Kapitalmarktmodelle und Aktienbewertung: eine statistisch-ökonometrische Analyse
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1996
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| Schriftenreihe: | Neue betriebswirtschaftliche Forschung
195 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 241 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3409132945 |
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XI
Tabellenverzeichnis XI
Übersichtsverzeichnis XIII
I
1. Kapitalmarktforschung und Aktienmarkt 1
1.1 Kapitalmarkttheorie und Zentralbankpolitik 1
1.2 Aktienmarkt, Eigenkapitalausstattung und Vermögenspolitik 7
1.3 Kapitalmarkttheorie und Informationseffizienz 12
1.4 Kapitalmarktgleichgewicht und Robustheitskonzept 18
1 5 Klassische versus robuste Kapitalmarktanalyse 25
2. Portfoliotheorie und Capital Asset Pricing Modell 32
2.1 Nutzentheoretische Grundlagen und Auswahlkriterium 32
2 1 1 Nutzenaxiomatik 32
2.1 2 Nutzenfunktion und Erwartungswert Varianz Kriterium 38
2.2 Theorie der Portfolioselektion 44
2 3 Das Capital Asset Pricing Modell 50
2.3 1 Die Kapitalmarktlinie 50
2 3.2 Die Wertpapierlinie 53
2 3 3 Kapitalmarktmodell und Realität des Kapitalmarkts 57
3. Die Arbitragebewertungstheorie 61
3.1 Vom CAPM zur APT 61
3 2 Das Grundmodell der APT 63
3.3 Wirkungsweise der systematischen Risikofaktoren 67
3.4 Die Bewertungsgleichung der APT 69
VIII
4.Tests des CAPM und der APT 78
4.1 Testbarkeit und Tests des CAPM 78
4.1.1 Testbarkeit 78
4.1.2 Hypothesentests 82
4.1.3 Spezifikationstests 88
4.2 Testbarkeit und Tests der APT 91
5. Statistisch ökonometrische Schätzung der Kapitalmarktmodelle 102
5.1 Kapitalmarktdaten und robuste Schätzverfahren 102
5.2 Statistisch ökonometrische Schätzung des CAPM 105
5.2.1 Schätzung der ß Faktoren 105
5.2.2 Autokorrelationstests 112
5.2.3 Schätzung der Wertpapierlinie 114
5.3 Statistisch ökonometrische Schätzung des APT 117
5.3.1 Robuste Schätzung der Korrelationsstruktur der Wertpapierrenditen 117
5.3.2 Extraktion der Risikofaktoren 122
5.3.3 Bestimmung der Anzahl der Risikofaktoren 124
5 3.4 Schätzung der APT Bewertungsgleichung 128
6. Verteilung der Aktienrenditen 130
6.1 Modell einer Renditeverteilung 130
6 2 Datenbasis und Testdesign 132
6 3 Tests auf Normalverteilung 136
6.4 Spezielle Verteilungsaspekte 140
7. CAPM und Empirie 144
7.1 Publizierte Tests des CAPM 144
7 2 Eigene Tests des CAPM 150
7.2.1 Die Datenbasis 150
7 2.2 Sharpesches Marktmodell und ß Faktoren 156
7.2.2.1 ß Faktoren der Publikumsaktien und DAX Aktien 156
7.2.2.2 Stabilität der ß Faktoren 161
7.2.2.3 Spezifikationstests 166
IX
7.2.3 Rendite Risiko Relation und C APM 168
7.2.3.1 Die CAPM Bewertungsgleichung 168
7.2.3.2 Einfluß des unsystematischen Risikos 174
7.2.3.3 Linearität der Rendite Risiko Beziehung 178
7.2.3.4 CAPM Bewertungsgleichung und Size Effekt 182
7.2.3.5 Spezifikationstests 184
8. APT und Empirie 188
8.1 Publizierte Tests der APT 188
8.2 Risikostruktur des deutschen Aktienmarktes 193
8 2.1 Anzahl der Risikofaktoren 193
8 2 2 Interpretation der Risikofaktoren 199
8.3 Rendite Risiko Relation und APT 209
8 3.1 Die APT Bewertungsgleichung 209
8.3.2 Einfluß des unsystematischen Risikos 213
8.33 APT Bewertungsgleichung und Size Effekt 217
8.3 4 Spezifikationstests 219
9. Resümee 222
Literaturverzeichnis 227
XI
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1: Quadratische Nutzenfunktion 40
Abb. 2.2: Effizienzlinie und Indifferenzkurven 48
Abb 2.3: Effizienzlinie und Separationstheorem 49
