Valutarisk vid sjöförsäkring: en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Swedish |
| Veröffentlicht: |
Göteborg
BAS
1997
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Göteborg, Univ., Diss., 1997 |
| Beschreibung: | III, 293 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9172461381 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV011861894 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 00000000000000.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 980331s1997 d||| m||| 00||| swe d | ||
| 020 | |a 9172461381 |9 91-7246-138-1 | ||
| 035 | |a (OCoLC)186170877 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV011861894 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a swe | |
| 049 | |a DE-19 | ||
| 100 | 1 | |a Axvärn, Anders |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Valutarisk vid sjöförsäkring |b en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras |c av Anders Axvärn |
| 264 | 1 | |a Göteborg |b BAS |c 1997 | |
| 300 | |a III, 293 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Zugl.: Göteborg, Univ., Diss., 1997 | ||
| 650 | 7 | |a Risk management |2 sao | |
| 650 | 4 | |a Sjöförsäkring | |
| 650 | 7 | |a Valutaflöde |2 sao | |
| 650 | 7 | |a Valutapolitik |2 sao | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008013404&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008013404 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804126448342007808 |
|---|---|
| adam_text | Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Prolog 1
1. PROBLEMBESKRIVNING OCH FORSKNINGSFRÅGOR 6
1.1 Forskningsfrågor 6
1.2 Sjöförsäkringsbranschen 9
1.2.1 Försäkringsformer samt förlopp vid inträffad skada 11
1.2.2 Riskspridning hos försäkringsbolag 13
1.3 Försäkringavtalets betalningskonsekvenser 16
1.3.1 Betalningsberedskap 16
1.3.2 Försäkringsavtalets valutariskbild 17
1.4 Precisering av forskningsproblem 20
1.5 Problemsammanfattning 24
2. SYFTE, AVGRÄNSNINGAR OCH METOD 25
2.1 Syfte 25
2.2 Avgränsningar 26
2.2.1 Specificering av undersökningsområde 28
2.2.2 Speciella avgränsningar 29
2.3 Metod och studiens uppläggning 30
2.3.1 Metodsynsätt och undersökningsansats 32
2.2.2 Informationsinsamling 35
2.3.3 Inferensproblem 38
2.3.4 Studiens fortsatta uppläggning 40
3. RISKBEGREPP OCH FÖRSÄKRINGSFORMER 43
3.1 Riskbegreppet 43
3.2 Riskhantering 45
3.2.1 Riskanalys 47
3.2.2 Riskbehandling 48
3.2.3 Flexibilitet 49
3.3 Försäkringsrisk 50
3.3.1 Försäkringsföretagets risk 51
3.3.2 Försäkringsavtalets betalningsströmmar 54
3.4 Sjöförsäkringsformerna och deras riskfaktorer 58
3.4.1 Skadekostnadsutvärdering på aggregerad alt.
objektsnivå 58
3.4.2 Assuradörens synsätt på premiesättning 62
3.4.3 Kaskoförsäkring 64
3.4.4 Intresseförsäkring 71
3.4.5 Ansvarsförsäkring 71
3.4.6 P I-försäkring 71
3.5 Klassning av fartyg 73
3.6 Försäkringsföretaget och växelkursrisken 74
Appendix 3.A De Stora Talens Lag 76
4. VALUTARISK, VALUTAPOLICY OCH PORTFÖLJMODELLER 80
i
4.1 Valutarisk och behovet av valutapolicy 80
4.1.1 Ekonomisk exponering 83
4.1.2 Transaktionsexponering 87
4.1.3 Translationsexponering 90
4.1.4 Metoder för exponeringsmätning 91
4.2 Exponeringstyp vid sjöförsäkring 96
4.3 Valutaexponering och skada 97
4.4 Assuradörens valutapolicy 106
4.4.1 Policyfaktorer 107
4.4.2 Valutazoner och valutapositioner 112
4.4.3 Metoder för att minska valutaexponering 114
4.5 Valutaportföljer 118
4.5.1 Portföljmodeller och valutarisk 119
4.5.2 Portföljteori, den grundläggande modellen 121
4.6 Sammanfattande diskussion 127
Appendix 4.A Valutornas historik och inbördes samband 129
5. UTVÄRDERING AV VALUTAPORTFÖLJER 137
5.1 Avkastning för olika valutainnehav 138
5.1.1 Avkastning relativt en basvaluta 139
5.1.2 Avkastning vid beaktande av placeringsmöjligheter 150
5.1.3 Test för föreliggande av trend 159
5.2 Undersökning av samvariation mellan valutor 161
5.2.1 Kvalitativ utvärdering av valutors samvariation 161
5.2.2 Kvantitativ utvärdering av valutors samvariation 166
5.3 Effektiva valutaportföljer 170
5.3.1 Utvärdering utan hänsyn till placeringsmöjligheter 171
5.3.2 Utvärdering med hänsyn till placeringsmöjligheter 174
5.4 Rekommendationer avseende hantering av valutarisk 179
5.5 Valutaportföljer på marknaden 181
Appendix 5.A - Test för heteroskedasticitet 182
Appendix 5.B - Valutornas avkastning 185
Appendix 5.C - Korrelationskoefficienter 186
Appendix 5.D - Valutaportföljernas sammansättning 187
Appendix 5.E - Effektiva portföljer 188
6. SKADERISK VID SJÖFÖRSÄKRING 189
6.1 Försäkring och riskteori 189
6.1.1 Premieberäkning 190
6.1.2 Självriskens betydelse för försäkringspremien 196
6.1.3 Försäkringsmässig tillämpning av riskteorin 199
6.2 Skaderisker och prissättning av dessa 201
6.2.1 Soliditet och säkerhetskapitalets storlek 202
6.2.2 Tariffer 209
6.3 Optionsvärdering vid skadeförsäkring 212
6.3.1 Optionsmodellers tillämpbarhet 213
6.3.2 En tillämpbar prissättningsmodell 218
6.3.3 Slutsatser och kommentarer 220
n
Innehållsförteckning
7. SYNTES AV VALUTARISK OCH SKADERISK 223
7.1 Kvantifiering av optionsmodellens variabler 223
7.1.1 Kvantitativ värdering av risk 224
7.1.2 Bestämning av löptid 228
7.1.3 Bestämning av avkastningskrav 228
7.2 Beräkning av försäkringspremien 230
7.3 Utvärdering av valutariskens betydelse, perioden 1985-93 236
7.3.1 Beräkning av avkastningskrav 236
