Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken: Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1998
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| adam_text | Inhaltsübersicht
Teil 1: Marktpreisrisiken
1. Risiko im Bankgeschäft
2. Zinsänderungsrisiko
3. Fremdwährungsrisiko
4. Aktienkursrisiko
5. Jahresabschluß und Lagebericht
6. Bankenaufsichtsrechtliche Bestimmungen
Teil 2: Ausfallrisiken
A. Bedeutung des Ausfallrisikos für den Bankenerfolg Marktanalyse
1. Analyse der Unternehmensinsolvenzen und die Implikationen für das
Risiko Management im Kreditgeschäft
2. Rekonfiguration des Firmenkreditgeschäfts Exzellenz oder Exitus
3. Aufbau einer effektiven Portfoliosteuerung
B. Steuerungssysteme für Kreditrisiken
1. Anwendung des risikobedingten Kapitalbedarfs im Kreditmanagement
RAROC System
2. Die kundenindividuelle Risikobewertung „Conditio sine qua non
einer systematischen Steuerung des Ausfallrisikos
3. Kreditportfoliosteuerung in der langfristigen Unternehmensfinanzierung
4. Risikoabhängige Preisgestaltung im Firmenkundengeschäft
C. Risikotransformation durch Sekundärmärkte für Kreditrisiken
1. Kreditderivate
2. Securitization/Asset Backed Securities Einsatzmöglichkeiten im
Rahmen des Risiko /Portfoliomanagements
7
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5
Inhaltsübersicht 7
Teil 1: Marktpreisrisiken
Peter Hanker / Barbara Hüging
1. Risiko im Bankgeschäft 17
1.1 Risiko Controlling und Management 18
1.2 Unterscheidung bankbetrieblicher Risiken 20
2. Zinsänderungsrisiko 25
2.1 Beschreibung und Einteilung des Zinsänderungsrisikos 26
2.1.1 Ertragsänderungsrisiko 29
2.1.1.1 Variables Zinsänderungsrisiko 29
2.1.1.2 Festzinsrisiko 30
2.1.2 Wertänderungsrisiko 31
2.2 Methoden zur Erfassung des Zinsänderungsrisikos 31
2.2.1 Ertragsorientierte Erfassung 31
2.2.1.1 Zinsbindungsbilanz 31
2.2.1.2 Zinselastizitätsbilanz 34
2.2.1.3 Marktzinsmethode 41
2.2.2 Wertorientierte Erfassung 43
2.2.2.1 Durationsanalyse 43
2.2.2.2 Barwertkonzept 44
2.3 Einsatz von Zinsderivaten zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos.... 47
2.3.1 Außerbörslich gehandelte Zinstermingeschäfte 48
2.3.1.1 Zinsswaps 48
2.3.1.2 Forward Rate Agreements (FRAs) 57
2.3.2 Börsengehandelte Zinstermingeschäfte 60
2.3.3 Außerbörslich gehandelte Zinsoptionsgeschäfte 64
2.3.3.1 Caps 65
2.3.3.2 Floors , ...: 66
2.3.3.3 Collars 69
2.3.3.4 Swap Optionen 70
2.3.3.5 OTC Bundoptionen 72
2.3.4 Börsengehandelte Zinsoptionsgeschäfte 78
2.4 Praktische Anwendung von Zinsderivaten zur Steuerung
des Zinsänderungsrisikos 80
2.4.1 Zinsderivate im Aktiv Passiv Management einer Bank 80
2.4.1.1 Swap von Sparbriefen in variabel verzinsliche
Refinanzierungsmittel 80
2.4.1.2 Swap im Aktiv Passiv Management 81
9
2.4.1.3 Swap als Micro Hedge zur Absicherung
des Abschreibungsrisikos 82
2.4.1.4 Swap als Macro Hedge zur Absicherung
des Zinsänderungsrisikos 84
2.4.1.5 Forward Swap zur Absicherung eines Wiederanlage¬
bedarfs . 89
2.4.1.6 FIONA Swap zur Absicherung von Tagesgeldeinlagen . 90
2.4.1.7 AssetSwap 91
2.4.1.8 Cap zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos 92
2.4.1.9 Absicherung eines gewährten Kredites
mit einem Floor 94
2.4.1.10 Absicherung der Zinskosten bei gleichzeitiger
Reduzierung der Absicherungskosten
