Strategisches Risikomanagement in deutschen Großbanken:
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| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1997
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DC
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XII
Abkürzungsverzeichnis XIII
Mathematische Symbole XVII
1. Einleitung 1
1.1. Bedeutung und Entwicklung des Risikomanagements im Bankwesen 1
1.2. Ziel der Arbeit und Vorgehensweise 4
2. „Best Practice" Risikomanagementsysteme 5
2.1. Gegenstand und Inhalt von Risikomanagementsystemen 6
2.1.1. Risiko im Zielsystem der Bank., 6
2.1.2. Risiken als Gegenstand des Bankgeschäfts ". 7
2.1.3. Definition und Abgrenzung von Risikomanagementsystemen 9
2.2. Methodik 10
2.2.1. Risikomessung 11
2.2 1 l.DasValue at Risk Risikomaß 11
2.2.1.2. Bewertung der Risikopositionen 13
2.2.1.3. Statistische Methoden zur Berechnung des Value at Risk 15
2.2.1.3.1. Die Varianz Kovarianz Methode 16
2.2.1.3.1.1. Das allgemeine Rechenmodell für Marktrisiken 16
2.2.1.3.1.2. Bestimmung der Risikoparameter 20
2.2.1.3.1.3. Beurteilung der Varianz Kovarianz Methode 22
X
2.2.1.3.2. Simulationsmethoden 25
2.2.1.3.2.1. Der Bewertungsansatz 25
2.2.1.3.2.2. Die strukturierte Monte Carlo Simulation., 25
2.2.1.3.2.3. Die historische Simulation 28
2.2.1.3.2:4. Streß Szenarien 30
2.2.1.4. Messung bankbetrieblicher Risiken mit Value at Risk., 32
2.2.1.4.1. Marktrisiken 32
2.2.1.4.1.1. Zinsrisiken 32
2.2.1.4.1.2. Aktienkursrisiken 35
2.2.1.4.1.3. Wechselkurs und Rohstoffrisiken 39
2.2.1.4.1.4. Sonderproblem Optionen 40
2.2.1.4.2. Ausfallrisiken 43
2.2.2. Risikosteuerung 47
2.2.2.1. Risiko Rentabilitätssteuerung 48
2.2.2.2. Risikobegrenzung 52
2.2.2.3. Kapitalallokation 56
2.3. Organisation 60
2.3.1. Aufbauorganisation 60
2.3.1.1. Risikosteuerung 61
2.3.1.2. Risikomessung 64
2.3.2. Ablauforganisation 66
2.4 Zusammenfassung und Beurteilung derzeitiger „Best Practice"
Risikomanagementsysteme 6"
XI
3. Empirische Untersuchung der Risikomanagementsysteme
in deutschen Großbanken 74
3 1. Bisherige empirische Untersuchungen 74
3.1.1. Untersuchung der Investmentbank Salomon Brothers (1992) 75
3.1.2. Untersuchungen der Group ofThirty (1993 und 1994) 76
3.1.3. Untersuchungen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (1994) 76
3 2. Vorgehensweise bei der empirischen Untersuchung 77
3.2.1. Großbanken als Zielgruppe der Untersuchung 77
3 2.2. Auswahl der Erhebungsmethode 81
3.2 3. Erstellung des Fragenkatalogs 82
3 2.4. Verlauf der Untersuchung 84
3.3. Ergebnisse der Untersuchung 85
3.3.1. Methodik 85
3.3.1.1. Risikomessung 85
3.3.1.1 1. Marktrisikomessung 86
3.3.1.1.1.1. Bewertung der Marktrisikopositionen 86
3 3.1.1.1.2. Methoden der Risikomessung 87
3.3.1.1.1.3. Analyse historischer Marktpreisveränderungen 90
3 3 1114 Konfidenzniveau und Betrachtungszeitraum 93
3.3.1.1.1.5. Sonderproblem Optionen 95
3.3.1.1 1.6 Zusammenfassende Beurteilung
der Marktrisikomessung 97
xn
3.3.1.1.2. Ausfallrisikomessung 99
3.3.1.1.2.1. Bewertung der Ausfallrisikopositionen 99
3.3.1.1.2.2. Methoden der Risikomessung 101
3.3.1.1.2.3. Analyse der historischen Ausfallraten 1°4
3.3.1.1.2.4. Konfidenzniveau und Betrachtungszeitraum 105
3.3.1.1.2.5. Zusammenfassende Beurteilung
der Ausfallrisikomessung 107
3.3.1.2. Risikosteuerung 1°8
3.3.1.2.1. Risiko Rentabilitätssteuerung 1°9
3.3.1.2.2. Risikobegrenzung H°
3.3.1.2.3. Kapitalallokation '12
3.3.1.2.4. Zusammenfassende Beurteilung der Risikosteuerung "4
3.3.2. Organisation 116
3.3.2.1. Aufbauorganisation H6
3.3.2.1.1. Risikosteuerung 116
3.3.2.1.2. Risikomessung 118
3.3.2.2. Ablauforganisation 119
3.3.2.3. Zusammenfassende Beurteilung
der Risikomanagementorganisation 120
3.3.3. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse '2
4. Ausblick *26
Anhang 128
Literaturverzeichnis 1"
xni
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Verwendete Methoden der Marktrisikomessung 88
Abbildung 2: Erfaßte Marktrisikobereiche 89
Abbildung 3: Derzeitige Berücksichtigung historischer Marktpreise 91
Abbildung 4: Geplante Berücksichtigung historischer Marktpreise 92
Abbildung 5: Verwendete Konfidenzniveaus der Marktrisikomessung 94
Abbildung 6: Bewertung und Risikomessung von Optionspositionen 96
Abbildung 7. Vergleich Marktrisikomessung
deutscher Großbanken mit der „Best Practice" 98
Abbildung 8: Erfassung von Ausfallrisikopositionen 100
Abbildung 9: Berücksichtigte Risikofaktoren der Ausfallrisikomessung 102
Abbildung 10: Analyse historischer Ausfallraten 104
Abbildung 11: Verwendete Konfidenzniveaus der Ausfallrisikomessung 106
Abbildung 12: Vergleich Ausfallrisikomessung
deutscher Großbanken mit der „Best Practice" 108
Abbildung 13: Verwendete Risk Return Kennzahlen 109
Abbildung 14: Umfang und Kriterien der Gesamtbankrisikobegrenzung 111
Abbildung 15: Verwendete Limitsysteme nach Risikobereichen 112
Abbildung 16: Vergleich Risikosteuerung
deutscher Großbanken mit der „Best Practice" 114
Abbildung 17: Verantwortungsbereiche und Zusammensetzung
der Marktrisikokomitees 116
Abbildung 18: Zusammensetzung der Ausfallrisikokomitees 117
Abbildung 19: Häufigkeit der Risikomessung und Steuerung 119
Abbildung 20: Vergleich Risikomanagementorganisation
deutscher Großbanken mit der „Best Practice": 121 |
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