7.3.2 Avkastningskravets påverkan på erforderlig
premievolym 240
7.4 Slutsatser och kommentarer 242
Appendix 7.A - Test av normalitet 244
Appendix 7.B - Balansräkningens årliga förändringar 246
Appendix 7.C - Valutaportföljernas sammansättning 247
8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 255
8.1 Resultat - Hantering av valutarisker 255
8.2 Resultat - Utvärdering av valutarisk 258
8.3 Resultat - Rekommenderat agerande för hantering av
valutarisk vid sjöförsäkring 261
8.4 Sammanfattande slutsatser och teoretiskt bidrag 264
8.5 Förslag på fortsatt forskning 267
ENGLISH SUMMARY 269
Chapter 1 - Background and Problem Description 269
Chapter2 - Aim, Limits and Method 270
Chapter 3 - Risk Concepts and Insurance Type 273
Chapter 4 - Exchange Risk - Policy and Portfolio Models 275
Chapter 5 - Evaluation of Currency Portfolios 276
Chapter 6 - Damage Under Maritime Insurance 279
Chapter 7- Synthesisof Exchange and Insurance Risk 279
Chapter 8 - Results 281
LITTERATURFÖRTECKNING 283
BILAGA - Variabelbeteckningar och använda förkortningar 293
in
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Axvärn, Anders |
| author_facet | Axvärn, Anders |
| author_role | aut |
| author_sort | Axvärn, Anders |
| author_variant | a a aa |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV011861894 |
| ctrlnum | (OCoLC)186170877 (DE-599)BVBBV011861894 |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01287nam a2200337 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV011861894</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">980331s1997 d||| m||| 00||| swe d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9172461381</subfield><subfield code="9">91-7246-138-1</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)186170877</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV011861894</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">swe</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-19</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Axvärn, Anders</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Valutarisk vid sjöförsäkring</subfield><subfield code="b">en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras</subfield><subfield code="c">av Anders Axvärn</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Göteborg</subfield><subfield code="b">BAS</subfield><subfield code="c">1997</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">III, 293 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Göteborg, Univ., Diss., 1997</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Risk management</subfield><subfield code="2">sao</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Sjöförsäkring</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Valutaflöde</subfield><subfield code="2">sao</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Valutapolitik</subfield><subfield code="2">sao</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008013404&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008013404</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV011861894 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T18:17:37Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9172461381 |
| language | Swedish |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-008013404 |
| oclc_num | 186170877 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-19 DE-BY-UBM |
| owner_facet | DE-19 DE-BY-UBM |
| physical | III, 293 S. graph. Darst. |
| publishDate | 1997 |
| publishDateSearch | 1997 |
| publishDateSort | 1997 |
| publisher | BAS |
| record_format | marc |
| spelling | Axvärn, Anders Verfasser aut Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras av Anders Axvärn Göteborg BAS 1997 III, 293 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Zugl.: Göteborg, Univ., Diss., 1997 Risk management sao Sjöförsäkring Valutaflöde sao Valutapolitik sao (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008013404&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Axvärn, Anders Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras Risk management sao Sjöförsäkring Valutaflöde sao Valutapolitik sao |
| subject_GND | (DE-588)4113937-9 |
| title | Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras |
| title_auth | Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras |
| title_exact_search | Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras |
| title_full | Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras av Anders Axvärn |
| title_fullStr | Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras av Anders Axvärn |
| title_full_unstemmed | Valutarisk vid sjöförsäkring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras av Anders Axvärn |
| title_short | Valutarisk vid sjöförsäkring |
| title_sort | valutarisk vid sjoforsakring en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras |
| title_sub | en teoretisk och empirisk studie av hur denna speciella form av valutarisk kan hanteras |
| topic | Risk management sao Sjöförsäkring Valutaflöde sao Valutapolitik sao |
| topic_facet | Risk management Sjöförsäkring Valutaflöde Valutapolitik Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008013404&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT axvarnanders valutariskvidsjoforsakringenteoretiskochempiriskstudieavhurdennaspeciellaformavvalutariskkanhanteras |