Finanzierung und Investition:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
1999
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| Ausgabe: | 2., überarb. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 408 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3486248847 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einmalige sichere Zahlungen 1
1.1 Ein erster Blick auf Barwerte 1
1.2 Fisher Modell 7
1.2.1 Entscheidungsalternativen 8
1.2.2 Nutzenfunktion 10
1.2.3 Optimaler Konsumplan 15
1.2.4 Zwischenergebnis 18
1.2.5 Einbeziehung von Realinvestitionen 19
1.2.6 Fishers Separationstheorem 21
1.3 Zeitpräferenzen und Gleichgewicht 23
1.4 Nutzentheorie unter Sicherheit 27
1.4.1 Präferenzrelationen 28
1.4.2 Hinreichende Axiome 29
1.4.3 Existenz einer ordinalen Nutzenfunktion 31
1.4.4 Weitere Axiome 33
1.4.5 Optimaler Konsumplan 35
1.5 Arbitragefreier Kapitalmarkt 37
1.5.1 Annahmen 39
1.5.2 Arbitragegelegenheiten 40
1.5.3 Dominanz und Wertadditivitätstheorem 44
1.5.4 Arbitragefreie Bewertung unter Sicherheit 45
1.5.5 Vollständigkeit des Kapitalmarkts 46
2 Mehrmalige sichere Zahlungen 49
2.1 Barwerte bei mehreren Perioden 49
2.1.1 Barwerte bei zwei Perioden 50
2.1.2 Verallgemeinerung auf mehr als zwei Perioden 52
2.1.3 Gleichbleibende Rückflüsse 53
2.2 Verschiedene Zinssätze 55
2.2.1 Kassazinssatz und Terminzinssatz 55
2.2.2 Impliziter Terminzinssatz 58
2.2.3 Effektivzinssatz 60
2.3 Arbitragefreier Kapitalmarkt 61
2.3.1 Annahmen 64
X Inhaltsverzeichnis
2.3.2 Arbitragegelegenheiten 64
2.3.3 Dominanz und Wertadditivitätstheorem 70
2.3.4 Arbitragefreie Bewertung unter Sicherheit 71
2.3.5 Vollständigkeit eines mehrperiodigen Kapitalmarktes . . 73
2.3.6 Zur Zahl der Kassazinssätze auf einem mehrperiodigen
Kapitalmarkt • 76
2.4 Noch einmal: Barwerte bei mehreren Perioden 76
2.4.1 Barwerte als Preise äquivalenter Portfolios 77
2.4.2 Barwertberechnung mit den Preisen reiner Wertpapiere 78
2.4.3 Barwertberechnung mit Hilfe von Kassazinssätzen ... 80
3 Entscheidungen unter Unsicherheit 83
3.1 Nutzentheorie unter Unsicherheit 83
3.1.1 Ergebnismatrizen und Lotterien 84
3.1.2 Bernoullis Prinzip 86
3.1.3 Hinreichende Axiome . 88
3.1.4 Existenz einer kardinalen Nutzenfunktion 92
3.1.5 Eine ganz und gar nicht finanzwirtschaftliche Anwendung 96
3.1.6 Mehr über Nutzenfunktionen 98
3.2 Formen der Risikoeinstellung 102
3.2.1 Risikoaversion, Risikoneutralität und Risikosympathie . 102
3.2.2 Intensität der Risikoaversion 105
3.2.3 Ausgewählte Nutzenfunktionen und ihre Beurteilung . . 111
3.3 Klassische Entscheidungsregeln 116
3.3.1 /i Regel und ^i cr Prinzip 116
3.3.2 Verträglichkeit mit dem Bernoulliprinzip 120
3.4 Stochastische Dominanz 123
3.4.1 Stochastische Dominanz erster Ordnung 124
3.4.2 Stochastische Dominanz zweiter Ordnung 128
3.4.3 Stochastische Dominanz dritter und höherer Ordnung . 133
4 Arbitragetheorie 137
4.1 Annahmen 138
4.2 Arbitragegelegenheiten 141
4.3 Dominanz und Wertadditivitätstheorem 146
4.4 Arbitragevoraussetzungen 147
4.4.1 Reine Wertpapiere und Marktwertpapiere 147
4.4.2 Eindeutigkeit des Preissystems 149
5 Capital Asset Pricing Model 155
5.1 Annahmen 156
5.2 Entscheidung über Konsum und Investition 163
5.2.1 Lagrangeansatz und Bedingungen erster Ordnung .... 163
5.2.2 Analyse der Bedingungen erster Ordnung 166
Inhaltsverzeichnis XI
5.3 Die CAPM Gleichungen und ihre Varianten 170
5.4 Gleichgewichtsanalyse 175
5.4.1 Diversifikation 176
5.4.2 Gemeinsamer Fonds und Tobin Separation 177
5.4.3 Marktportfolio 181
5.5 Ein Resümee 182
5.6 Exkurs: Andere Wege zum CAPM 184
5.6.1 Einige wichtige Resultate der Portfolio Theorie 185
