Dynamische Portfolio-Selektion: eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Karlsruhe
Verl. Versicherungswirtschaft
1996
|
| Series: | Passauer Reihe
5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XX, 319 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3884875868 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV010914329 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 19970711 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 960819s1996 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 948322993 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3884875868 |c kart. : DM 47.00, sfr 43.50, S 343.00 |9 3-88487-586-8 | ||
| 035 | |a (OCoLC)645594669 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV010914329 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-739 |a DE-12 |a DE-19 |a DE-355 |a DE-384 |a DE-473 |a DE-20 |a DE-11 |a DE-188 | ||
| 084 | |a QK 800 |0 (DE-625)141681: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 810 |0 (DE-625)141682: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Nietert, Bernhard |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Dynamische Portfolio-Selektion |b eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten |c von Bernhard Nietert |
| 264 | 1 | |a Karlsruhe |b Verl. Versicherungswirtschaft |c 1996 | |
| 300 | |a XX, 319 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Passauer Reihe |v 5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung | |
| 502 | |a Zugl.: Passau, Univ., Diss., 1995 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Transaktionskostenansatz |0 (DE-588)4206592-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Dynamische Optimierung |0 (DE-588)4125677-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Dynamisches Modell |0 (DE-588)4150932-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kursprognose |0 (DE-588)4418886-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Dynamisches Modell |0 (DE-588)4150932-8 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Portfolio Selection |0 (DE-588)4046834-3 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Dynamische Optimierung |0 (DE-588)4125677-3 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Kursprognose |0 (DE-588)4418886-9 |D s |
| 689 | 1 | 3 | |a Transaktionskostenansatz |0 (DE-588)4206592-6 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Passauer Reihe |v 5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung |w (DE-604)BV008894327 |9 5 : Risiko, Ve | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007301672&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
Record in the Search Index
| _version_ | 1805067616654458880 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS;
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIV
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XV
1
PROBLEMSTELLUNG
UND
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
.
1
2 DAS
GRUNDMODELL
DER
DYNAMISCHEN
PORTFOLIO-SELEKTION
.
5
2.1
DAS IN
DER
LITERATUR
EXISTIERENDE
BASISMODELLIERUNGSKONZEPT:
DIE
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
.
5
2.1.1
EIN
EINFACHER
EINSTIEG
IN
DIE
DENKWEISE
DER
DYNAMISCHEN
PORTFOLIO-SELEKTION:
DIE
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
DISKRETER
ZEIT
.
9
2.1.2
DAS
BASISMODELL
DER
DYNAMISCHEN
PORTFOLIO-SELEKTION:
DIE
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
.
14
2.2
KONKRETISIERUNG
DES
MODELLS
UND
ANPASSUNG
AN
DEN
PROBLEMKREIS
DER
ARBEIT
.
21
2.2.1
VORBEMERKUNG:
ZUR
WAHL
DER
STOCHASTISCHEN
DYNAMISCHEN
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
ALS
FUER
DIE
UNTERSUCHUNG
AM
BESTEN
GEEIGNETEN
ANSATZES
.
21
2.2.2
KONKRETISIERUNGS
UND
ANPASSUNGSMASSNAHMEN
.
25
2.2.3
ABLEITUNG
DER
ZIELFUNKTIONEN
.
30
2.3
DAS
PORTFOLIO-PROBLEM
BEI
IM
ZEITABLAUF
UNVERAENDERTEN
CHARAKTE
RISTIKA
DER
WERTPAPIERKURSVERLAEUFE:
GRUNDMODELL
BEI
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
33
2.3.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
35
2.3.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
44
2.3.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
45
VIII
2.3.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
47
2.3.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
47
2.4
DAS
PORTFOLIO-PROBLEM
BEI
SICH
IM
ZEITABLAUF
UNVORHERSEHBAR
AENDERNDEN
CHARAKTERISTIKA
DER
WERTPAPIERKURSVERLAEUFE:
GRUNDMODELL
BEI
STOCHASTISCHER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
48
2.4.1
GRUNDLAGEN
.
48
2.4.2
ALLGEMEINE
ABLEITUNG
OPTIMALER
WERTPAPIERANTEILE
.
52
2.4.3
KONKRETE
BERECHNUNGEN
.
59
2.4.3.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
59
2.4.3.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
63
2.4.3.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
63
2.4.3.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
65
2.4.3.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
66
3
ERWEITERUNGEN
DES
GRUNDMODELLS
HINSICHTLICH
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
DER
WERTPAPIERPREISE
.
