Studienbuch Finanzierung und Investition:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
1998
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| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Erg. zu: Kruschwitz, Lutz: Finanzierung und Investition |
| Beschreibung: | XI, 304 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3486248537 |
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Inhaltsverzeichnis
1 Sichere Zahlungen 1
1.1 Einmalige sichere Zahlungen 1
1.1.1 Budgetrestriktion 1
1.1.2 Transaktionsgerade 3
1.1.3 Budgetrestriktion mit Realinvestition 6
1.1.4 Investitionsprogramm 8
1.1.5 Indifferenzkurven 10
1.1.6 Investitionsprogramm, Transaktionsgerade und Indiffe¬
renzkurve 13
1.1.7 Optimaler Konsumplan mit Investitionsfunktion I . 15
1.1.8 Optimaler Konsumplan mit Investitionsfunktion II . 17
1.1.9 Konsum Spar Optimum 19
1.1.10 Konsum Investitions Optimum 21
1.1.11 Änderung der Erstausstattung und des Zinses 22
1.1.12 Inflation und Konsum Spar Optimum 24
1.1.13 Komparative Statik im Inflationsmodell 28
1.1.14 Unterschiedlicher Soll und Habenzinssatz 31
1.1.15 Unterschiedliche Sollzinssätze 32
1.1.16 Unterschiedliche Habenzinssätze 33
Literaturhinweise 35
1.2 Nutzentheorie unter Sicherheit 36
1.2.1 Lexikographische Präferenz 36
1.2.2 Ordinale Nutzenfunktion 37
1.2.3 Kardinale Nutzenfunktion 38
Literaturhinweise 39
1.3 Mehrmalige sichere Zahlungen 40
1.3.1 Kassa und Terminzinssätze 40
1.3.2 Kassazinssätze und Preise reiner Wertpapiere 42
1.3.3 Bedingte Terminzinssätze 45
1.3.4 Preis einer mehrperiodigen Realinvestition 47
1.3.5 Spezifische Realinvestition und hold up Problem . 48
Literaturhinweise 51
VIII Inhaltsverzeichnis
2 Unsichere Entscheidungen 53
2.1 Nutzentheorie unter Unsicherheit 53
2.1.1 Axiome und Indifferenzwahrscheinlichkeiten 53
2.1.2 Indifferenzwahrscheinlichkeit und Nutzenfunktion . 55
2.1.3 Nutzenfunktion bei Risikoaversion 56
2.1.4 Ergebnis und Nutzenmatrix 58
2.1.5 Eindeutigkeit der Nutzenfunktion 60
2.1.6 Relevanz der Fixkosten 61
2.1.7 Berechnung von Risikoprämien 64
2.1.8 Versicherungsverträge mit Selbstbehalt 67
Literaturhinweise 69
2.2 Formen der Risikoeinstellung 70
2.2.1 Ausgewählte Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung . 70
2.2.2 Nutzenfunktion mit variierender Risikoeinstellung . 74
2.2.3 Positive Lineartransformation und Risikoeinstellung . . 75
2.2.4 Ausgewählte Transformationsvorschriften 77
2.2.5 Vermögensaufteilung auf sichere und riskante Anlagen . 78
2.2.6 Finanzierungsstruktur und kritischer Zinssatz 84
Literaturhinweise 87
2.3 Klassische Entscheidungsregeln 88
2.3.1 Vereinbarkeit mit dem Bernoulli Prinzip 88
2.3.2 Quadratische Nutzenfunktion und Erwartungsnutzen . . 90
2.3.3 Indifferenzkurven und Grad der Risikoscheu 92
Literaturhinweise 93
2.4 Stochastische Dominanz 94
2.4.1 Kontinuierliche Verteilung und Erwartungsnutzen . 94
2.4.2 Alternative Konzepte zur Ermittlung des Gewinnerwar
tungswerts 95
2.4.3 Stochastische Dominanz erster Ordnung 97
2.4.4 Stochastische Dominanz zweiter Ordnung 99