mittels Barrier Cap 96
2.4.1.11 Festschreibung einer zukünftigen Marge durch
Zahler Swap Option 97
2.4.1.12 Schaffung von Zusatzerträgen durch Verkauf
einer Empfänger Swap Option 98
2.4.1.13 Absicherung eines Anleihebestandes
gegen Kursverluste 99
2.4.1.14 Absicherung des Einstandskurses für einen zukünftigen
Anlagebedarf 101
2.4.2 Zinsderivate im Kundengeschäft einer Bank 102
2.4.2.1 Zinsänderungsanleihe mit fester Laufzeit 102
2.4.2.2 Zinsänderungsanleihe mit Kündigungsrecht 103
2.4.2.3 Minimax Anleihe 104
2.4.2.4 Stufenzinsanleihe 105
3. Fremdwährungsrisiko 107
3.1 Beschreibung des Fremdwährungsrisikos 107
3.2 Quantifizierung des Fremdwährungsrisikos 111
3.3 Steuerung des Fremdwährungsrisikos mit Derivaten 112
3.3.1 Unbedingte Termingeschäfte 113
3.3.2 Bedingte Termingeschäfte 115
4. Aktienkursrisiko 118
4.1 Beschreibung des Aktienkursrisikos 118
4.2 Steuerung des Aktienkursrisikos 122
5. Jahresabschluß und Lagebericht 125
5.1 Allgemeine Anforderungen 125
5.1.1 Nachweis 125
5.1.2 Bewertung 125
5.1.2.1 Bewertungsgrundsätze 125
5.1.2.2 Währungsumrechnung 127
5.1.3 Ausweis 130
5.1.3.1 Bilanz 130
5.1.3.2 Gewinn und Verlustrechnung 131
10
5.1.3.3 Anhang 132
5.1.3.4 Lagebericht 133
5.2 Besonderheiten einzelner Geschäftsarten 133
5.2.1 Zinsswaps 133
5.2.2 Währungsswaps 135
5.2.3 Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Caps, Floors, Collars) 135
5.2.4 Optionsgeschäfte 137
5.2.5 Termingeschäfte 141
6. Bankenaufsichtsrechtliche Bestimmungen 146
6.1 EU Bankrechtsharmonisierung 146
6.1.1 Vierte KWG Novelle: Eigenmittelrichtlinie
und Solvabilitätsrichtlinie 148
6.1.2 Fünfte KWG Novelle: Konsolidierungs und Großkreditrichtlinie 157
6.1.3 Sechste KWG Novelle: Kapitaladäquanzrichtlinie 161
6.2 Zweites und Drittes Finanzmarktförderungsgesetz 175
6.3 Wertpapierhandelsgesetz 178
6.4 Mindestanforderungen für Handelsgeschäft 180
Teil 2: Ausfallrisiken
A. Bedeutung des Ausfallrisikos für den Bankenerfolg Marktanalyse 195
Prof. Dr. Bernd Weiss
1. Analvse der Unternehmensinsolvenzen und die Implikationen
für das Risiko Management im Kreditgeschäft 197
1.1 Analyse der Insolvenzentwicklung 197
1.1.1 Insolvenzentwicklung in Deutschland 197
1.1.2 Insolvenzen im Ausland 198
1.1.3 Insolvenzschäden 199
1.2 Strukturanalyse insolventer Unternehmen 200
1.2.1 Rechtsformen insolventer Unternehmen 200
1.2.2 Altersstruktur insolventer Unternehmen 200
1.2.3 Umsatzstruktur insolventer Unternehmen 202
1.2.4 Insolvenzentwicklung einzelner Wirtschaftszweige 202
1.3 Analyse der Insolvenzursachen 203
1.3.1 Grundsätzliche Probleme der Insolvenzdiagnose 203
1.3.2 Innerbetriebliche Insolvenzursachen 205
1.3.2.1 Managementfehler 205
1.3.2.2 Fehlerhafte Finanzierung 205
1.3.2.3 Marketing 209
1.3.3. Überbetriebliche Insolvenzursachen 210
1.4 Implikationen der Insolvenzanalyse für das Management
von Ausfallrisiken 210
11
Dr. Michael T. Sautter/Klaus D. Droste
2. Rekonfiguration des Firmenkreditgeschäfts Exzellenz oder Exitus 213
2.1 Mangelnde Attraktivität des Firmekreditgeschäftes erfordert
Richtungsentscheidungen 213
2.2 Weitgehender Rückzug aus dem Firmenkreditgeschäft
setzt Neuausrichtung der Bank voraus 215
2.2.1 Hohe Barrieren für den Rückzug
aus dem Firmenkreditgeschäft 216