67
3.1
ENTWICKLUNG
DES MODELLIERUNGSKONZEPTES
.
67
3.1.1
ALLGEMEINE
CHARAKTERISIERUNG
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
.
67
3.1.2
BEDEUTUNG
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
.
70
3.1.3
FORMALE
DARSTELLUNG
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
.
70
3.2
SPRUENGE,
DIE
JEWEILS
NUR
EINE
AKTIE
BETREFFEN
.
73
3.2.1
BERECHNUNGEN
BEI
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
73
3.2.1.1
SICHERE
AENDERUNGEN
.
73
3.2.1.1.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
77
3.2.1.1.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
91
3.2.1.1.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
93
3.2.1.1.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
94
3.2.1.2
STOCHASTISCHE
AENDERUNGEN
.
95
3.2.1.3
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
102
3.2.2
BERECHNUNGEN
BEI
SICH
AENDERNDEN
SPRUNGCHARAKTERISTIKA
.
103
3.2.2.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
108
3.2.2.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
110
3.2.2.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
112
IX
3.2.2.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
113
3.2.2.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
114
3.3
KURSSPRUENGE,
DIE
GRUPPEN
VON
AKTIEN
ODER
DEN
MARKT
BETREFFEN
.
115
3.3.1
INTERDEPENDENTE
SPRUNGAMPLITUDEN
.
115
3.3.2
ALLGEMEINSTE
STOCHASTISCHE
OPPORTUNITAETSMENGE
.
118
3.3.2.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
126
3.3.2.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
129
3.3.2.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
129
3.2.2.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
131
3.3.2.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
133
4
ERWEITERUNG
DES
GRUNDMODELLS
HINSICHTLICH
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
135
4.1
MODELLIERUNG
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
135
4.1.1
ALLGEMEINE
CHARAKTERISIERUNG
.
135
4.1.2
FORMALE
DARSTELLUNG
.
140
4.1.3
ZIELFUNKTIONEN
UNTER
EINSCHLUSS
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
143
4.2
BERECHNUNGEN
UNTER
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
144
4.2.1
VARIABLE
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
144
4.2.1.1
DER
ZWEI-WERTPAPIER-FALL
.
144
4.2.1.1.1
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
159
4.2.1.1.2
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
170
4.2.1.1.3
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
177
4.2.1.1.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
180
4.2.1.1.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
182
4.2.1.2
DER
N-WERTPAPIER-FALL
.
183
4.2.2 FIXE
UND
VARIABLE
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
186
4.2.2.1
DER
ZWEI-WERTPAPIER-FALL
.
186
4.2.2.2
DER
N-WERTPAPIER-FALL
.
193
4.3
BERECHNUNGEN
UNTER
STOCHASTISCHER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
194
4.3.1
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
196
4.3.2
ZWEI-WERTPAPIER-FALL
UND
ANDERE
ZIELFUNKTIONEN
.
198
4.4
NICHTINFMITESIMAL
KLEINE
KURSAENDERUNGEN
UND
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
198
X
5
AUSGEWAEHLTE
PROBLEME
BEI
DER
PRAKTISCHEN
UMSETZUNG
DER
VORGESTELLTEN
MODELLE
.
201
5.1
PORTFOLIO-SELEKTION
UNTER
REALISTISCHEN
ENTLOHNUNGSFUNKTIONEN
FUER
MANAGER
.
201
5.1.1
EIGENSCHAFTEN
VON
ENTLOHNUNGSFUNKTIONEN
.
201
5.1.2
BERECHNUNGEN
MIT
EINER
VOM
BOERSENUMFELD
UNABHAENGIGEN
ZEITKONSTANTEN
ENTLOHNUNGSFUNKTION
.
203
5.1.2.1
BERECHNUNGEN
IM
GRUNDMODELL
UNTER
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
203
5.1.2.2
BERECHNUNGEN
IM
GRUNDMODELL
UNTER
STOCHASTISCHER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
210
5.1.2.3
BERECHNUNGEN
BEI
NICHTINFINITESIMAL
KLEINEN
AENDERUNGEN
DER
WERTPAPIERPREISE
.
211
5.1.2.4
BERECHNUNGEN
BEI
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
212
5.2
PROBLEME
BEI
DER
PRAKTISCHEN
IMPLEMENTIERUNG
.
214
5.2.1
UNBEKANNTE
NUTZENFUNKTION
.