2.4.5 Wahl des besten Investitionsprojekts 102
2.4.6 Projektauswahl bei Konkurskosten 104
Literaturhinweise 107
2.5 State Preference Model 108
2.5.1 Budgetgerade und optimaler Konsumplan 108
2.5.2 Optimaler Konsumplan HO
2.5.3 Preise reiner Wertpapiere im Gleichgewicht 113
Literaturhinweise 115
3 Arbitragetheorie 117
3.1 Arbitragetheorie unter Sicherheit 117
3.1.1 Typen von Arbitragegelegenheiten 118
3.1.2 Existenz von Arbitragegelegenheiten 118
Inhaltsverzeichnis IX
3.1.3 Arbitragegewinne durch "bundling" und "unbundling"
von Portfolios 119
3.1.4 Arbitragegelegenheit und Transaktionsgerade 121
3.1.5 Reines Wertpapier und Marktwertpapier 122
3.1.6 Arbitragefreier Kapitalmarkt und Wertadditivität . 123
3.1.7 Bewertung eines Marktwertpapiers mit Hilfe reiner Wert¬
papiere 123
3.1.8 Alternative Bewertungsmethoden 125
3.1.9 Arrow Debreu Terminpreis 127
3.1.10 Kassa und Terminzinssätze bei Arbitragefreiheit . 127
3.1.11 Äquivalentes Portfolio und reine Wertpapiere 129
3.2 Arbitragetheorie unter Unsicherheit 130
3.2.1 Äquivalentes Portfolio und reine Wertpapiere 130
3.2.2 Portfoliostruktur und Portfoliorendite 131
3.2.3 Bewertung von Investitionsprojekten 132
3.3 Minkowski Farkas Lemma 135
3.3.1 Skalarprodukt und lineare (Un )Abhängigkeit von Vek¬
toren 135
3.3.2 Minkowski Farkas Lemma und Arbitragetheorie auf der
Basis reiner Wertpapiere 138
3.3.3 Geometrische Version des Lemmas 139
3.3.4 Arbitragefreie Preisvektoren? 141
Literaturhinweise 144
4 Capital Asset Pricing Model 145
4.1 Portfoliotheorie 145
4.1.1 Renditeausprägung und Kurs bei perfekter Korrelation . 145
4.1.2 Leerverkauf 149
4.1.3 Transformationskurve bei zwei Wertpapieren 151
4.1.4 Perfekte Korrelation und Transformationskurve 153
4.1 5 Transformationskurve bei drei Wertpapieren 158
4.1.6 Effizienzlinie 160
4.1 7 Gesamtwirtschaftliche Effizienzlinie 161
4.1.8 Portfolioauswahl bei einem riskanten Finanztitel . 163
4.1.9 Risikoeinstellung und Portfolioauswahl 166
Literaturhinweise 168
4.2 Konsum Spar Entscheidung und CAPM 169
4.2 1 Budgetbeschränkung 169
4.2 2 Drei Wertpapier Modell 171
4.2 3 Optimale Portfoliostruktur 184
4.2.4 Optimierung der Gesamtanlage 185
4.2.5 Optimalportfolio, Marktpreis des Risikos und Transfor¬
mationskurvenschar 186
X Inhaltsverzeichnis
4.2.6 Risiko Rückfluß Positionen bei Variation der risikolosen
Anlage 189
4.2.7 Optimaler Konsum , Spar und Anlageplan 190
4.2.8 Optimalportfolio bei drei riskanten Wertpapieren . 194
4.2.9 Investition in den sicheren Finanztitel 195
4.2.10 Dominanz der Kapitalmarktgeraden 196
4.2.11 Delegierbarkeit von riskanten Investitionsentscheidungen 197
4.3 CAPM ohne risikolosen Zins 199
4.3.1 Varianzminimales versus nutzenmaximierendes Portfolio 199
4.3.2 Präferenzunabhängige Basisportfolios 202
4.3.3 Präferenzabhängige Investorportfolios 204
4.3.4 Marktportfolio und Basisportfolios 205
4.3.5 Abgeleitete Basisportfolios 206
4.3.6 Ausgleich von "short" und "long" Positionen 208
4.3.7 Wertpapierrendite und Wertpapier Beta 209
4.3.8 Varianzminimales Zero Beta Portfolio 211
4.3.9 Berechnung des Zero Beta Portfolios mit dem geringsten
