Imperfektes Entscheidungsverhalten:
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
1997
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| Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
| Schriftenreihe: | Berichte aus der Volkswirtschaft
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auch als: Berichte aus der Volkswirtschaft |
| Beschreibung: | 151 S. Ill. |
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| adam_text | Inhalt s Verzeichnis
1 Einleitung 1
2 Experimentelle und empirische Befunde zum Entscheidungsverhalten 3
2.1 Das Referenzmodell 3
2.2 Zur Methodik 5
2.3 Individuelles Verhalten im Experiment 7
2.3.1 Erwartungsbildung 7
2.3.2 Entscheidungsverhalten 11 j
2.4 Verhalten in Marktexperimenten und Spielen 18
2.5 Empirische Beobachtungen 20
2.6 Zusammenfassung 22
3 Überblick über einige Erklärungsansätze 22
3.1 Zur methodologischen Diskussion 22
3.1.1 Beschränkte Rationalität 22
3.1.2 Neo Behavioristische Ansätze versus Theorie des Rationalverhaltens 24
3.1.3 Die Als Ob Rechtfertigung und ihre Kritik 25
3.1.4 Zusammenfassung und Bewertung 28
3.2 Auswahl von Alternativen zur Erwartungsnutzentheorie 29
3.2.1 Modifikationen der Nutzenfunktion: Local Utility Functions, Weigh
ted Expected Utilities und Regret Theory 29
3.2.2 Modifikation der Wahrscheinlichkeiten: Rank Dependent Utilities . 31
3.2.3 Modifikation der Nutzenfunktion und der Wahrscheinlichkeiten: Pro
spect Theory 32
3.2.4 Satisficing und Anspruchsanpassung 33
3.2.5 Behavioristische Modelle des Routineverhaltens 34
3.3 Theorien des Lernverhaltens 35
3.3.1 Bayes Lernen 35
3.3.2 OLS Lernen 36
3.3.3 Allgemeine adaptive Modelle 37
3.4 Kritische Bewertung 38
i
4 Der Ansatz von Heiner 40
4.1 Darstellung der Einzelmodelle 40
4.1.1 Die Idee der Competence Difficulty Gap 40
4.1.2 Regelgebundenes Verhalten 41
4.1.3 Anreiz zum Ausblenden von Informationen 44
4.1.4 Partielle und verzögerte Anpassung 46
4.2 Kritische Beurteilung 47
5 Ein allgemeines Modell für imperfektes Entscheidungsverhalten 49
5.1 Problemstellung und Vorgehensweise 49
5.2 Imperfekte Verarbeitung von Informationen 52
5.2.1 Modellierung der Imperfektheit 52
5.2.2 Anreiz zu imperfekter Informationsverarbeitung 54
5.2.3 Anreiz zur Ignorierung von Informationen 56
5.2.4 Anreiz zur Verletzung statistischer Inferenzregeln 57
5.2.5 Anreiz zu verzögerter Anpassung 65
5.2.5.1 Querschnnittdaten 65
5.2.5.2 Längsschnittdaten: Stationäre Umwelt 67
5.2.5.3 Längsschnittdaten: Nichtstationäre Umwelt 69
5.3 Imperfekte Anpassung der Entscheidungsvariablen 71
5.3.1 Reformulierung des Entscheidungsproblems 72
5.3.2 Robustheit gegenüber Inferenzfehlern 73
5.3.2.1 Definitionen 73
5.3.2.2 Anreiz zu robusten Entscheidungen 75
5.3.2.3 Weitere Überlegungen und Verallgemeinerung 83
5.3.2.4 Robuste Entscheidungen und Lernen 87
5.3.3 Anreiz zur Einschränkung des Verhaltensrepertoires 89
5.3.4 Anreiz zur Verwendung einfacher Verhaltensregeln 92
5.3.5 Anreiz zu asymmetrischer und partieller Anpassung 93
5.3.6 Anreiz zu inkonsistentem Verhalten 94
ii
5.4 Diskussion des Modells 103
5.4.1 Zusammenfassung der resultierenden Verhaltensmuster 103
5.4.2 Zusammenfassung der Argumente für die Vorgehensweise 104
5.5 Ökonomische Anwendungsbeispiele 107
5.5.1 Konsumentscheidungen 107
5.5.2 Angebotsverhalten bei rationalen Erwartungen 110 (^
5.5.3 Angebotsverhalten mit Markup Pricing 113
5.5.4 Makroökonomische Investitionsfunktion 117
6 Strategische Interaktion imperfekter Akteure 120
6.1 Einleitung: Spieltheorie und beschränkte Rationalität 121
6.2 Spieltyp und Informationsstand 121
6.3 Lösungskonzepte für imperfekte Spieler 124
6.4 Problem der Gleichgewichtsauswahl 129
7 Abschließende Bemerkungen und Ausblick 132
Anhang 135
Literatur 138
iii
Abbildungsverzeichnis
1 Gewichtung von Wahrscheinlichkeiten 8
2 Bewertungsfunktion mit Referenzpunkt 13
3 Marschak Machina Dreieck 15
4 Fanning Out und Fanning In 30
5 Perfect und Imperfect Decision Zonen 45
6 Anreiz zu imperfekten Schätzungen 55
7 Sinkender Anreiz zu imperfekten Schätzungen 56
8 Erwartete Posteriors bei verschiedenen Schätzstrategien 62
9 Gewichtung der Posteriors bei verschiedenen Schätzstrategien 63
10 MSi? Reduktion bei modifizierter Bayesregel und linearer Heuristik ... 64
11 Zeitweises Ignorieren des Strukturbruchs 67
12 MSE Verlauf verschiedener Schätzer 69
13 Schätzung eines sich zyklisch ändernden Parameters 71
14 Optimale und robuste Allokationsentscheidung 81
15 Allokationsentscheidungen bei verschiedenen 9 82
16 Performance bei unterschiedlichen Robustifizierungen 87
17 Unterschiedlicher Verlauf von E xTob } und £[i*] 88
18 Einfache Lotterien 101
19 Zusammengesetzte Lotterien 102
20 Konsumentscheidungen bei Unsicherheit 109
21 Angebotsverhalten bei rationalen Erwartungen 112
22 Angebotsverhalten bei verschiedenen Risikopräferenzen 112
23 Cournot und Markup Verhalten H6
24 Hinreichend gute Aufschlagssätze (linearisiert) 117
25 Investitionsfunktionen und Zinseffekte H9
26 Lösungsmengen für imperfekte Spieler 128
iv
Tabellenverzeichnis
1 MSE Vergleich verschiedener gemischter Schätzer 71
2 Effekte einer Zinserhöhung und Zinssenkung 120
Abkürzungsverzeichnis
bzw. beziehungsweise
CK Common Knowledge
c.p. ceteris paribus
CPA Common Prior Annahme
d.h. das heißt
ESS evolutionary stable strategy
EU expected utility
evtl. eventuell
PuE Forschung und Entwicklung
ggf. gegebenenfalls
i.A. im Allgemeinen
i.d.R. in der Regel
l.h.s. left hand side (linke Formelseite)
MSE mean squared error
n.d. negativ definit
o.B.d.A. ohne Beschränkung der Allgemeinheit
OLS ordinary least Squares
p.d. positiv definit
RE rationale Erwartungen
r.h.s. right hand side (rechte Formelseite)
u.a. unter anderem
usw. und so weiter
v.a. vor allem
vgl. vergleiche
vNM von Neumann/Morgenstern
WTA willingness to accept
WTP willingness to pay
z.B. zum Beispiel
v
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