Der Einfluss von Geldmengenveränderungen auf das Zinsniveau: theoretische Ansätze und empirische Untersuchungen für Deutschland
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar [u.a.]
Eul
1997
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| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
78 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIV, 280 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis V
Tabellenverzeichnis VIII
Symbolverzeichnis zu den Kapiteln 1-3 X
Symbolverzeichnis zum Kapitel 4 XII
Abkürzungsverzeichnis XIV
1. Einführung 1
2. Grundlagen 5
2.1 Die Nominalzinsgleichung nach Irving Fisher 5
2.2 Direkte und indirekte Zinseffekte von Geldmengenveränderungen 8
2.2.1 Der Liquiditätseffekt (Keynes-Effekt) 8
2.2.2 Der Einkommenseffekt (Wicksell-Effekt) 11
2.2.3 Der Preiserwartungseffekt (Fisher-Effekt) 11
Exkurs: Erwartungsbildungshypothesen 13
3. Zinswirkungen von Geldmengenveränderungen: Theoretische Ansätze 20
3.1. Zinswirkungen bei autoregressiven Erwartungen 20
3.1.1 Die Klassisch-Neoklassische Theorie 20
3.1.1.1 Grundlegende Annahmen 20
3.1.1.2 Geldfunktionen und Geldnachfrage 21
3.1.1.3 Zinseffekte von Geldmengenveränderungen 24
3.1.2 Die Keynesianische Theorie 34
3.1.2.1 Grundlegende Annahmen 34
3.1.2.2 Geldfunktionen und Geldnachrrage 36
3.1.2.3 Zinseffekte von Geldmengenveränderungen 40
II
3.1.3 Die Monetaristische Theorie 50
3.1.3.1 Grundlegende Annahmen 50
3.1.3.2 Geldfunktionen und Geldnachfrage 51
3.1.3.3 Zinseffekte von Geldmengenveränderungen 53
3.2 Zinswirkungen bei rationaler Erwartungsbildung 65
3.2.1 Die Neuklassische Theorie 65
3.2.1.1 Grundlegende Annahmen 65
3.2.1.2 Zinseffekte von unerwarteten Geldmengenveränderungen 66
Exkurs: Signal extraction 69
3.2.2 Die Neukeynesianische Theorie 81
3.2.2.1 Grundlegende Annahmen 81
3.2.2.2 Zinseffekte von unerwarteten Geldmengenveränderungen 84
3.2.3 Limited-Participation -Modelle 91
3.2.3.1 Grundlegende Annahmen 91
3.2.3.2 Geldfunktionen und Geldnachfrage 92
3.2.3.3 Zinseffekte von unerwarteten Geldmengenveränderungen im
Basic-cash-in-Advance -Modell: Ein Referenzmodell 93
3.2.3.4 Zinseffekte von unerwarteten Geldmengenveränderungen im
Basic-Liquidity -Modell 104
4. Empirische Untersuchungen zu den Zinswirkungen von Geldmengenveränderungen 113
4.1 Angaben zum Schätzverfahren 113
4.2 Datenvorbereitende Maßnahmen 117
4.2.1 Begründungen und Angaben zum verwendeten Datenmaterial 117
4.2.2 Zur Stationarität der verwendeten Zeitreihen 124
4.2.2.1 Definition von Stationarität 124
4.2.2.2 Auswirkungen einer Verwendung von nicht-stationären
Zeitreihen in Regressionsanalysen 126
4.2.2.3 Identifizierung von Stationarität in Zeitreihen 127
4.2.2.4 Überprüfung der verwendeten Zeitreihen auf Stationarität 131
4.3 Deskriptive Analyse 136
111
4.4 Distributed lag -Gleichungsverfahren 139
4.4.1 Theoretische Grundlage 139
4.4.2 Vorgehensweise 140
4.4.3 Schätzung von distributed lag -Gleichungen 143
4.4.3.1 Zinswirkungen von Geldmengenveränderungen 143
4.4.3.2 Zinswirkungen von Geldschocks 149
4.4.3.3 Vergleich der ermittelten Ergebnisse 154
4.5 Vektorautoregressives Gleichungssystem (VAR-Modell) 156
4.5.1 Theoretische Grundlagen 156
4.5.1.1 Impulse-response -Funktionen 156
4.5.1.2 Die Choleski-Zerlegung der Varianz-Kovarianz-Matrix 159
4.5.1.3 Die Varianz-Dekomposition 161
4.5.1.4 Bestimmung einer geeigneten Lagordnung 162
4.5.2 Spezifikation des VAR-Modells 166
4.5.3 Vorgehensweise 168
4.5.4 Schätzung von VAR-Modellen 172
4.5.4.1 Zinswirkungen von unerwarteten Veränderungen der monetären
Basis (MBbe) 172
4.5.4.1.1 Empirische Untersuchungen für den Zeitraum von
Januar 1975 bis Mai 1990 172
4.5.4.1.2 Empirische Untersuchungen für den Zeitraum von
Juni 1982 bis Mai 1990 181
4.5.4.1.3 Zwischenfazit und Vergleich der ermittelten Ergebnisse 187
4.5.4.2 Zinswirkungen von unerwarteten Veränderungen der Geldmenge Ml 189
