Der Zusammenhang von Wechselkursen und Kapitalmarktzinsen auf der Basis finanzmarktorientierter Wechselkursmodelle:
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INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG 1
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 8
2.1. Einleitung 8
2.2. Kemelemente monetärer Wechselkursmodelle 8
2.2.1. Die Kaufkraftparitätentheorie 8
2.2.2. Die Zinsparitätentheorie 15
2.3. Wechselkursmodelle des Finanzmarktansatzes 19
2.3.1. Der monetäre Ansatz mit flexibler
Preisanpassung 21
2.3.2. Der monetäre Ansatz mit verzögerter
Preisanpassung 25
2.3.3. Eine Portfolio Balance Erweiterung 32
3. ERGEBNISSE FRUEHERER UNTERSUCHUNGEN 39
3.1. Einleitung 39
3.2. Empirische Tests der Kaufkraftparitätentheorie 39
3.3. Empirische Tests der Zinsparitätentheorie 46
3.4. Empirische Tests von Wechselkursmodellen des Finanz¬
marktansatzes 51
4. DAS MODELL 58
4.1. Einleitung 58
4.2. Herleitung des Modells 58
4.3. Eine modellinduzierte Arbitrage Beziehung 63
4.4. Der Modellansatz im Rahmen finanzmarktorientierter
Wechselkursmodelle 68
4.5. Das Modell in beobachtbarer Fehler Korrektur
Darstellung 71
5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 76
5.1. Einleitung 76
iv
5.1.1. Grundsätzliches Vorgehen 76
5.1.2. Datenbasis 79
5.2. Modellspezifikation 80
5.2.1. Die Wahl der Preisindices 80
5.2.2. Die Bestimmung der langen Frist 80
5.2.3. Die Bestimmung des langfristigen Gleichgewichts 85
5.2.4. Die Bildung der Inflationserwartungen 87
5.3. Die untersuchten Zeitreihen im Ueberblick 99
5.4. Stationaritätstests H5
5.5. Arbitrage Portfolios 136
5.5.1. Der Replikationsfehler der Arbitrage Strategie
Varianten 1^6
5.5.2. Mittelwert/Varianz Optimierung 145
5.5.3. Der Zusammenhang von Arbitrage Portfolio
Simulationen und Stationaritätstests 151
5.5.4. Ergebnisse der Arbitrage Portfolio
Simulationen 156
5.5.5. Die Diversifizierbarkeit der Arbitrage Gewinne 174
6. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 182
ANHANG 1:
Arbitrage Strategie mit Coupon Obligationen 185
ANHANG 2:
Optimierungsverfahren der Arbitrage Portfolios 191
ANHANG 3:
Variabeinverzeichnis 196
ANHANG 4:
Verwendete Daten 198
LITERATURVERZEICHNIS 202
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