214
5.2.1.1
UNBEKANNTE,
AUS
DER
NUTZENFUNKTION
STAMMENDE
PARAMETER
.
215
5.2.1.2
BERECHNUNG
OHNE
VORGABE
EINER
BESTIMMTEN
NUTZENFUNKTIONSKLASSE
.
226
5.2.2
DATENANFORDERUNGEN
.
234
5.2.2.1
PROBLEME
BEI
DER
ERHEBUNG
BESTIMMTER
INFORMATIONEN
.
234
5.2.2.2
PROBLEME
BEI
DER
BEWAELTIGUNG
DER
DATENFLUT
.
237
5.3
MODELLEMPFEHLUNG
FUER
DIE
LOESUNG
DES
PORTFOLIO-PROBLEMS
.
239
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
243
A
NHANG
.
246
ANHANG
ZU
KAPITEL
2
.
247
2.1
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
DISKRETER
UND
STETIGER
ZEIT
.
247
2.1.1
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
DISKRETER
ZEIT
.
247
2.1.2
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
.
247
XI
2.1.3
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
BEI
MEHR
ALS
EINEM
STOCHASTISCHEN
PROZESS
.
249
2.2
HERLEITUNG
DER
"ENVELOPE
CONDITION"
IN
DISKRETER
ZEIT
.
250
ANHANG
ZU
KAPITEL
3
.
253
3.1
FORMALE
DARSTELLUNG
DER
SPRUNGEINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
253
3.2
ENTWICKLUNG
DER
UM
SPRUENGE
MODIFIZIERTEN
HAMILTON/JACOBI/BELLMAN-GLEICHUNG
.254
3.2.1
GRUNDFALL
KONSTANTER
SPRUNGCHARAKTERISTIKA
.254
3.2.2
SPRUNGCHARAKTERISTIKA
ALS
FUNKTIONEN
EINES
KOMBINIERTEN
DIFIUSIONS
UND
SPRUNGPROZESSES
.
257
3.3
HINREICHENDE
BEDINGUNGEN
FUER
EIN
MAXIMUM
.
262
3.4
BERECHNUNG
DER
ERWARTUNGSWERTTERME
BEI
BETAVERTEILTEN
SPRUNGAMPLITUDEN
.
263
3.5
ERMITTLUNG
DER
BESTIMMUNGSGLEICHUNG
FUER
J[.]
IM
FALLE
DER
ALLGEMEINSTEN
PREISAENDERUNG
.266
ANHANG
ZU
KAPITEL
4
.
271
4.1
ERMITTLUNG
DER
BEDINGUNGEN
AN
DEN
GRENZEN
DES
PASSIVI
TAETSBEREICHS
(VARIABLE
TRANSAKTIONSKOSTEN
IM
ZWEI-WERTPAPIER-FALL)
.
271
4.2
BESTIMMUNG
DER
NUMERISCHEN
LOESUNG
FUER
%
.
273
4.2.1
REELLE
LOESUNGEN
.
273
4.2.2
KOMPLEXE
WURZELN
.
275
4.3
ALTERNATIVE
BERECHNUNG
DER
KONTROLLGRENZEN
.
278
4.4
BERECHNUNG
DER
GRENZEN
FUER
ZWEI
UNSICHERE
ANLAGEN
UNTER
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
282
4.5
BEWEIS,
DASS
DIE
MERTON-LOESUNG
ALS
SPEZIALFALL
AUS
DEN
OPTIMALEN
GRENZEN
DES
PASSIVITAETSBEREICHS
UNTER
TRANSAKTIONSKOSTEN
FOLGT,
WENN
DIE
TRANSAKTIONSKOSTEN
GLEICH
NULL
GESETZT
WERDEN
.
284
ANHANG
ZU
KAPITEL
5
.286
5.1
DIE
HAMILTON/JACOBI/BELLMAN-GLEICHUNG
UNTER
ALLGEMEINER
ENTLOHNUNGSFUNKTION
.286
5.1.1
KONSTANTE
OPPORTUNITAETSMENGE
.
