanleihen 65
2.1.0.0.0 T1 Erwartete Teilnehmerländer der Währungsunion
(Umfrageergebnisse) 84
2.2.1.1.0 T1 Zusammensetzung der ECU 97
2.2.2.2.0 T1 Erwartungshaltung auf Umfragebasis im September 1997 158
2.2.2.2.1 T1 Basiszinssätze und länderspezifische Wahrscheinlichkeit 164
Schaubilder
1.3.0.0.0 S1 Stilisierte Zinskonvergenz fünfjähriger Anleihen
im Vorfeld der Währungsunion 49
1.3.2.0.0 S1 Stilisierte Darstellung des Verlaufs einjähriger
Forward Rates . 72
2.2.1.4.0 S1 Umstellungsbedingte Unterbewertung der privaten ECU 116
2.2.2.0.0 S1 Stilisierter Verlauf der Terminzinsdifferenz
im Erklärungsband - 123
2.2.2.2.3 S1 Berechnungsmethoden der länderspezifischen
Wahrscheinlichkeit 174
3.3.0.0.0 S1 Szenarienspiel: Zinsabschlag durch die erwartete
Geldpolitik der Bundesbank 211
3.3.0.0.0 S2 Szenarienspiel: Zinsabschlag durch die erwartete
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 213 |
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