5.6.2 Portfolios aus sicheren und riskanten Finanztiteln .... 188
5.6.3 Kapitalmarktlinie 188
5.6.4 Wertpapiermarktlinie 190
5.6.5 Ein weiterer Zugang zum CAPM 192
5.7 Erweiterungen 194
5.7.1 CAPM ohne risikolosen Zins 194
5.7.2 CAPM mit Steuern 197
5.8 Empirische Befunde 199
5.8.1 Diversifikationsverhalten von Investoren 200
5.8.2 Empirische Tests von Rendite Risiko Strukturen .... 203
6 Zeit Zustands Präferenz Modell 209
6.1 Annahmen 209
6.2 Entscheidung über Konsum und Investition 211
6.3 Gleichgewichtsanalyse 213
7 Theorie der Kapitalstruktur 217
7.1 Annahmen 218
7.2 Modigliani Miller Theorem 220
7.2.1 CAPM und Irrelevanztheorem 221
7.2.2 Arbitragetheorie und Irrelevanztheorem 224
7.2.3 Ergebnis 227
7.3 Abgeleitete Theoreme 227
7.3.1 Renditeforderung der Anteilseigner 227
7.3.2 Durchschnittliche Kapitalkosten 230
7.4 Kapitalstruktur und Steuern 230
7.4.1 Steuersystem 1 (Körperschaftsteuer) 231
7.4.2 Steuersystem 2 (Körperschaft und Einkommensteuer) . 233
7.4.3 Steuersystem 3 (Körperschaft , Einkommen und Gewer¬
beertragsteuer) 235
7.5 Kapitalstruktur und Konkurskosten 238
7.6 Einschätzung 240
8 Investitionen und CAPM 243
8.1 Einperiodige eigenfinanzierte Projekte 244
8.1.1 Ein nicht ganz unproblematischer Ansatz 244
XII Inhaltsverzeichnis
8.1.2 Vermeidung des Problems 248
8.2 Einperiodige mischfinanzierte Projekte 249
8.2.1 Sichere Fremdfinanzierung 250
8.2.2 Riskante Fremdfinanzierung 252
8.3 CAPM und Arrow Debreu Preise 255
8.4 Mehrperiodige Projekte 257
9 Optionspreistheorie 263
9.1 Grundbegriffe 263
9.2 Zwei Zeitpunkt Zwei Zustands Modell 267
9.2.1 Annahmen 267
9.2.2 Europäischer Call 268
9.2.3 Europäischer Put 274
9.3 Binomial Modell 274
9.3.1 Annahmen 275
9.3.2 Europäischer Call 275
9.3.3 Europäischer Put und Put Call Parität 288
9.4 Modellerweiterungen 291
10 Einführung in die Statistik 295
10.1 Grundlegende Definitionen 295
10.2 Analyse empirischer Daten 298
10.2.1 Häufigkeitsverteilung diskreter Zufallsvariablen 299
10.2.2 Häufigkeitsverteilung stetiger Zufallsvariablen 301
10.2.3 Maßzahlen empirischer Verteilungen 304
10.2.4 Mehrdimensionale Datensätze 309
10.3 Verteilungstheorie 313
10.3.1 Verteilungen diskreter Zufallsvariablen 314
10.3.2 Verteilungen stetiger Zufallsvariablen 317
10.3.3 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten 323
10.3.4 Maßzahlen theoretischer Verteilungen 325
10.4 Inferenzstatistik 335
10.4.1 Schätztheorie 335
10.4.2 Testtheorie 338
10.4.3 Regressionsanalyse 346
11 Mathematisches Kompendium 351
11.1 Funktionen einer Variablen 351
11.1.1 Begriff und Darstellung von Funktionen 351
11.1.2 Grenzwerte von Funktionen 353
11.1.3 Monotonie und Stetigkeit 355
11.1.4 Konvexität und Konkavität 357
11.1.5 Umkehrfunktion 357
11.1.6 Ausgewählte Funktionen 359
Inhaltsverzeichnis XIII
11.2 Differentialrechnung 362
11.2.1 Grundgedanke und Beispiele 363
11.2.2 Ableitungen von Funktionen 365
11.2.3 Extremwerte von Funktionen 367
11.2.4 Auswertung unbestimmter Ausdrücke 370
11.2.5 Taylorreihen 371
11.3 Integralrechnung 373
11.3.1 Problemstellung 373
11.3.2 Bestimmtes Integral 374
11.3.3 Stammfunktion oder unbestimmtes Integral 376
11.3.4 Integrationsregeln 378
11.4 Funktionen mehrerer Variablen 380
11.4.1 Erweiterung des Funktionsbegriffs 380
11.4.2 Partielle Ableitungen und totales Differential 381
11.4.3 Optimierung unter Nebenbedingungen 383
11.5 Matrizenrechnung 385
11.5.1 Grundbegriffe und elementare Rechenregeln 385
11.5.2 Besondere Matrizen 388
11.5.3 Determinanten 389
11.5.4 Invertieren einer Matrix 391
11.5.5 Darstellung und Lösung linearer Gleichungssysteme . . 393
Literaturverzeichnis 397
Sachverzeichnis 403
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