State-Preference-Theorie und asset pricing: eine Einführung ; mit 3 Tab.
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verl.
1998
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| Schriftenreihe: | Studies in contemporary economics
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Inhaltsverzeichnis
Kapitel 0 Einfuhrung 1
Kapitel 1 Grundlagen und Grundkonzepte 7
1.1 Zustände und Payoffs 8
1.2 Vollständiger Markt 11
1.3 Elementaranlagen 11
1.4 Redundante Anlagen 14
1.5 Preisbildung I 14
1.6 Preisbildung II 15
1.7 Arbitrage und Arbitrageportfolio 16
1.8 Bewertung redundanter Anlagen 18
1.9 Beispiel: Optionsbewertung 20
1.10 Arbitragefreiheit im unvollständigen Markt 22
1.11 Zusammenfassung 24
mv Inhaltsverzeichnis
Kapitel 2 Risikoneutrale Bewertung 27
2.1 Risikoloser Zinssatz 28
2.2 Martingale Wahrscheinlichkeiten 29
2.3 Anwendung: Binomiale Optionsbewertung 31
2.4 Transformation des Wahrscheinlichkeitsmasses 34
2.5 Zustandsdeflatoren 36
2.6 Erwartete Renditen 39
2.7 Risikoprämien 43
2.8 Orthogonalität von Überschussrenditen 45
2.9 Zusammenfassung 49
Kapitel 3 Optimale Risikoallokation 51
3.1 Portfolioselektion im vollständigen Markt 52
3.2 Optimale Allokation von Elementaranlagen 55
3.3 Risikoaversion 58
3.4 PARETO Optimalität 60
3.5 Zusammenfassung 62
Kapitel 4 Arbitrage und äquivalente Martingale Masse 65
4. l Interpretation von Martingale Wahrscheinlich
keiten 66
4.2 Exkurs: Wahrscheinlichkeitsmasse 69
4.3 Exkurs: Aequivalente Wahrscheinlichkeitsmasse
und Radon Nikodym Ableitung 71
4.4 R N Ableitung im State Preference Kontext 74
4.5 Interpretation der R N Ableitung 75
4.6 Transformation des Wahrscheinlinchkeitsmasses
und Arbitragebewertung 76
4.7 Martingales und arbitragefreies Preissystem 78
4.8 R N Prozess als Martingale 85
Inhaltsverzeichnis xv
4.9 Martingales und arbitragefreies Preissystem:
Zahlenbeispiel 89
4.10 Exkurs: Stetige stochastische Preisprozesse 97
4.11 Selbstfinanzierende Strategien, Arbitrage und
äquivalentes Martingale Mass 103
4.12 Numeraire und Wahrscheinlichkeitsmass 109
4.13 Numeraire Irrelevanz und Arbitragefreiheit im
Rahmen selbstfinanzierender Strategien 113
4.14 Terminmass und arbitragefreie Terminkurse 118
4.15 Forward Futures Beziehung 123
4.16 Zusammenfassung 129
Kapitel 5 Anwendungen in stetiger Zeit 133
5.1 GlRSANOV Theorem 134
5.2 Anwendung: Transformation des drifts eines
Diffusionsprozesses 141
5.3 Arbitragefreie Preisprozesse in stetiger Zeit 144
5.4 Replikation und Arbitrage 153
5.5 Bewertung von Derivaten 156
5.6 Risikoneutrale und präferenzfreie Bewertung 162
5.7 BLACK SCHOLES Modell 168
5.8 Gleichgewichts und Martingale Bewertung 174
5.9 Das "lokale" CAPM 178
5.10 Dynamik des Zustandsdeflators 186
5.11 Martingale Eigenschaft deflationierter
Preisprozesse und CAPM 192
5.12 Martingales, Arbitragefreiheit und Numeraire
Irrelevanz: Einfaktormodell 196
5.13 Numeraire Transformation und Martingales:
Erweiterungen 201
5.14 Austauschoptionen 211
5.15 Terminmass in stetiger Zeit 218
5.16 Arbitragefreie Zinsstrukturdynamik 221
5.17 Zusammenfassung 235
xvi Inhaltsverzeichnis
Kapitel 6 Optionskontrakte 239
6.1 Catch 22 der Optionsbewertung 240
6.2 Optionen und Elementaranlagen 241
6.3 Implizite Zustandspreise in stetiger Zeit 244
6.4 Die Ableitung Cxx als Mass für Zustandspreise 248
6.5 Black Scholes Zustandsdeflator 250
6.6 Exkurs: BACHELlER's "risikoneutraler" Prozess 254
6.7 Risikoaversioin und Black Scholes Options¬
preise 257
6.8 Delta Securities 260
6.9 Schlussbemerkung 262
6.10 Zusammenfassung 263
Kapitel 7 Summing up . 265
Symbole und Abkürzungen 279
Stichwortverzeichnis 283
Literaturverzeichnis 297
Inhaltsverzeichnis xvii
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
Tab. 1 Payoff Struktur eines Butterfly Spreads 242
Tab. 2 Zahlenbeispiel zur Berechnung impliziter Zustands
preise 244
Tab. 3 Preise von Delta Securities 261
Abb. 1 Binomialmodell 31
Abb. 2 Risikoaversion und konkave Nutzenfunktion 38
Abb. 3 Zustandspräferenz und Gleichgewicht 57
Abb. 4 Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsmass 70
Abb. 5 Binomialer RADON NiKODYM Prozess 86
Abb. 6 Zahlenbeispiel zu den Abschnitten [4.4] [4.8]
Abb. 6a Kursprozess: Schlusswerte 89
Abb. 6b RADON NiKODYM Prozess 90
Abb. 6c ProzessdesZustandsdeflators 91
Abb. 6d AbdiskontierterKursprozess 92
Abb. 6e Arbitragefreier Kursprozess 93
Abb. 6f DeflationierterKursprozess 95
Abb. 7 Drift Transformation und risikoneutrale Bewertung 161
Abb. 8 Risikoneutrale Ausübungswahrscheinlichkeit einer
Calloption 172
Abb. 9 Risikoneutrale Ausübungswahrscheinlichkeit einer
Austauschoption 217
Abb. 10 Butterfly Spreads und Elementaranlagen 245
Abb. 11 Konvexität von Calloptionspreisen im Ausübungs¬
preis 247 |
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| spelling | Zimmermann, Heinz 1958- Verfasser (DE-588)130896322 aut State-Preference-Theorie und asset pricing eine Einführung ; mit 3 Tab. Heinz Zimmermann State-preference Theorie und asset pricing Heidelberg Physica-Verl. 1998 XVII, 303 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Studies in contemporary economics Martingalen gtt Opties gtt Prijstheorie gtt Wiskundige economie gtt Arbitrage Capital assets pricing model Martingales (Mathematics) State-Preference-Modell (DE-588)4529201-2 gnd rswk-swf Preisbildung (DE-588)4047103-2 gnd rswk-swf Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 gnd rswk-swf Theorie (DE-588)4059787-8 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 gnd rswk-swf Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 gnd rswk-swf Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 s Theorie (DE-588)4059787-8 s DE-604 Kapitalmarkt (DE-588)4029578-3 s Preisbildung (DE-588)4047103-2 s Kapitalanlage (DE-588)4073213-7 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s State-Preference-Modell (DE-588)4529201-2 s HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008195237&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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