Optionsbewertung und Absicherungsstrategien:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1999
|
| Schriftenreihe: | [Europäische Hochschulschriften / 5]
2388 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | IX, 220 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3631335466 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV012187062 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20000104 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 980922s1999 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 954667034 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3631335466 |c kart. : ca. DM 69.00 (freier Pr.) |9 3-631-33546-6 | ||
| 035 | |a (OCoLC)47142023 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV012187062 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-739 |a DE-355 |a DE-12 |a DE-945 |a DE-706 |a DE-1049 |a DE-634 |a DE-83 |a DE-188 | ||
| 050 | 0 | |a HG6024.A3 | |
| 084 | |a QK 660 |0 (DE-625)141676: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Bär, Jürgen |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Optionsbewertung und Absicherungsstrategien |c Jürgen Bär |
| 264 | 1 | |a Frankfurt am Main [u.a.] |b Lang |c 1999 | |
| 300 | |a IX, 220 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a [Europäische Hochschulschriften / 5] |v 2388 | |
| 502 | |a Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 1998 | ||
| 650 | 4 | |a Mathematisches Modell | |
| 650 | 4 | |a Options (Finance) |x Mathematical models | |
| 650 | 4 | |a Portfolio management |x Mathematical models | |
| 650 | 0 | 7 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Optionsgeschäft |0 (DE-588)4043670-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Black-Scholes-Modell |0 (DE-588)4206283-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Hedging |0 (DE-588)4123357-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Optionsgeschäft |0 (DE-588)4043670-6 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Hedging |0 (DE-588)4123357-8 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Black-Scholes-Modell |0 (DE-588)4206283-4 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Hedging |0 (DE-588)4123357-8 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 810 | 2 | |a 5] |t [Europäische Hochschulschriften |v 2388 |w (DE-604)BV000001798 |9 2388 | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008259558&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1805068163146055680 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
1
PROBLEMSTELLUNG
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
1
2
EINFUEHRUNG
IN
DIE
OPTIONSBEWERTUNGSTHEORIE
7
2.1
BEGRIFFSERLAEUTERUNGEN
.
7
2.2
WERT
EINER
OPTION
ZUM
VERFALLZEITPUNKT
.
8
2.3
GRUNDPRINZIP
DER
BEWERTUNG
EINER
OPTION
VOR
DEM
VERFALLZEITPUNKT
.
10
3
PRAEFERENZFREIE
OPTIONSBEWERTUNG
19
3.1
PRAEMISSEN
DER
OPTIONSBEWERTUNG
.
19
3.2
ARBITRAGEBEZIEHUNGEN
OHNE
SPEZIFIKATION
DES
AKTIENKURSPROZESSES
.
21
3.3
OPTIONSBEWERTUNG
BEI
SPEZIFIZIERTEM
AKTIENKURSPROZEFI
.
35
3.3.1
DAS
BINOMIALMODELL
.
35
3.3.1.1
HERLEITUNG
DER
BEWERTUNGSGLEICHUNG
AUS
ARBITRAGEUEBER
LEGUNGEN
.
36
3.3.1.2
EINE
ALTERNATIVE
HERLEITUNG
AUS
ENTSCHEIDUNGSTHEORETI
SCHER
SICHT
40
3.3.1.3
VERALLGEMEINERUNG
ZU
EINEM
MULTINOMIALMODELL
.
49
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.3.2
DAS
MODELL
VON
BLACK/SCHOLES
.
62
3.3.2.1
DER
UNTERSTELLTE
STOCHASTISCHE
PROZESS
.
62
3.3.2.1.1
ENTWICKLUNG
DER
BROWNSCHEN
BEWEGUNG
AUS
EINEM
ZEITDISKRETEN
PROZESS
.
62
3.3.2.1.2
DIE
GEOMETRISCHE
BROWNSCHE
BEWEGUNG
.
75
3.3.2.2
HERLEITUNG
DER
BEWERTUNGSGLEICHUNG
.
87
3.3.2.3
INTERPRETATIONEN
DER
BEWERTUNGSGLEICHUNG
.
96
3.3.3
BLACK/SCHOLES-MODELL
ALS
GRENZFALL
DES
BINOMIALMODELLS
.
113
4
ABSICHERUNGSSTRATEGIEN
125
4.1
GRUNDBEGRIFFE
UND
VERTEILUNGSANNAHMEN
.
126
4.2
ABSICHERUNG
OHNE
VERWENDUNG
VON
OPTIONEN
.
132
4.2.1
STATISCHE
ABSICHERUNG
.
132
4.2.2
DYNAMISCHE
ABSICHERUNG
.
139
4.3
ABSICHERUNG
UNTER
EINBEZIEHUNG
DER
OPTIONSBEWERTUNGSTHEORIE
.
153
4.3.1
STATISCHE
ABSICHERUNG
.
153
4.3.2
DYNAMISCHE
ABSICHERUNG
.
