Prognosefehler eines realen Konjunkturmodells für die Schweiz:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
1997
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XII, 162 S. graph. Darst. |
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort iii
1 Einführung 1
1.1 Fragestellung 1
1.2 Aufbau der Arbeit 3
2 Ein einfaches reales Konjunkturmodell 5
2.1 Optimierungsproblem und
„Steady-State -Restriktionen 5
2.2 „Steady-State -Analyse 16
2.3 Dynamische Analyse 16
2.3.1 Linearisierung um den „Steady-State 17
2.3.2 Zusammenfassung in Matrizenform und
Lösungsalgorithmus 20
2.4 Simulationen 23
2.4.1 Optimale Reaktion unter Gewißheit 24
2.4.2 Optimale Reaktion unter Ungewißheit 24
3 Literaturüberblick und Fragestellung 27
3.1 Reale Konjunkturmodelle 27
3.2 Fragestellung 35
4 Methodik der Fehleranalyse 37
4.1 Berechnung der Prognosen 37
4.2 Berechnung der Prognosefehler 38
4.3 Ermittlung der systematischen Komponente der Prognosefehler 39
4.4 Analyse der Prognosefehler und ihrer systematischen Komponente 46
4.5 Umsetzung in MATLAB 50
4.5.1 Berechnung der Prognosen 51
4.5.2 Berechnung der Prognosefehler 51
4.5.3 Ermittlung der systematischen Komponente der Prognosefehler . . 51
4.5.4 Analyse der Prognosefehler und ihrer systematischen Komponente . 52
5 Das ökonomische Modell 53
5.1 Optimalbedingungen und Restriktionen 53
5.1.1 Haushalt 53
5.1.2 Unternehmung 55
5.1.3 Gesamtwirtschaft 57
v
5.2 „Steady-State -Analyse 58
5.3 Dynamische Analyse 59
5.4 Lösungsalgorithmus 60
5.5 Kalibrierung der Modellparameter
für die Schweiz 61
5.6 Berechnung der Produktivitäts- und Fiskalschocks 67
5.7 Umsetzung in MATLAB 68
5.7.1 Bereitstellung der Daten 68
5.7.2 Spezifikation des ökonomischen Modells,
Lösungsalgorithmus 68
5.7.3 Berechnung der Prognosen 69
6 Ergebnisse 71
6.1 „Markov-Decision-Rules 71
6.2 Verläufe der exogenen Variablen 72
6.3 Prognosen für die endogenen Variablen 74
6.4 Systematische Prognosefehler 79
6.5 Mögliche Fehlerquellen 95
6.5.1 Differenzenstationäre Wirtschaftsentwicklung 95
6.5.2 .Transaktionskosten 96
6.5.3 Relevante, im Modell nicht berücksichtigte Variablen 97
6.5.4 Offene Forschungsfragen 104
7 Zusammenfassung 105
A Programme 107
A.l FAME-Input-Datei 107
A.2 Programme zur Datenbereitstellung 109
A.2.1 datainp.m 109
A.2.2 data.m 113
A.3 Programme zur Spezifikation und Lösung
des ökonomischen Modells 118
A.3.1 modell.m 118
A.3.2 stst.m 119
A.3.3 foc.m 121
A.3.4 redkw.m 123
A.3.5 oredkw.m 125
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A.3.10 mconv.m 127
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A.3.12 lus.m 128
A.3.13 imdrkw.m 129
A.3.14 mdrkw.m 129
A.3.15 omdrkw.m 131
vi
A.4 Programm zur Berechnung der Prognosen 132
A.4.1 expost.m 132
A.5 Programme zum Kaiman-Filter 134
A.5.1 kalman.m 134
A.5.2 kalest.m 135
A.5.3 kaleslem.m 139
A.5.4 kalmd.m 145
A.5.5 kaldg.m 145
A.5.6 kalfil.m 147
A.5.7 kalfcp.m 150
A.6 Programme zur Spektralanalyse 151
A.6.1 prdgg.m 151
A.6.2 prdgr.m 152
A.6.3 Spektrum.m 152
A.6.4 parseval.m 154
Literaturverzeichnis 155
vii
Abbildungsverzeichnis
5.1 Geschätzter Ka.pitalstock, Bruttoinlandprodukt und Bruttoinvestitionen. . 63
6.1 Exogene Variablen: Stochastische Produktivitätskomponente, Staatsver¬
brauch, Lohnsteuersatz 73
6.2 Exogene Variablen: Konsumsteuersatz, Kapitalertragsteuersatz, Subventi¬
onssatz für Investitionsausgaben 73
6.3 Konsum: Prognose, historischer Verlauf, Prognosefehler 75
6.4 Investitionen: Prognose, historischer Verlauf, Prognosefehler 75
6.5 Kapitalstock: Prognose, historischer Verlauf, Prognosefehler 76
6.6 Arbeitsvolumen: Prognose, historischer Verlauf, Prognosefehler 76
6.7 Realzins: Prognose, historischer Verlauf, Prognosefehler 77
6.8 Reallohn: Prognose, historischer Verlauf, Prognosefehler 77
6.9 Output: Prognose, historischer Verlauf, Prognosefehler 78
6.10 Konsum: Gesandter Prognosefehler und geschätzter systematischer Progno¬
sefehler 84
6.11 Investitionen: Gesamter Prognosefehler und geschätzter systematischer Pro¬
gnosefehler 84
6.12 Kapitalstock: Gesamter Prognosefehler und geschätzter systematischer Pro¬
gnosefehler 85
6.13 Arbeitsvolumen: Gesamter Prognosefehler und geschätzter systematischer
Prognosefehler 85
6.14 Realzins: Gesamter Prognosefehler und geschätzter systematischer Progno¬
sefehler 86
6.15 Reallohn: Gesamter Prognosefebler und geschätzter systematischer Progno¬
sefehler 86
6.16 Output: Gesamter Prognosefehler und geschätzter systematischer Progno¬
sefehler 87
6.17 Konsum: Geschätztes Spektrum des ermittelten systematischen Prognose¬
fehlers 90
6.18 Investitionen: Geschätztes Spektrum des ermittelten systematischen Pro¬
gnosefehlers 90
6.19 Kapitalstock: Geschätztes Spektrum des ermittelten systematischen Pro¬
gnosefehlers 91
6.20 Arbeitsvolumen: Geschätztes Spektrum des ermittelten systematischen Pro¬
gnosefehlers 91
6.21 Realzins: Geschätztes Spektrum des ermittelten systematischen Prognose¬
fehlers 92
ix
6.22 Reallohn: Geschätztes Spektrum des ermittelten systematischen Prognose¬
fehlers 92
6.23 Output: Geschätztes Spektrum des ermittelten systematischen Prognose¬
fehlers 93
6.24 Exporte und Importe: Historischer Verlauf 99
6.25 Nettoexporte: Historischer Verlauf 99
6.26 Geldmenge Ml und reale Geldmenge Ml: Historischer Verlauf 100
6.27 Exporte: Geschätztes Spektrum 100
6.28 Importe: Geschätztes Spektrum 101
6.29 Nettoexporte: Geschätztes Spektrum 101
6.30 Geldmenge Ml: Geschätztes Spektrum 102
6.31 Reale Geldmenge Ml: Geschätztes Spektrum 102
x
Tabellenverzeichnis
5.1 Vorgaben für die Modellprognose 67
6.1 Korrelationen zwischen den systematischen Prognosefehlern und unberück¬
sichtigt gebliebenen Variablen 98
6.2 .Signifikante Granger-Kausalitätsbeziehungen 103
xi
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