Makroökonomische Bestimmungsgründe von Währungsturbulenzen in "Emerging Markets":
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
1998
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung und Einordnung 1
2. Identifikation von Turbulenzen an den Devisenmärkten 6
2.1. Zur Konstruktion eines „Devisenmarktindikators 6
2.2. Ein Katalog von Währungsturbulenzen in „Emerging Markets 11
3. Variablen mit Frühwarnpotential 13
3.1. Einige theoretische Kerngedanken 13
3.2. Eine Liste makroökonomischer Variablen 16
4. Empirische Analyse 20
4.1. Parametrische und nicht-parametrische Tests 20
4.2. Ereignis-Analysen („Event-Studies ) 25
4.3. Signal-Ansatz und „erweiterter Signal-Ansatz 31
4.3.1. Methodologie 31
4.3.2. Empirische Ergebnisse 34
4.3.3. Illustration der Prognosefähigkeit 38
4.4. Logit-Analysen 45
4.4.1. Methodologie 45
4.4.2. Schätzergebnisse 47
5. Schlußbetrachtung 52
Literaturverzeichnis 55
VERZEICHNIS DER TABELLEN
UND SCHAUBILDER
Tabelle 1: Kategorisierung von Turbulenzen 9
Tabelle 2: Turbulenzen in der Stichprobe 11
Tabelle 3: Tests auf unterschiedliches Verhalten makroökonomischer Variablen
vor Turbulenzen und in ruhigen Zeiten 22
Tabelle 4: Univariate Stabilitätstests 25
Tabelle 5: Schema zur Klassifizierung von Signalen 32
Tabelle 6: Ergebnisse des „Signal-Ansatzes 35
Tabelle 7: Ergebnisse des „erweiterten Signal-Ansatzes 37
Tabelle 8: Signalverhalten des zusammengefaßten Indikators vor
Währungsturbulenzen 42
Tabelle 9: Qualität des Signalverhaltens des zusammengefaßten Indikators 44
Tabelle 10: Logit-Schätzungen I: Alle Länder, unterschiedliche Frühwarnphase,
bewährte Variablen 47
Tabelle 11: Logit-Schätzungen II: Alle Länder, zusätzliche Variablen 49
Tabelle 12: Logit-Schätzungen III: Stabilitätstests 50
Schaubild 1: Währungsturbulenzen in „Emerging Markets . 1970-1997 12
Schaubild 2a: Entwicklung der Variablen des Finanzsektors in den 12 Monaten vor
turbulenten Episoden 28
Schaubild 2b: Entwicklung außen- und realwirtschaftlicher Variablen in den
12 Monaten vor turbulenten Episoden 29
Schaubild 3 Zusammengefaßter Indikator (Signal-Ansatz) 40
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