162
4.3.2.1
ABSICHERUNG
DURCH
DUPLIKATION
VON
VERKAUFSOPTIONEN
.
.
162
4.3.2.2
ABSICHERUNG
DURCH
LEERVERKAUF
VON
KAUFOPTIONEN
.
172
5
SCHLUSSBEMERKUNGEN
183
ANHANG
189
INHALTSVERZEICHNIS
IX
VERZEICHNIS
AUSGEWAEHLTER
SYMBOLE
209
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
212
LITERATURVERZEICHNIS
215
INDEX
219 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Bär, Jürgen |
| author_facet | Bär, Jürgen |
| author_role | aut |
| author_sort | Bär, Jürgen |
| author_variant | j b jb |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV012187062 |
| callnumber-first | H - Social Science |
| callnumber-label | HG6024 |
| callnumber-raw | HG6024.A3 |
| callnumber-search | HG6024.A3 |
| callnumber-sort | HG 46024 A3 |
| callnumber-subject | HG - Finance |
| classification_rvk | QK 660 |
| ctrlnum | (OCoLC)47142023 (DE-599)BVBBV012187062 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV012187062</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20000104</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">980922s1999 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">954667034</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3631335466</subfield><subfield code="c">kart. : ca. DM 69.00 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">3-631-33546-6</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)47142023</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV012187062</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG6024.A3</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 660</subfield><subfield code="0">(DE-625)141676:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bär, Jürgen</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionsbewertung und Absicherungsstrategien</subfield><subfield code="c">Jürgen Bär</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Frankfurt am Main [u.a.]</subfield><subfield code="b">Lang</subfield><subfield code="c">1999</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">IX, 220 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">[Europäische Hochschulschriften / 5]</subfield><subfield code="v">2388</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 1998</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Mathematisches Modell</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Options (Finance)</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Portfolio management</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionsgeschäft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043670-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Optionsgeschäft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043670-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Hedging</subfield><subfield code="0">(DE-588)4123357-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="810" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">5]</subfield><subfield code="t">[Europäische Hochschulschriften</subfield><subfield code="v">2388</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV000001798</subfield><subfield code="9">2388</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008259558&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV012187062 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-20T03:45:46Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3631335466 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008259558 |
| oclc_num | 47142023 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-12 DE-945 DE-706 DE-1049 DE-634 DE-83 DE-188 |
| owner_facet | DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-12 DE-945 DE-706 DE-1049 DE-634 DE-83 DE-188 |
| physical | IX, 220 S. graph. Darst. |
| publishDate | 1999 |
| publishDateSearch | 1999 |
| publishDateSort | 1999 |
| publisher | Lang |
| record_format | marc |
| series2 | [Europäische Hochschulschriften / 5] |
| spelling | Bär, Jürgen Verfasser aut Optionsbewertung und Absicherungsstrategien Jürgen Bär Frankfurt am Main [u.a.] Lang 1999 IX, 220 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier [Europäische Hochschulschriften / 5] 2388 Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 1998 Mathematisches Modell Options (Finance) Mathematical models Portfolio management Mathematical models Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf Optionsgeschäft (DE-588)4043670-6 gnd rswk-swf Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Hedging (DE-588)4123357-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Optionsgeschäft (DE-588)4043670-6 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s Hedging (DE-588)4123357-8 s DE-604 Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 s 5] [Europäische Hochschulschriften 2388 (DE-604)BV000001798 2388 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008259558&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Bär, Jürgen Optionsbewertung und Absicherungsstrategien Mathematisches Modell Options (Finance) Mathematical models Portfolio management Mathematical models Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd Optionsgeschäft (DE-588)4043670-6 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Hedging (DE-588)4123357-8 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4135346-8 (DE-588)4043670-6 (DE-588)4206283-4 (DE-588)4006340-9 (DE-588)4123357-8 (DE-588)4113937-9 |
| title | Optionsbewertung und Absicherungsstrategien |
| title_auth | Optionsbewertung und Absicherungsstrategien |
| title_exact_search | Optionsbewertung und Absicherungsstrategien |
| title_full | Optionsbewertung und Absicherungsstrategien Jürgen Bär |
| title_fullStr | Optionsbewertung und Absicherungsstrategien Jürgen Bär |
| title_full_unstemmed | Optionsbewertung und Absicherungsstrategien Jürgen Bär |
| title_short | Optionsbewertung und Absicherungsstrategien |
| title_sort | optionsbewertung und absicherungsstrategien |
| topic | Mathematisches Modell Options (Finance) Mathematical models Portfolio management Mathematical models Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd Optionsgeschäft (DE-588)4043670-6 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Hedging (DE-588)4123357-8 gnd |
| topic_facet | Mathematisches Modell Options (Finance) Mathematical models Portfolio management Mathematical models Optionspreistheorie Optionsgeschäft Black-Scholes-Modell Bewertung Hedging Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008259558&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV000001798 |
| work_keys_str_mv | AT barjurgen optionsbewertungundabsicherungsstrategien |