286
XII
5.1.2
STOCHASTISCHE
OPPORTUNITAETSMENGE
.287
5.2
BERECHNUNGEN
UNTER
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
288
L
ITERATURVERZEICHNIS
.297 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Nietert, Bernhard |
| author_facet | Nietert, Bernhard |
| author_role | aut |
| author_sort | Nietert, Bernhard |
| author_variant | b n bn |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV010914329 |
| classification_rvk | QK 800 QK 810 |
| ctrlnum | (OCoLC)645594669 (DE-599)BVBBV010914329 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV010914329</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">19970711</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">960819s1996 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">948322993</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3884875868</subfield><subfield code="c">kart. : DM 47.00, sfr 43.50, S 343.00</subfield><subfield code="9">3-88487-586-8</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)645594669</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV010914329</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 800</subfield><subfield code="0">(DE-625)141681:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 810</subfield><subfield code="0">(DE-625)141682:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Nietert, Bernhard</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Dynamische Portfolio-Selektion</subfield><subfield code="b">eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten</subfield><subfield code="c">von Bernhard Nietert</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Karlsruhe</subfield><subfield code="b">Verl. Versicherungswirtschaft</subfield><subfield code="c">1996</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XX, 319 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Passauer Reihe</subfield><subfield code="v">5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Passau, Univ., Diss., 1995</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Transaktionskostenansatz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206592-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Dynamische Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125677-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Dynamisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4150932-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kursprognose</subfield><subfield code="0">(DE-588)4418886-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Dynamisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4150932-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Portfolio Selection</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046834-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Dynamische Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125677-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Kursprognose</subfield><subfield code="0">(DE-588)4418886-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Transaktionskostenansatz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206592-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Passauer Reihe</subfield><subfield code="v">5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV008894327</subfield><subfield code="9">5 : Risiko, Ve</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007301672&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV010914329 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-20T03:37:04Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3884875868 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007301672 |
| oclc_num | 645594669 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-739 DE-12 DE-19 DE-BY-UBM DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-473 DE-BY-UBG DE-20 DE-11 DE-188 |
| owner_facet | DE-739 DE-12 DE-19 DE-BY-UBM DE-355 DE-BY-UBR DE-384 DE-473 DE-BY-UBG DE-20 DE-11 DE-188 |
| physical | XX, 319 S. graph. Darst. |
| publishDate | 1996 |
| publishDateSearch | 1996 |
| publishDateSort | 1996 |
| publisher | Verl. Versicherungswirtschaft |
| record_format | marc |
| series | Passauer Reihe |
| series2 | Passauer Reihe |
| spelling | Nietert, Bernhard Verfasser aut Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten von Bernhard Nietert Karlsruhe Verl. Versicherungswirtschaft 1996 XX, 319 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Passauer Reihe 5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung Zugl.: Passau, Univ., Diss., 1995 Transaktionskostenansatz (DE-588)4206592-6 gnd rswk-swf Dynamische Optimierung (DE-588)4125677-3 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 gnd rswk-swf Kursprognose (DE-588)4418886-9 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 s DE-604 Dynamische Optimierung (DE-588)4125677-3 s Kursprognose (DE-588)4418886-9 s Transaktionskostenansatz (DE-588)4206592-6 s Passauer Reihe 5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung (DE-604)BV008894327 5 : Risiko, Ve DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007301672&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Nietert, Bernhard Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten Passauer Reihe Transaktionskostenansatz (DE-588)4206592-6 gnd Dynamische Optimierung (DE-588)4125677-3 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 gnd Kursprognose (DE-588)4418886-9 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4206592-6 (DE-588)4125677-3 (DE-588)4046834-3 (DE-588)4150932-8 (DE-588)4418886-9 (DE-588)4113937-9 |
| title | Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten |
| title_auth | Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten |
| title_exact_search | Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten |
| title_full | Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten von Bernhard Nietert |
| title_fullStr | Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten von Bernhard Nietert |
| title_full_unstemmed | Dynamische Portfolio-Selektion eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten von Bernhard Nietert |
| title_short | Dynamische Portfolio-Selektion |
| title_sort | dynamische portfolio selektion eine analyse unter einbeziehung von kurssprungen und transaktionskosten |
| title_sub | eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten |
| topic | Transaktionskostenansatz (DE-588)4206592-6 gnd Dynamische Optimierung (DE-588)4125677-3 gnd Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd Dynamisches Modell (DE-588)4150932-8 gnd Kursprognose (DE-588)4418886-9 gnd |
| topic_facet | Transaktionskostenansatz Dynamische Optimierung Portfolio Selection Dynamisches Modell Kursprognose Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007301672&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV008894327 |
| work_keys_str_mv | AT nietertbernhard dynamischeportfolioselektioneineanalyseuntereinbeziehungvonkurssprungenundtransaktionskosten |