Schätz- und Testverfahren im strukturellen Kointegrationsmodell:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1998
|
| Schriftenreihe: | Volkswirtschaftliche Analysen
3 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis 9
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis 13
Abbildungsverzeichnis 15
Abkürzungsverzeichnis 16
Symbolverzeichnis 18
1 Einleitung 21
2 Das Kointegrationsmodell - Grundlagen und Interpretationen 27
2.1 Grundlagen 27
2.1.1 Stationäre, integrierte und kointegrierte Prozesse .... 27
2.1.2 Zur Bedeutung des Stabilitäts- und Gleichgewichtsbe¬
griffs im Kointegrationsmodell 30
2.1.3 Stabilität und Stationarität im VARMA-Modell 32
2.2 Darstellungsformen kointegrierter Modelle 35
2.2.1 Das Granger-Repräsentationstheorem 36
2.2.2 Die statischen Darstellungsformen 39
2.2.3 Die Darstellungsform des bedingten Fehlerkorrektur¬
modells 41
2.3 Identifikation und Exogenität 42
2.3.1 Identifikation der Kointegrationsparameter 42
IQ Inhaltsverzeichnis
2.3.2 Zum statistischen Exogenitätsbegriff 45
2.4 Die Unit-Root Debatte 50
2.4.1 Univariate Darstellung der Modellvariablen 51
2.4.2 Zur Interpretation integrierter Prozesse 52
2.4.3 Einwände gegen die Unit-Root-Hypothese 54
2.5 Überlegungen zur Methodologie bei der Schätzung von Kointe-
grationsbeziehungen 59
2.5.1 Ein Beispiel: Das Multiplikator-Akzelerator-Modell ... 59
2.5.2 Zur Bedeutung ökonomischer Theorieinformation bei der
Formulierung von Kointegrationsbeziehungen 62
2.5.3 Zur Interpretation des Anpassungsprozesses 65
2.5.4 Zur Frage der Exogenität und Spezifikation des Kointe-
grationsrangs 67
2.5.5 Zur Wahl des Schätzverfahrens 68
2.A Anhang 69
2.A.1 Beispiel 2.4 aus [2.1.2] 69
2.A.2 Darstellungsformen 70
2.A.3 Beispiel 2.16 aus [2.5.3] 72
3 Asymptotische Eigenschaften von Schätz- und Test¬
verfahren im strukturellen Kointegrationsmodell 73
3.1 Asymptotische Theorie für integrierte Prozesse 73
3.2 Modellannahmen 83
3.3 Klassische KQ-Schätzverfahren 87
3.3.1 Schätzung einer Gleichung der reduzierten Form 87
3.3.2 Schätzung von Strukturgleichungen 91
3.4 Fully-Modified-Schätzung 94
3.4.1 Schätzung einer Gleichung der reduzierten Form 94
3.4.2 Schätzung von Strukturgleichungen 97
Inhaltsverzeichnis 11
3.5 Schätzung von Einzelgleichungs-Fehlerkorrekturmodellen .... 98
3.6 Maximum-Likelihood-Ansatz nach Johansen 101
3.6.1 Unrestringierte Parameterschätzung 102
3.6.2 Restringierte Parameterschätzung 105
3.7 Behandlung deterministischer Elemente und trendbehafteter
Regressoren 109
3.7.1 Maximum-Likelihood-Schätzer 110
3.7.2 Einzelgleichungsschätzer 112
3.8 Zusammenfassung 115
3.A Anhang 117
3.A.1 Modelldarstellung 117
3.A.2 Asymptotische Verteilungen 118
3.A.3 Spektralschätzung langfristiger Kovarianzmatrizen .... 124
3.A.4 Schätzung der Kovarianz beim ML-Schätzer 125
4 Eigenschaften der Schätzverfahren in kleinen Stichproben 127
4.1 Ziele der Simulationsstudien 127
4.2 Simulation eines bivariaten Modells 129
4.2.1 Modelldesign 129
4.2.2 Simulationsresultate 133
4.3 Simulation eines strukturellen Modells 145
4.3.1 Modelldesign 145
4.3.2 Simulationsresultate 146
