Optionsbewertung und Absicherungsstrategien:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1999
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| Series: | [Europäische Hochschulschriften / 5]
2388 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | IX, 220 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
PROBLEMSTELLUNG
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
1
2
EINFUEHRUNG
IN
DIE
OPTIONSBEWERTUNGSTHEORIE
7
2.1
BEGRIFFSERLAEUTERUNGEN
.
7
2.2
WERT
EINER
OPTION
ZUM
VERFALLZEITPUNKT
.
8
2.3
GRUNDPRINZIP
DER
BEWERTUNG
EINER
OPTION
VOR
DEM
VERFALLZEITPUNKT
.
10
3
PRAEFERENZFREIE
OPTIONSBEWERTUNG
19
3.1
PRAEMISSEN
DER
OPTIONSBEWERTUNG
.
19
3.2
ARBITRAGEBEZIEHUNGEN
OHNE
SPEZIFIKATION
DES
AKTIENKURSPROZESSES
.
21
3.3
OPTIONSBEWERTUNG
BEI
SPEZIFIZIERTEM
AKTIENKURSPROZEFI
.
35
3.3.1
DAS
BINOMIALMODELL
.
35
3.3.1.1
HERLEITUNG
DER
BEWERTUNGSGLEICHUNG
AUS
ARBITRAGEUEBER
LEGUNGEN
.
36
3.3.1.2
EINE
ALTERNATIVE
HERLEITUNG
AUS
ENTSCHEIDUNGSTHEORETI
SCHER
SICHT
40
3.3.1.3
VERALLGEMEINERUNG
ZU
EINEM
MULTINOMIALMODELL
.
49
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.3.2
DAS
MODELL
VON
BLACK/SCHOLES
.
62
3.3.2.1
DER
UNTERSTELLTE
STOCHASTISCHE
PROZESS
.
62
3.3.2.1.1
ENTWICKLUNG
DER
BROWNSCHEN
BEWEGUNG
AUS
EINEM
ZEITDISKRETEN
PROZESS
.
62
3.3.2.1.2
DIE
GEOMETRISCHE
BROWNSCHE
BEWEGUNG
.
75
3.3.2.2
HERLEITUNG
DER
BEWERTUNGSGLEICHUNG
.
87
3.3.2.3
INTERPRETATIONEN
DER
BEWERTUNGSGLEICHUNG
.
96
3.3.3
BLACK/SCHOLES-MODELL
ALS
GRENZFALL
DES
BINOMIALMODELLS
.
113
4
ABSICHERUNGSSTRATEGIEN
125
4.1
GRUNDBEGRIFFE
UND
VERTEILUNGSANNAHMEN
.
126
4.2
ABSICHERUNG
OHNE
VERWENDUNG
VON
OPTIONEN
.
132
4.2.1
STATISCHE
ABSICHERUNG
.
132
4.2.2
DYNAMISCHE
ABSICHERUNG
.
139
4.3
ABSICHERUNG
UNTER
EINBEZIEHUNG
DER
OPTIONSBEWERTUNGSTHEORIE
.
153
4.3.1
STATISCHE
ABSICHERUNG
.
153
4.3.2
DYNAMISCHE
ABSICHERUNG
.
162
4.3.2.1
ABSICHERUNG
DURCH
DUPLIKATION
VON
VERKAUFSOPTIONEN
.
.
162
4.3.2.2
ABSICHERUNG
DURCH
LEERVERKAUF
VON
KAUFOPTIONEN
.
172
5
SCHLUSSBEMERKUNGEN
183
ANHANG
189
INHALTSVERZEICHNIS
IX
VERZEICHNIS
AUSGEWAEHLTER
SYMBOLE
209
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
212
LITERATURVERZEICHNIS
215
INDEX
219 |
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