Kreditgeschäft im Umbruch: unter Berücksichtigung von Aspekten wie Ausfallrisiken, Kreditrisiko-Management und risikogerechten Preisen
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern ; Stuttgart ; Wien
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1999
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| Schriftenreihe: | Publikation der Swiss Banking School
206 |
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1. Einleitung 7
1.1 Problemstellung 7
1.2 Zielsetzung der Arbeit 8
1.3 Aufbau der Arbeit 9
1.4 Methodik, empirische Grundlagen, Quellen und Literatur 10
I
2. Kreditgeschäft im Umbruch - Ursachen des Strukturwandels 11
2.1 Das inländische Kreditgeschäft bis Anfang der 90er-Jahre 11
2.2 Zinskonvenien und geschützte Märkte 12
2.3 Staatliche Eingriffe in Kredit- und Immobilienmarkt 15
2.4 Trendwende und neue Dimensionen bei den Kreditverlusten. ... 16
2.5 Schwachstellen im traditionellen Kreditgeschäft 20
2.5.1 Kreditpolitik. 21
2.5.2 Organisation und Kreditkompetenzen 21
2.5.3 Risikoindifferente Preisgestaltung 22
2.5.4 Intermediation 23
2.5.5 Overbanking 24
2.5.6 Ungenügende Zinsmargen 24
2.5.7 Wertverlust der Immobilien 24
2.5.8 Ineffiziente Kreditgewährungsprozesse 25
2.5.9 Ungenügende Kreditüberwachung 25
2.5.10 Kreditkultur 25
3. Ausfallrisiken und Kreditrisikomanagement 26
i 3.1 Risiken im Bankgeschäft: Ein allgemeiner Ueberblick. 26
3.2 Kreditrisiken: Die Problematik der Früherkennung 27
3.3 Bonitätsanalyse und Rating 27
3.3.1 Credit Scoring-Modelltypen 28
5
3.3.2 Ermittlung von Kundenrating und Risikozuschlag 29
3.3.2.1 Würdigung systemgestützter Verfahren 30
3.3.2.2 Quantitative versus qualitative Daten 30
3.3.2.3 Stellenwert von Grundpfandsicherheiten 32
3.3.2.4 Kreditentscheidung. 32
3.3.2.5 Kreditverarbeitung 32
3.3.2.6 Erfahrungen und Vorhersagegenauigkeit 33
3.4 Paradigmawechsel: Kreditverluste als ordentliche Ereignisse 33
3.4.1 Erwarteter Verlust auf Ebene Einzelkredit 35
3.4.2 Unerwarteter Verlust auf Ebene Kreditportfolio 36
3.4.3 Typische Verlustverteilung im Kreditgeschäft 37
3.4.4 Erwartete Verlustquote 38
3.4.5 CreditMetrics ™- Neuer Standard für das Risk Management? J9,-
3.5 Portfolio-Management im Kreditgeschäft ...40)
4. Risikogerechte Preise 42
4.1 Elemente einer individuellen Preisgestaltung 43
4.2 ROE-Ansatz im Kreditgeschäft 43
5. Kreditkultur im Wandel 46
6. Ausblick 47
Abkürzungsverzeichnis 50
Literatur- und Quellenverzeichnis 52
Verzeichnis der Gesetzesgrundlagen 55
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