4.5.4.2.1 Empirische Untersuchungen für den Zeitraum von
Januar 1975 bis Mai 1990 189
4.5.4.2.2 Empirische Untersuchungen für den Zeitraum von
Juni 1982 bis Mai 1990 197
4.5.4.2.3 Zwischenfazit und Vergleich der ermittelten Ergebnisse 202
4.5.4.3 Zinswirkungen von unerwarteten Veränderungen der Geldmenge M3 205
4.5.4.3.1 Empirische Untersuchungen für den Zeitraum von
Januar 1975 bis Mai 1990 205
4.5.4.3.2 Empirische Untersuchungen für den Zeitraum von
Juni 1982 bis Mai 1990 213
4.5.4.3.3 Zwischenfazit und Vergleich der ermittelten Ergebnisse 218
4.6 Zusammenfassung und Gegenüberstellung der erzielten Ergebnisse 220
5. Schlußbetrachtung 223
Anhang
Anhang 1: Zu den Distributed lag -Schätzungen 225
Anhang 2: Zu den Vektorautoregressiven Modellen 241
Anhang 3: Die verwendeten Daten 264
Literaturverzeichnis 269
V
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abbildung 1: Liquidität- und Einkommenseffekt in der klassisch- 25
neoklassischen Theorie
Abbildung 2: Liquiditäts-, Einkommens- und Preiserwartungseffekt
in der klassisch-neoklassischen Theorie 30
Abbildung 3: Die Zinswirkungen von Geldmengenausdehnungen im Zeitablauf
nach dem Fisher-Modell 32
Abbildung 4: Gesamtwirtschaftliche Geldnachfrage aus keynesianischer Sicht 39
Abbildung 5: Liquiditäts- und Einkommenseffekt in der
keynesianischen Theorie 42
Abbildung 6: Kurzfristige Stromgrößeneffekte auf das Zinsniveau in der
keynesianischen Theorie 45
Abbildung 7: Zinswirkungen von Geldmengenausdehnungen im
Zeitablauf nach der keynesianischen Theorie 49
Abbildung 8: Liquiditäts-, Einkommens- und Preiserwartungseffekt
nach der monetaristischen Theorie 59
Abbildung 9: Zinswirkungen von Geldmengenausdehnungen im
Zeitablauf nach der monetaristischen Theorie 63
Abbildung 10: Liquiditäts-, Einkommens- und Preiserwartungseffekt
nach der neuklassischen Theorie 75
Abbildung 11: Zinswirkungen von Geldmengenausdehnungen im
Zeitablauf nach der neuklassischen Theorie 78
Abbildung 12: Liquiditäts-, Einkommens- und Preiserwartungseffekt
nach der neukeynesianischen Theorie 85
Abbildung 13: Zinswirkungen von Geldmengenausdehnungen im
Zeitablauf nach der neukeynesianischen Theorie:
Ein Vergleich mit der neuklassischen Theorie 87
VI
Abbildung 14: Zinswirkungen von Geldmengenausdehnungen im
Zeitablauf nach der neukeynesianischen Theorie:
Ein Vergleich mit der monetaristischen Theorie 88
Abbildung 15: Geldkreislauf der Volkswirtschaft im
Limited Participation -Modell 99
Abbildung 16: Einkommenseffekt im Basic-Cash-in-Advance -Modell 101
Abbildung 17: Einkommens- und Preiserwartungseffekt im Basic-Cash-in-
Advance -Modell 103
Abbildung 18: Liquiditäts- und Einkommenseffekt im Basic-Liquidity -
Modell 108
Abbildung 19: Zeitliche Entwicklung verschiedener Zinssätze 122
Abbildung 20: Zeitreihenverlauf der verwendeten Variablen 132
Abbildung 21: Zeitreihenverlauf der 1. Differenzen der verwendeten
Variablen 134
Abbildung 22: Deskriptive Analysen des Geldmengen-Zins-
Zusammenhangs 13 7
Abbildung 23: Verlauf der rekursiven Residuen der Regression mit Ml 143
Abbildung 24: Zinsniveaueffekte von Veränderungen der Geldmengen
MBbe, Ml und M3 148
Abbildung 25: Zinsniveaueffekte von unerwarteten Veränderungen der
Geldmengen ( distributed lag -Schätzungen) 153
Abbildung 26 Impulse-response -Funktionen: Geldmenge MBbe
(1975:1 -1990:5) 176
Abbildung 27: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf: Geldmenge MBbe (1975:1 -1990:5) 178
Abbildung 28: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf bei vertauschter Wold ordering :
Geldmenge MBbe (1975:1 - 1990:5) 180
Abbildung 29: Impulse-response -Funktionen: Geldmenge MBbe
(1982:6-1990:5) 183
Abbildung 30: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf: Geldmenge MBbe (1982:6 -1990:5) 185
VII
Abbildung 31: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf bei vertauschter Wold ordering : Geldmenge