Risiko 212
Literaturhinweise 214
4.4 CAPM und Investitionsentscheidungen 215
4.4.1 Tatsächliche versus gleichgewichtige Rendite 215
4.4.2 Approximierte und exakte Preisgleichung 218
4.4.3 Zustandsabhängige Rendite des Marktportfolios und Be¬
wertung 222
4.4.4 Reine Wertpapiere und CAPM Preisgleichung 223
Literaturhinweise 226
5 Theorie der Kapitalstruktur 227
5.1 Formen der Kapitalüberlassung 227
5.1.1 Abgrenzung zwischen Eigen und Fremdkapital 227
5.1.2 Niedrige Eigenkapitalquoten 229
5.2 Kapitalstruktur bei vollkommenem Kapitalmarkt 231
5.2.1 Traditionelle These 231
5.2.2 Modigliani Miller Theoreme 234
5.2.3 CAPM Preisgleichung und Irrelevanztheoreme 238
5.2.4 Kapitalstrukturoptimum mit drei Finanztiteln 240
5.2.5 Risikoloses und riskantes Fremdkapital 241
5.2.6 Zwei Firmen mit divergierendem Verschuldungsgrad . . 243
5.2.7 Eigenkapitalrendite und Verschuldungsgrad 245
5.2.8 Maximale risikolose Verschuldung 245
5.2.9 Arbitragen mit Hilfe von Portfolioumschichtungen . . . 247
5.2.10 Irrelevanz ohne private Kreditaufnahme 251
5.3 Kapitalstruktur und Steuern 253
5.3.1 Vermögensteuer 253
Inhaltsverzeichnis XI
5.3.2 Abzugsfähige Ausgaben für Erhaltungsinvestitionen . . 254
5.3.3 Zwei Steuersysteme im Vergleich 255
5.3.4 Körperschaft und Vermögensteuer 258
Literaturhinweise 259
6 Optionspreistheorie 261
6.1 Europäische Optionen 261
6.1.1 Zwei Zeitpunkt Zwei Zustands Modell 262
6.1.2 Rentenoption 264
6.1.3 Binomialmodell 267
6.1.4 Black Scholes Modell 270
6.1.5 Einflußgrößen auf den Optionspreis 272
6.1.6 Hedging 275
6.2 Amerikanische Aktienoptionen 278
6.2.1 Calls und Puts im Vergleich 278
6.2.2 Amerikanischer Put im Binomialmodell 280
6.3 Erweiterte Fragestellungen 285
6.3.1 Option auf eine Aktie mit Dividende 285
6.3.2 Devisenput 288
6.3.3 Präferenzfreie Bewertung trotz Arbitragegelegenheit? . . 292
6.3.4 Call Put Option 295
Literaturhinweise 299 |
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| series2 | Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
| spelling | Schäfer, Dorothea Verfasser aut Studienbuch Finanzierung und Investition von Dorothea Schäfer ; Lutz Kruschwitz ; Mike Schwake 2., überarb. und erw. Aufl. München [u.a.] Oldenbourg 1998 XI, 304 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Erg. zu: Kruschwitz, Lutz: Finanzierung und Investition Finanzierung (DE-588)4017182-6 gnd rswk-swf Investitionstheorie (DE-588)4162257-1 gnd rswk-swf Finanzierungstheorie (DE-588)4154418-3 gnd rswk-swf Investition (DE-588)4027556-5 gnd rswk-swf (DE-588)4143389-0 Aufgabensammlung gnd-content Finanzierung (DE-588)4017182-6 s DE-604 Investition (DE-588)4027556-5 s Investitionstheorie (DE-588)4162257-1 s Finanzierungstheorie (DE-588)4154418-3 s Kruschwitz, Lutz 1943- Verfasser (DE-588)120168456 aut Schwake, Mike Verfasser aut Kruschwitz, Lutz 1943- (DE-588)120168456 aut Finanzierung und Investition HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008118315&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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