Identifizierung und Schätzung bilinearer und exponentiell-autoregressiver Prozesse mit Hilfe spezieller zustandsraumabhängiger Modelle:
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1996
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GLIEDERUNG
GLIEDERUNG
1.
EINLEITUNG
1
1.1
AUSGANGSPUNKT
1
1.2
ZIELSETZUNG
3
1
3
UEBERBLICK
UEBER
DIE
VORGEHENSWEISE
5
2.
GRUNDLAGEN
7
2
1
MODELLBILDUNG
IN
DER
ZEITREIHENANALYSE
7
2.2
AR-,
MA
UND
ARMA-MODELLE
9
2.3
NICHTLINEARE
MODELLE
11
2.3
1
BILINEARE
MODELLE
13
2.3
2
EXPONENTIELL-AUTOREGRESSIVE
MODELLE
15
2
4
DIE
ZUSTANDSRAUMDARSTELLUNG
DER
MODELLE
16
2
5
DREI
BEISPIELE
FUER
NICHTLINEARE
PHAENOMENE
.
_
'
3.
DAS
ALLGEMEINE
STATE-DEPENDENT
MODEL
(
ASDM
)
VON
PRIESTLEY
21
3
1
GRUNDANNAHMEN
FUER
DIE
KONSTRUKTION
DES
ASDM
21
3.1.1
LOKALE
LINEARE
ANPASSUNG
21
3.12
MODELLIERUNG
DER
PARAMETERVERAENDERUNG
22
3
1
3
IMPLIZIERTE
EIGENSCHAFTEN
BEZOGEN
AUF
NICHTLINEARITAET
UND
-STATIONARITAET
23
3
2
DIE
FORMULIERUNG
DES
ALLGEMEINEN
STATE-DEPENDENT
MODELS
23
3
3
DER
SCHAETZALGORITHMUS
25
3
4
MODELLIERUNG
VON
SYSTEMNOISE
UND
DIE
WAHL
DES
GLAETTUNGSFAKTORS
27
3
5
PARAMETEROBERFLAECHEN;
DIE
DARSTELLUNG
DER
PARAMETER
IM
ZUSTANDSRAUM
28
3
6
ERSCHEINUNGSFORMEN
BILINEARER
UND
EXPONENTIELL-AUTOREGRESSIVER
PROZESSE
IM
ASDM
30
3
7
PROGNOSEN
MIT
DEM
ASDM
32
3
8
DAS
VERHALTEN
DER
GRADIENTEN
ALS
UNTERSCHEIDUNGSMERKMAL
ZWISCHEN
ALLGEMEINEN
UND
SPEZIELLEN
SDM,
DIE
INTERPRETATION
DES
ALLGEMEINEN
SDM
ALS
SPEZIELLES
NICHTLINEARES
SDM
33
II
4.
SPEZIELLE
STATE-DEPENDENT
MODELS
35
4.1
DAS
BILINEARE
STATE-DEPENDENT
MODEL
(
BSDM
)
38
4
1
1
ERMITTLUNG
DER
PARAMETERFUENKTION:
EINGLIEDERUNG
DER
BILINEAREN
ELEMENTE
IN
DIE
AR
UND
MA-PARAMETER
38
4
1.2
ERMITTLUNG
DER
PARAMETERAENDERUNGSFIINKTION:
DER
VERAENDERUNGS
MECHANISMUS
DER
UMFORMULIERTEN
PARAMETER
39
4.1.3
DIE
FORMULIERUNG
DES
BILINEAREN
STATE-DEPENDENT
MODELS
40
4.1.4
PARAMETEROBERFLAECHEN
UND
GRADIENTENVERHALTEN
IM
BSDM
42
4
2
DAS
EXPONENTIELL-AUTOREGRESSIVE
STATE-DEPENDENT
MODEL
(
ESDM
)
43
4.2.1
ERMITTLUNG
DER
PARAMETERFUENKTION:
EINGLIEDERUNG
DER
EXPONENTIELL
AUTOREGRESSIVEN
ELEMENTE
IN
DIE
AR-PARAMETER
43
4
2.2
ERMITTLUNG
DER
PARAMETERAENDERUNGSFIINKTION:
DER
VERAENDERUNGS
MECHANISMUS
DER
PARAMETER
44
4.2.3
DIE
FORMULIERUNG
DES
EXPONENTIELL-AUTOREGRESSIVEN
STATE-DEPENDENT
MODELS
45
4.2
4
PARAMETEROBERFLAECHEN
UND
GRADIENTENVERHALTEN
IM
ESDM
46
4
3
PROGNOSEN
MIT
DEN
SPEZIELLEN
MODELLEN
47
S.
DIE
GLAETTUNGSFUNKTION
ZUR
MODELLIERUNG
DES
SYSTEMNOISE
48
5.1
DER
SCHAETZALGORITHMUS
DER
SPEZIELLEN
SDM
IM
UNTERSCHIED
ZUM
ASDM
48
5
1
1
DER
EINFLUSS
DES
SYSTEMNOISE
AUF
DIE
PARAMETERVARIANZEN
50
5
1
2
DAS
VERHALTEN
DER
SCHAETZALGORITHMEN
BEI
FEHLERHAFTEN
NOISE
-
VARIANZEN
UND
FORDERUNGEN
AN
DIE
MODELLIERUNG
52
5
2
EIN
ANSATZ
ZUR
MODELLIERUNG
DES
SYSTEMNOISE
FUER
SPEZIELLE
SDM
53
5
3
DER
MECHANISMUS
UND
EINE
DEMENTSPRECHENDE
GEWICHTUNGSFUENKTION
55
6.
VERIFIZIERUNG
DER
MODELLE
58
6
1
DIE
METHODIK
DER
MODELLVERIFIKATION
58
6
1
1
DER
BOOTSTRAP
59
6
L
2
DIE
MODELLPRUFUENG
AUF
BASIS
DER
EMPIRISCHEN
VERTEILUNG
DER
SCHAETZER
60
6
1
3
DIE
MODELLPRUFUENG
UNTER
ANNAHME
DER
BIVARIATEN
NORMALVERTEILUNG
DER
SCHAETZER
64
6.2
MODELLPRUEFUENG
ANHAND
SIMULIERTER
REIHEN
67
III
LITERATURVERZEICHNIS
62
1
MODELLIERUNG
DER
BILINEAREN
PROZESSREALISATION
67
622
MODELLIERUNG
DER
EXPONENTIELL
-
AUTOREGRESSIVEN
PROZESSREALISATION
69
6
2,3
MODELLIERUNG
DER
THRESHOLD
-
AUTOREGRESSIVEN
PROZESSREALISATION
72
6.3
MODELLPRUEFUNG
ANHAND
REALER
REIHEN
74
6.3
1
MODELLIERUNG
DER
REIHE
"CITI"
75
6.3.2
MODELLIERUNG
DER
REIHE
"ARBEITSLOSE
IM
BUNDESGEBIET
WEST"
77
6.3.3
MODELLIERUNG
DER
REIHE
"AUSTRALISCHE
BIERPRODUKTION"
80
6.4
ZUSAMMENFASSUNG
DER
SIMULATIONSERGEBNISSE
81
7.
FAZIT
84
ANHANG
:
DIE
ZUR
MODELLPRUEFUNG
VERWENDETEN
SIMULIERTEN
UND
REALEN
REIHEN
87
90 |
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