Die Strategie von Hendry zur Konstruktion empirischer Modelle: eine Anwendung auf die Geldnachfrage der Schweiz
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Einleitung
I Theorie der Geldnachfrage und empirische Evidenz
1. Die Theorie der Geldnachfrage 5
1.1 Die Quantitätstheorie des Geldes 6
1.1.1 Die Fishersche Verkehrsgleichung 6
1.1.2 Der Ansatz der Cambridge Schule 8
1.1.3 Die Quantitätstheorie von Friedman 10
1.2 Die Geldnachfragetheorie von Keynes 14
1.2.1 Die Kassenhaltungstheorie von Keynes 14
1.2.2 Modelle der Transaktionskassa und der Vorsichtskassa 17
1.2.3 Die Geldnachfrage im Rahmen der allgemeinen
Portfoliotheorie 28
1.3 Zusammenfassung 34
2. Empirische Ergebnisse von Geldnachfrageschätzungen 39
2.1 Frühe empirische Arbeiten 40
2.2. Die Goldfeldspezifikation 49
2.2.1 Alternative Geldmengenaggregate 56
2.2.2 Die Opportunitätskosten 58
2.2.3 Vermögensgrösse oder Einkommensgrösse 61
2.2.4 Untersuchungen für die Schweiz 61
2.3. Neuere Untersuchungen 65
2.4. Zusammenfassung 77
II Die Strategie von Hendry
3. Grundlagen und Anwendung der Strategie von Hendry 81
3.1 Motivation für die Strategie von Hendry 81
3.2 Der Datengenerierungsprozess 92
3.3. Die statistische Theorie der Datenreduktion 94
3.3.1 Zwölf Schritte von der ökonomischen Aktivität zu einem 94
ökonometrischen Modell eines Teilbereichs davon
3.3.2 Empirische Modellentwicklung 130
3.3.3 Die Anwendung der Strategie von Hendry auf ein lineares 144
dynamisches System für nichtstationäre Grossen
3.4 Zusammenfassung 164
III Eine empirische Untersuchung nach der Strategie von
Hendry
4. Eine empirische Untersuchung der Geldnachfrage für die
Schweiz l69
4.1 Geldpoliti scher Hintergrund 170
4.2 Die Datensituation 17^
4.3 Konstruktion eines empirischen Modells für die Geldnachfrage 189
4.3.1 Die parameters of interest und Wahl der Schätzperiode 190
4.3.2 Das kongruente statistische System l92
4.3.3 Stationaritätsanalyse 204
4.3.4 Vom statistischen I(0) System zum strukturellen 233
empirischen Modell
a) Identifikation 233
b) Exogenität 245
c) Das parsimonious I(0) System 247
d) Das strukturelle empirische Modell 251
4.3.5 parsimonious encompassing und Invarianz 261
4.4 Zusammenfassung 265
Schlussbemerkungen 267
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