Aktives Portfolio-Management: der Anlageentscheidungsprozess von der Prognose bis zum Portfolio
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
Neue Zürcher Zeitung
1998
|
| Schriftenreihe: | Methodische Fragen der Vermögensverwaltung
2 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 242 S. Ill., graph. Darst. |
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X Einführung und Beiträge im Überblick 7
Guiseppe Ballocchi
Die statistische Evaluation von Finanzmarkt Prognosen 23
~ Youngjun Yoon
Taktische Allokation des Investment Styles:
Anwendung des Markov Switching Modells 51
V Herold C. Rohweder
Von der Aktientitelselektion zum Portfolio: Ist die
Tracking Error Optimierung zur Risikosteuerung geeignet? 71
Jochen M. Kleeberg, Christian Schienger
Verfeinerte Alpha und Timingprognosen
für die relative Optimierung 91
¦: Alan Pitts
Asset Allokation und Markteinschätzungen: die Synthese 119
Gerhard Scheuenstuhl, Rudi Zagst
Asymmetrische Renditestrukturen und ihre Optimierung
im Portfolio Management mit Optionen 153
Roland J. Schmid
Optimierung, Benchmark und Rendite 175
Karl Georg Bayer
Vom traditionellen Management zur Portfolio Factory:
Anforderungen und Ziele 189
Günter Schwarz
Anlageentscheidungsprozess und aktives Risikomanagement 209
Die Autoren 239
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