MBbe (1982:6-1990:5) 186
Abbildung 32: Impulse-response -Funktionen: Geldmenge Ml
(1975:1-1990:5) 192
Abbildung 33: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf: Geldmenge Ml (1975:1 -1990:5) 194
Abbildung 34: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf bei vertauschter Wold ordering : Geldmenge
Ml (1975:1 -1990:5) 196
Abbildung 35: Impulse-response -Funktionen: Geldmenge Ml
(1982:6-1990:5) 199
Abbildung 36: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf: Geldmenge Ml (1982:6 - 1990:5) 200
Abbildung 37: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf bei vertauschter Wold ordering : Geldmenge Ml
(1982:6-1990:5) 202
Abbildung 38: Impulse-response -Funktionen: Geldmenge M3
(1975:1-1990:5) 208
Abbildung 39: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf: Geldmenge M3 (1975:1 - 1990:5) 210
Abbildung 40: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf bei vertauschter Wold ordering : Geldmenge M3
(1975:1-1990:5) 212
Abbildung 41: Impulse-response -Funktionen: Geldmenge M3
(1982:6-1990:5) 215
Abbildung 42: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf: Geldmenge M3 (1982:6 - 1990:5) 216
Abbildung 43: Auswirkungen von Geldschocks auf das Zinsniveau im
Zeitablauf bei vertauschter Wold ordering : Geldmenge M3
(1982:6-1990:5) 218
VIII
Tabellenverzeichnis
Seite
Tabelle 1: Ergebnisse der Tests auf Stationarität: Niveau der
Variablen 133
Tabelle 2: Ergebnisse der Tests auf Stationarität: 1. Differenz
der Variablen 135
Tabelle 3: Ergebnisse der distributed lag -Schätzungen 146
Tabelle 4: Ergebnisse der distributed lag Schätzung auf Basis
unerwarteter Geldmengenveränderungen 152
Tabelle 5: Ergebnisse der Selektionskriterien zur Festlegung der
Lagordnung: Geldmenge MBbe (1975:1 -1990:5) 172
Tabelle 6: Prüfgrößen für die Einzelgleichungen des VAR-Modells
nach dem white noise -Kriterium: Geldmenge MBbe 173
Tabelle 7: Stärke der gegenseitigen Abhängigkeiten der VAR-
Variablen: Geldmenge MBbe 174
Tabelle 8: Varianz-Dekomposition für die Zinsvariable:
Geldmenge MBbe 175
Tabelle 9: Korrelationsmaße für die kontemporären Residuen:
Geldmenge MBbe (1975:1 -1990:5) 179
Tabelle 10: Ergebnisse der Selektionskriterien zur Festlegung der
Lagordnng: Geldmenge MBbe (1982:6 -1990:5) 181
Tabelle 11: Korrelationsmaße für die kontemporären Residuen:
Geldmenge MBbe (1982:6 -1990:5) 186
Tabelle 12: Ergebnisse der Selektionskriterien zur Festlegung
der Lagordnung: Geldmenge Ml (1975:1 -1990:5) 189
Tabelle 13: Prüfgrößen für die Einzelgleichungen des VAR- Modells
nach dem white noise -Kriterium: Geldmenge Ml 190
IX
Tabelle 14: Stärke der gegenseitigen Abhängigkeiten der
VAR-Variablen: Geldmenge Ml 191
Tabelle 15: Varianz-Dekomposition fiir die Zinsvariable:
Geldmenge Ml 191
Tabelle 16: Korrelationsmaße für die kontemporären Residuen:
Geldmenge Ml (1975:1 -1990:5) 195
Tabelle 17: Ergebnisse der Selektionskriterien zur Festlegung der
Lagordnung: Geldmenge Ml (1982:6 -1990:5) 197
Tabelle 18: Korrelationsmaße für die kontemporären Residuen:
Geldmenge Ml (1975:1 -1990:5) 201
Tabelle 19: Ergebnisse der Selektionskriterien zur Festlegung
der Lagordnung: Geldmenge M3 (1975:1 - 1990:5) 205
Tabelle 20: Prüfgrößen für die Einzelgleichungen des VAR-Modells
nach dem white noise -Kriterium: Geldmenge M3 206
Tabelle 21: Stärke der gegenseitigen Abhängigkeiten der VAR-
Variablen: Geldmenge M3 207
Tabelle 22: Varianz-Dekomposition für die Zinsvariable:
Geldmenge M3 208
Tabelle 23: Korrelationsmaße für die kontemporären Residuen:
Geldmenge M3 (1975:1-1990:5) 211
Tabelle 24: Ergebnisse der Selektionskriterien zur Festlegung
der Lagordnung: Geldmenge M3 (1982:6 -1990:5) 213
Tabelle 25: Korrelationsmaße für die kontemporären Residuen:
Geldmenge M3 (1982:6 -1990:5) 217
Tabelle 26: Gegenüberstellung der empirischen Ergebnisse der
VAR-Modelle 220
|
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