4.4 Zusammenfassung und Bewertung der Simulationsresultate . . . 167
5 Die Bootstrap-Methode im Kointegrationsmodell 171
5.1 Einführung in die Bootstrap-Methode 172
5.1.1 Die Bootstrap-Methode im klassischen linearen Regres¬
sionsmodell 172
12 Inhaltsverzeichnis
5.1.2 Asymptotische Resultate 179
5.2 Die Bootstrap-Methode im Kointegrationsmodell 181
5.2.1 Modifikation des Bootstrap-Algorithmus 181
5.2.2 Rekuisive Bootstrap-Methode 185
5.2.3 Moving Block- und Stationary Bootstrap 186
5.3 Simulationsresultate 189
5.3.1 Simulation eines bivariaten Modells 189
5.3.2 Simulationsresultate eines strukturellen Modells 195
5.4 Zusammenfassung und Bewertung 196
6 Das strukturelle Mehrgleichungsmodell mit stationären
Variablen - ein Vergleich mit dem strukturellen Kointe¬
grationsmodell 199
6.1 Darstellungsformen 200
6.2 Asymptotische Theorie für stationäre Prozesse 203
6.2.1 Asymptotische Verteilung der KQ-Schätzung für ein
einfaches Beispielmodell 203
6.2.2 Strukturelle Modelle 207
6.3 Simulationsexperimente 210
6.4 Zusammenfassung und Bewertung 214
6.A Anhang 215
7 Zusammenfassung und Ausblick 219
Literatur 223
Tabellenanhang 235
Tabellenverzeichnis 13
Tabellenverzeichnis
3.1 Restriktionen des ML-Schätzers 106
3.2 Restriktionen des Absolut- und Trendgliedes im VAR-Modell . . 111
4.1 Strikt exogener Regressor 134
4.2 Autokorrelierter Gleichgewichtsfehler 138
4.3 Variation der Dynamikparameter 141
4.4 Reduzierte-Form Schätzer 148
4.5 Dynamischer Fehlerprozeß 149
4.6 Instabilität der Gleichung für Mt 162
4.7 Verwendung einer endogenen Variable als Instrumentvariable . . 162
4.8 Verwendung der irrelevanten Instrumentvariable Äf 163
4.9 Auslassen der relevanten Instrumentvariable Rf 163
5.1 Bootstrap-Algorithmus Bl 178
5.2 Bootstrap-Algorithmus B2 179
5.3 Modifikation des Bootstrap-Algorithmus Bl im Eingleichungs-
Kointegrationsmodell 183
5.4 Modifikation des Bootstrap-Algorithmus Bl im strukturellen
Kointegrationsmodell 184
5.5 Simulationsresultate ff das bivariate Modell, Algorithmus Bl . . 192
5.6 Simulationsresultate fr das bivariate Modell, Algorithmus B2 . . 193
5.7 Simulationsresultate bei Variation von b 195
5.8 Simulationsresultate im strukturellen Modell 197
Abbildungsverzeichnis 15
Abbildungsverzeichnis
2.1 Beispielzeitreihen aus dem Modell (2.1.3)-(2.1.4) 33
2.2 Stationärer und integrierter Prozeß 54
3.1 B r (r) als Punktion von r 76
4.1 Strikt exogener Regressor 135
4.2 Autokorrelierter Gleichgewichtsfehler 136
4.3 Verletzung der schwachen Exogenität 139
4.4 Nicht-normalverteilter Störterm, Verteilung von ßx 143
4.5 Nicht-normalverteilter Störterm, Verteilung von tß 144
4.6 Reduzierte-Form Schätzer 148
4.7 Dynamischer Fehlerprozeß 149
4.8 Gütefunktionen bei bekanntem Übergangspunkt 154
4.9 Gütefunktionen bei Variation des Übergangspunktes 154
4.10 Gütefunktionen bei geschätztem Übergangspunkt 156
4.11 Approximation nichtlinearer Gleichungen 165
4.12 Simulierte Zeitreihen c, aus Modell (4.3.13) 166
6.1 Monte-Carlo-Verteilungen von /?i 212
6.2 Monte-Carlo-Verteilungen von t~ß 213
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