Riskmanagement und Controlling: Länder-Risiko, Kredit-Risiko, Markt-Risiko, exposure VaR
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
HandelsZeitung-Fachverl.
1998
|
| Schriftenreihe: | Schweizer Bank
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 128 S. Ill., graph. Darst. |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis Editorial: Kernkompetenz Riskmanagement 3_
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht:
Effizientes Rules Regulations Netzwerk 5_
DG Bank: Mit Kreditderivaten Ausfallrisiken absichern 8_
Risikogerechtes Salärsystem: Geld übertönt alle schönen Worte 13
«Lead Supervisor» für Finanzkonglomerate gesucht 15
Serie (1) Kardinalprobleme des Risikomanagements 18_
(2) Liquiditäts oder Marktwertrisiko? 20_
(3) Fälligkeits Falle vermeiden! 23_
(4) Contango, Backwardation und die Metallgesellschaft 26_
(5) Zufallsprozesse berücksichtigen! 3J_
(6) Random Walk Wiener Prozess und Brownsche Bewegung 35_
Die Risk Lab Initiative der Grossbanken zeigt die Dringlichkeit der
Risikoforschung auf 39_
Risiko und Ertragsbewirtschaftung im Devisen und
Wertschriftengeschäft erfordert eine risikogerechte Budgetierung 41
Value at Risk: Grundlage für ein effizientes Risikomanagement 44_
Risikoverteilvorschriften der EBK Bankenverordnung zur
Früherkennung von Klumpenrisiken 46
Dank Value at Risk Risikoprofil und Risikofähigkeit aufzeigen 48
Indexprodukte: Sicherheitsnetz für Kleinanleger 50
Wenn Firewalls zu Walls of Fire werden 53
Mit Hochfrequenzdaten Black Scholes Analyse optimieren 54_
SBVg Richtlinien für das Risikomanagement zeigen:
Die Spezialistendisziplin wird zur Chefsache 56
Basler Kantonalbank: Value at Risk Approach als Exposure Mass 58_
Risikodarstellung von Finanzinstrumenten: Von der Verpackung
zum Inhalt 6J_
Über den erfolgreichen Einsatz von Value at Risk Modellen
entscheidet die Datenbasis 64
Messprobleme beim Value at Risk: Eine realistische Illusion? 67
Standardmethoden der Marktrisikomessung 69_
Kleine und mittlere Banken müssen punkto Riskmanagement klare
Prioritäten setzen 73
Das Zinsänderungsrisiko bestimmt die Kapitalkosten 76
«Best practice» für Derivate in der Rechnungslegung 81_
Neuer Regulierungs Approach des Basler Ausschusses für
Bankenaüfsicht 84_
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1
Inhaltsverzeichnis
Neue Perspektiven durch Kreditderivate 86
Wie risikofähig sind Pensionskassen? 88
Datamining oder Datenschürfen: Mehr Realismus bitte! 90^
Inflation an den Finanzmärkten? 93_
Konsequentes Marking to Market dank CreditMetrics 96_
J.P. Morgan setzt neuen Standard für Kreditrisiken 97_
Adäquate Steuerung der Zinsrisiken auf Gesamtbilanzebene 99_
Value at Risk Serie:(l) Effiziente Allokation von Risikokapital 102
(2) Risikoprofil genau definieren 105
(3) Verfahren zur Risikoallokation 109
Publiforum Herausforderungen für das Risikomanagement der Zukunft 110
EBK Direktor Daniel Zuberbühler: Eigenmittel bleiben die
beste Risikovorsorge 116
Systemrisiken: Die Zeitbombe «Emerging Markets» tickt 120
Sind auch Sie bereit? 124
A Fool with a Tool is still a Fool 127
2
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