Integration des monetären Sektors in die Theorie der Real Business Cycles: eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
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Münster
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1996
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis IV
Tabellenverzeichnis V
Abkürzungs- und Symbolververzeichnis VI
I Einleitung 1
II Grundlagen der RBC-Theorie und methodische Mängel 5
II-A Quellen der neoklassischen (Konjunktur-) Theorie 5
II-B Die Real-Business-Cycle Theorie 10
II-B-1 Methodik der RBC-Modelle 10
II-B-2 Abgrenzung zu konkurrierenden Ansätzen der Kon¬
junkturtheorie 18
II-B-3 Prototypen der RBC-Theorie 23
II-B-3.1 Das Modell von Long und Plosser 23
II-B-3.2 Das Modell von Kydland und Prescott 29
II-C Methodische Mängel der RBC-Modelle und deren Ansätze
zur Lösung 34
II-C-1 Mängel der empirischen Fundierung 34
II-C-2 Der Ausbreitungsmechanismus von Störungen 36
II-C-3 Fundierung der exogenen Schocks 41
III Das RBC-Grundmodell und Möglichkeiten der Integration
von Geld 47
III-A Modellmäßige Erfassung des Gutes Geld 47
III-A-1 Neutralität des Geldes 47
III-A-2 Integrationsversuche von Geld- und Werttheorie ... 50
III-B Das realwirtschaftliche Grundmodell 55
III-CMonetäre Erweiterungen 59
III-C-1 Cash-in-advance-Ansätze 59
III-C-2 Shopping-time-Modelle 61
III-C-2.1 Das Modell von King und Plosser 61
III-C-2.2 Einfluß auf die Freizeitnachfrage 64
III-C-3 Nutzung der Transaction-technology 66
11
IV Ermittlung des Referenzmodells 69
IV-A Auswahl der monetären Parameter 69
IV-A-1 Darstellung der Zentralbankpolitik 69
IV-A-2 Beschreibung der Preisfunktion 74
IV-B Kalibrierung der Verhaltensparameter 77
IV-B-1 Der Unternehmensektor 77
IV-B-2 Parameter der Haushaltsentscheidungen 84
IV-B-3 Modellspezifische Parameter 87
IV-B-4 Zusammenfassung der Parameter 90
IV-C Darstellung zu prüfender Kriterien 90
IV-C-1 Konjunkturmessung anhand stilisierter Fakten .... 90
IV-C-2 Bestimmung der Konjunktur mittels des HP-Filters . 93
IV-C-3 Verifizierung einzelner Fakten an der westdeutschen
Wirtschaft 97
IV-C-3.1 Typische Konjunkturmuster 97
IV-C-3.2 Persistenz einzelner Größen 100
IV-C-3.3 Gesamtwirtschaftliche Nachfrage 103
IV-C-3.4 Arbeitsmarkt und Beschäftigung 106
IV-C-3.5 Monetäre Variablen 108
V Empirische Überprüfung der Simulationsergebnisse 113
V-A Darstellung der Simulationsmethode und der Bewertungkri¬
terien 113
V-B Erklärungsgehalt der Modelle 114
V-B-l Das reale Grundmodell 114
V-B-2 Die monetären Modelle 119
V-B-2.1 Bewertung von Absolutwerten 119
V-B-2.2 Cash-in-advance-Modell 121
V-B-2.3 Modell von Kydland 123
V-B-2.4 Transaction-technology 125
VI Schlußbetrachtung 127
III
Anhang 130
A.l Ermittlung der Steady-state-Werte 130
A.2 Beschreibung der Geldangebotsfunktion 135
A.3 Beschreibung der Lösungsmethode 136
A.4 Auflistung der verwendeten Zeitreihen 141
Literaturverzeichnis 143
IV
Abbildungsverzeichnis
1 Trend und Ursprungsdaten des Bruttoinlandsprodukts .... 98
2 Konjunkturschwankungen des Bruttoinlandsprodukts .... 99
3 Entwicklung des Kapitalstocks im Realmodell 116
4 Entwicklung des Arbeitseinsatzes im Realmodell 116
5 Entwicklung der Produktion im Realmodell 117
6 Entwicklung des Preisniveaus im Kydland-Modell 120
7 Entwicklung der Nominallöhne im Kydland-Modell 120
V
Tabellenverzeichnis
1 Standardabweichung und Korrelation der Zeitrei¬
hen mit der Produktion für den Zeitraum 1950:1 -
1979:2 NACH Kydland/Prescott (1982) 33
2 Schätzung der Preisfunktion 76
3 Schätzung der Abschreibungsrate (1960-1990) ... 81
4 Schätzung des Kapitalkoeffizienten (1960-1990) ... 84
5 Präferenzparameter der Modelle 87
6 Schätzung der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes
(1969:Ql-1990:Q4) 89
7 Zusammenfassung der verwendeten Parameter ... 90
8 Autokorrelation eines Random-walk 96
9 Beharrungsvermögen von Zeitreihen der Bundesre¬
publik Deutschland im Konjunkturverlauf 102
10 Bestimmung des Lead-/Lag-Verhaltens einzelner Zeit¬
reihen MIT DEM BIP FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCH¬
LAND 104
11 Stärke der Konjunkturschwankungen realer Grossen
in der Bundesrepublik Deutschland 107
12 Stärke der Konjunkturschwankungen bei monetären
Grossen in der Bundesrepublik Deutschland 109
13 Stärke der Konjunkturschwankungen von Preisva¬
riablen in der Bundesrepublik Deutschland 111
14 Ausgangwerte des Simulationsprozesses für das Re¬
almodell 115
15 Simulationsergebnisse der realen Variablen (Stan¬
dardabweichung und Korrelationskoeffizient) . . .118
16 Simulationsergebnisse der monetären Variablen (Stan¬
dardabweichung und Korrelationskoeffizient) ... 122
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