2.2.2 Systematisches Vorgehen bei Neuausrichtung 217
2.3 Verbleib im Firmenkreditgeschäft bedingt exzellente Performance .... 218
2.3.1 Einführung eines modularen Ratingsystems 218
2.3.2 Redesign des Kreditprozesses 221
2.3.2.1 Akquisition 222
2.3.2.2 Kreditentscheidung 223
2.3.2.3 Abwicklung 225
2.3.2.4 Problemkreditbetreuung 227
2.3.3 Kreditporfoliomanagement 229
2.3.4 Aufbau einer leistungsfähigen Kreditorganisation 230
Charles L. Teschner
3. Aufbau einer effektiven Portfoliosteuerung 234
3.1 Untersuchungsziel 234
3.2 Bepreisung 236
3.3 Portfoliomanagement 240
3.4 Organisatorische Konsequenzen 244
3.5 Zusammenfassung 247
B. Steuerungssysteme für Kreditrisiken 249
John Beecroft / Gillian Richardson
1. Anwendung des risikobedingen Kapitalbedarfs im Kreditmanagement
RAROC System 251
1.1 Das „Mark to Market Prinzip 251
1.2 Transparenz bei der Risikoerfassung 252
1.3 Praktische Quantifizierung von Risiken am Beispiel
des Kreditrisikos 252
1.4 Die Rolle der Bonitätsanalyse 254
1.5 Anwendungen von RAROC 255
1.6 Schlußbemerkung 256
Stefan (ierdsmcier
2. Die kundenindividuelle Risikobewertung „Conditio sine qua non
einer systematischen Steuerung des Ausfallrisikos 257
2.1 Problemstellung 257
2.2 Die kundenindividuelle Risikobewertung 258
12
2.2.1 Voraussetzung für ein effizientes Risiko Management System... 258
2.2.2 Die Kundenbewertung mit dem Optionspreismodell 259
2.3 Das duale Steuerungssystem 264
2.3.1 Das Steuerungssystem in der Einzelgeschäftentscheidung 265
2.3.2 Das Steuerungssystem in der Portfoliosteuerung 267
2.4 Zusammenfassung und Ausblick 269
Manfred Pötter
3. Kreditportfoliosteuerung in der langfristigen Unternehmensfinanzierung . . 270
3.1 Spezifikation der Risiken 270
3.2 Risikomessung 270
3.3 Beispielrechnung 274
3.4 Risikosteuerung 275
3.5 Ausblick 277
Otto Berner
4. Risikoabhängige Preisgestaltung im Firmenkundengeschäft 278
C. Risikotransformation durch Sekundärmärkte für Kreditrisiken 281
Willi Ufer
1. Kreditderivate 283
1.1 Einführung 283
1.1.1 Vorbemerkung 283
1.1.2 Gang der Untersuchung 284
1.2 Disposition von Ausfallrisiken 284
1.2.1 Steuerung von Risiken 284
1.2.2 Adressenausfallrisiko 285
1.2.2.1 Traditionelle Verfahren 285
1.2.2.2 Kreditderivate 286
1.2.3. Evaluierung des Ausfallrisikos 286
1.3 Kreditderivate 289
1.3.1 Gründe für den Einsatz von Kreditderivaten 289
1.3.2 Produkte 290
1.3.2.1 Kreditswap 290
1.3.2.2 Kreditoption 293
1.3.2.3 Credit Notes 297
1.3.3 Rechtliche Rahmenbedingungen 297
1.3.4 Bilanzrechtliche Fragestellungen 298
1.3.5 Aufsichtsrechtliche Fragestellungen 299
1.4 Schlußbemerkung 300
13
Ajay B. Chadha
2. Securitization/Asset Backed Securities
Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Risiko/Portfoliomanagements 301
2.1 Einleitung 301
2.2 Die verschiedenen Ausprägungsformen der Securitization 301
2.3 Möglichkeiten für Banken innerhalb der Securitization/
Asset Backed Securities 304
2.3.1 Vorteile für den Forderungsverkäufer/Emittenten 305
2.3.2 Vorteile für die Investoren/Anlagemöglichkeiten für die Bank
im Rahmen der Portfolio Allocation bzw. Asset Allocation 307
2.3.3 Vorteile für die Bank als Strukturierer und/oder Intermediär . . . 308
2.4 Ausblick 309
2.5 Zusammenfassung 310
Stichworte 311
14
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