Risikoorientierte Ertragssteuerung im Treasury-Management:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern ; Stuttgart ; Wien
Haupt
1999
|
| Schriftenreihe: | Publikation der Swiss Banking School
217 : 11. Lehrgang 1997 - 99 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| Beschreibung: | 55 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 7
1.1 Zielsetzung der Arbeit 8
1.2 Vorgehen 8
1.3 Definitionen 10
1.3.1 Risiken . 10
1.3.2 Treasury Management 10
1.3.3 Asset Liability Management 11
2 Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen 12
2.1 Basler Ausschuss filr Bankenaufsicht 12
2.2 Status Quo in der Schweiz 13
2.2.1 Standardverfahren 14
2.2.1.1 De Minimis Regel fur Aktien und Zinsinstrumente 15
2.2.1.2 Zins nderungsrisiko 15
2.2.2 Modellverfahren 16
2.2.3 Zinsrisiken im Bankenbuch 17
3 Instrumente des Risiko und Ertrags
managements im Treasury von Banken 18
3.1 Instrumente im Risikomanagement 18
3.1.1 Zinsbindungsbilanz 20
3.1.2 Duration Ansatz 20
3.1.3 ElastizitStenansatz 21
5
3.1.4 Value at Risk (VaR) 21
3.1.5 Praxis bei Banken 28
3.2 Instrumente zur Ertragsmessung und Steuerung 29
3.2.1 Marktzinsmethode 29
3.2.1.1 Grundmodell 29
3.2.1.2 Barwertkonzept 31
3.2.1.3 Gegenüberstellung von Grundmodell und Barwertansatz 32
3.2.2 Wertsteigerungsansatz (Economic Value Added) 34
4 Treasury Management Organisation 37
4.1 Handelsbuch und Bankenbuch 37
4.2 Konzept für das Marktrisikomanagement 40
4.2.1 Grundlegendes Konzept 40
4.2.2 Verbuchungstechnik 42
4.2.3 Spezialfall: Einsatz des Devisenswaps 42
4.3 Bewertung und Buchführung beim Einsatz derivater Instrumente 44
5 Schlussbemerkungen 46
Anhang A: Laufzeitbandtabelle zur Bestimmung der
49
Eigenmittelanforderungen Anhang B: VaR Berechnung mittels historischer Simulation... 50
Anhang C: Abkürzungsverzeichnis 52
Anhang D: Literaturverzeichnis 6
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