Abb. 2.4: Kapitalmarktlinie 51
Abb. 2.5: Wertpapierlinie 56
Abb. 3.1: Aktienrendite und systematischer Risikofaktor 68
Abb. 3.2: Arbitragebewertungslinie 77
Abb. 7.1: Aktienindizes 151
Tabellenverzeichnis
Tab. 6.1: Kolmogoroff Smirnoff Tests für den gesamten deutschen Aktienmarkt 138
Tab. 6.2: Kolmogoroff Smirnoff Tests für die Publikumsaktien 139
Tab 6.3: Renditeverteilungen für Aktienindizes 142
Tab 6.4: Renditeverteilungen der DB und MAN Aktie 143
Tab. 7 1 ß Faktoren der Publikumsaktien (gesamter Untersuchungszeitraum) 157
Tab 7.2: Determinationskoeffizienten des Sharpeschen Marktmodells für die
Publikumsaktien (gesamter Untersuchungszeitraum) 158
Tab 7.3: ß Faktoren und Determinationskoeffizienten für börsenkapitalstarke
Unternehmen 160
Tab. 7.4: ß Faktoren der Publikumsaktien in den Unterperioden 162
Tab. 7.5: Determinationskoeffizienten des Sharpeschen Marktmodells für die
Publikumsaktien in den Unterperioden 164
Tab 7.6: Durbin Watson Testergebnisse für börsenkapitalstarke Aktiengesell
Schäften 167
Tab. 7.7: Durbin Watson Testergebnisse für Publikumsaktien 168
Tab. 7.8: CAPM Bewertungsgleichung für börsenkapitalstarke Aktiengesell¬
schaften 170
Tab. 7.9: CAPM Bewertungsgleichung für Publikumsaktien 172
Tab. 7 10: CAPM Bewertungsgleichung mit unsystematischem Risiko für börsen¬
kapitalstarke Aktiengesellschaften 176
XII
Tab. 7.11: CAPM Bewertungsgleichung mit unsystematischem Risiko für Publi¬
kumsaktien 177
Tab. 7.12: CAPM Bewertungsgleichung mit nichtlinearem systematischem
Risiko für große Aktiengesellschaften 179
Tab 7.13: CAPM Bewertungsgleichung mit nichtlinearem systematischem Risiko für
Publikumsaktien 181
Tab. 7.14: CAPM Bewertungsgleichung mit Size Variable für Publikumsaktien 183
Tab. 7 15: RESET Test auf Fehlspeziftkation der funktionalen Form des CAPM
für börsenkapitalstarke Aktiengesellschaften 185
Tab. 7.16: RESET Test auf Fehlspezifikation der funktionalen Form des CAPM
für Publikumsaktien 186
Tab 7.17: RESET Test auf Fehlspezifikation des CAPM durch ausgeschlossene
Variablen für Publikumsaktien 187
Tab. 8.1: Anzahl der Risikofaktoren bei den börsenkapitalstarken Aktien
gesellschaften 196
Tab 8.2: Varianzanteile der Hauptkomponeneten bei den börsenkapitaistarken
Aktiengesellschaften (Gesamtzeitraum) 196
Tab 8 3: Varianzanteile der Hauptkomponeneten bei den börsenkapitalstarken
Aktiengesellschaften (Unterzeiträume) 198
Tab 8 4: Anzahl der Risikofaktoren bei den Publikumsaktien 199
Tab. 8 5: Risikofaktoren bei den börsenkapitalstarken Aktiengesellschaften 204
Tab. 8 6: Risikofaktoren bei den Publikumsaktien 208
Tab 8.7: APT Bewertungsgleichung für börsenkapitalstarke Aktiengesellschaften 211
Tab 8 8: APT Bewertungsgleichung für Publikumsaktien 213
Tab. 8.9: APT Bewertungsgleichung mit unsystematischem Risiko für börsen¬
kapitalstarke Aktiengesellschaften 215
Tab. 8.10: APT Bewertungsgleichung mit unsystematischem Risiko für
Publikumsaktien 216
Tab 8 11: APT Bewertungsgleichung mit Size Variable für Publimkumsaktien 218
Tab 8 12: RESET Test auf Fehlspezifikation der funktionalen Form der APT
für börsenkapitalstarke Aktiengesellschaften 220
Tab 8 13: RESET Test auf Fehlspezifikation der funktionalen Form der APT
für Publikumsaktien 220
XIII
Tab. 8.14: RESET Test auf Fehlspezifikation der APT durch ausgeschlossene
Variablen für Publikumsaktien 221
Übersichtsverzeichnis
Übersicht 7.1: Abgrenzung der Untersuchungszeiträume 152
Übersicht 7.2: Auswahl der Aktien 154
|
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