Credit risk und Value-at-risk-Alternativen: Herausforderungen für das Risk-Management
Gespeichert in:
Format: | Buch |
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
1998
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Vorwort V
Autorenverzeichnis XI
Credit Risk
Jörg Baetge
Stabilität des Bilanzbonitätsindikators bei internationalen Abschlüssen
und Möglichkeit zur Bepreisung von Bonitätsrisiken auf der Basis von
A posteriori Wahrscheinlichkeiten 1
Fritz Oelrich/Georg Stocker
Ausfallrisiken aus der Sicht des Risikocontrolling 31
Petra Hütemann
Derivative Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken 53
Ludger Overbeck/Gerhard Stahl
Stochastische Modelle im Risikomanagement des Kreditportfolios 77
Marktrisiken und VaR Alternativen
Anja Guthoff/Andreas Pfingsten/Juliane Wolf
Der Einfluß einer Begrenzung des Value at Risk oder
des Lower Partial Moment One auf die Risikoübernahme 111
Wolfgang Bühler/Marliese Uhrig/Ulrich Walter/Thomas Weber
Erfahrungen bei dem Einsatz von Modellen zur Bewertung von
Zinsoptionen eine empirische Studie 155
Hermann Locarek Junge
Risikomessung in Portefeuilles mit Derivaten 199
X Inhaltsverzeichnis
Peter Albrecht
Risikoadjustierte Performancesteuerung in der Schadenversicherung 229
Frank Spellmann/Matthias Unser
Zinsänderungsrisiko und Bonitätsänderungsrisiko integriert betrachtet
ein Überblick über den Stand der Literatur 259
Stichwortverzeichnis 281
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