Bewertung und Eigenschaften von Rainbow-Optionen:
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|---|---|
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| Language: | German |
| Published: |
Göttingen
IFBG
1995
|
| Series: | Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft <Göttingen>: IFBG-Studien
1 |
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|---|---|
| adam_text | Bewertung und Eigenschaften von Rainbow Optionen
Inhalt
1 Einführung 1
11 Problemstellung 1
12 Einordnung des Untersuchungsgegenstandes 2
2 Die Bewertung von Rainbow Optionen 5
21 Prämissen 5
22 Die Bewertung von Tauschoptionen als Spezialfall von Rainbow Optionen 6
23 Die Bewertung von two color Rainbow Optionen 9
231 Werte der Optionen am Ende der Laufzeit und Wertgrenzen während
der Laufzeit 9
232 Werte der Optionen während der Laufzeit 10
2321 Werte von Calls auf das Basisobjekt mit dem niedrigeren Preis 10
2322 Werte von Calls und Puts auf das Basisobjekt mit dem
höheren Preis und Werte von Puts auf das Basisobjekt
mit dem niedrigeren Preis 13
233 Approximation der für die Berechnung der Optionswerte
notwendigen Funktionen 15
234 Berechnung von Optionswerten und Diskussion der Parameter 17
3 Einsatzmöglichkeiten 28
Literatur 31
III
|
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