Dynamische Portfolio-Selektion: eine Analyse unter Einbeziehung von Kurssprüngen und Transaktionskosten
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
Verl. Versicherungswirtschaft
1996
|
| Schriftenreihe: | Passauer Reihe
5 : Risiko, Versicherung und Finanzierung |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XX, 319 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS;
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIV
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XV
1
PROBLEMSTELLUNG
UND
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
.
1
2 DAS
GRUNDMODELL
DER
DYNAMISCHEN
PORTFOLIO-SELEKTION
.
5
2.1
DAS IN
DER
LITERATUR
EXISTIERENDE
BASISMODELLIERUNGSKONZEPT:
DIE
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
.
5
2.1.1
EIN
EINFACHER
EINSTIEG
IN
DIE
DENKWEISE
DER
DYNAMISCHEN
PORTFOLIO-SELEKTION:
DIE
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
DISKRETER
ZEIT
.
9
2.1.2
DAS
BASISMODELL
DER
DYNAMISCHEN
PORTFOLIO-SELEKTION:
DIE
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
.
14
2.2
KONKRETISIERUNG
DES
MODELLS
UND
ANPASSUNG
AN
DEN
PROBLEMKREIS
DER
ARBEIT
.
21
2.2.1
VORBEMERKUNG:
ZUR
WAHL
DER
STOCHASTISCHEN
DYNAMISCHEN
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
ALS
FUER
DIE
UNTERSUCHUNG
AM
BESTEN
GEEIGNETEN
ANSATZES
.
21
2.2.2
KONKRETISIERUNGS
UND
ANPASSUNGSMASSNAHMEN
.
25
2.2.3
ABLEITUNG
DER
ZIELFUNKTIONEN
.
30
2.3
DAS
PORTFOLIO-PROBLEM
BEI
IM
ZEITABLAUF
UNVERAENDERTEN
CHARAKTE
RISTIKA
DER
WERTPAPIERKURSVERLAEUFE:
GRUNDMODELL
BEI
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
33
2.3.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
35
2.3.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
44
2.3.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
45
VIII
2.3.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
47
2.3.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
47
2.4
DAS
PORTFOLIO-PROBLEM
BEI
SICH
IM
ZEITABLAUF
UNVORHERSEHBAR
AENDERNDEN
CHARAKTERISTIKA
DER
WERTPAPIERKURSVERLAEUFE:
GRUNDMODELL
BEI
STOCHASTISCHER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
48
2.4.1
GRUNDLAGEN
.
48
2.4.2
ALLGEMEINE
ABLEITUNG
OPTIMALER
WERTPAPIERANTEILE
.
52
2.4.3
KONKRETE
BERECHNUNGEN
.
59
2.4.3.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
59
2.4.3.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
63
2.4.3.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
63
2.4.3.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
65
2.4.3.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
66
3
ERWEITERUNGEN
DES
GRUNDMODELLS
HINSICHTLICH
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
DER
WERTPAPIERPREISE
.
67
3.1
ENTWICKLUNG
DES MODELLIERUNGSKONZEPTES
.
67
3.1.1
ALLGEMEINE
CHARAKTERISIERUNG
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
.
67
3.1.2
BEDEUTUNG
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
.
70
3.1.3
FORMALE
DARSTELLUNG
NICHTINFINITESIMAL
KLEINER
AENDERUNGEN
.
70
3.2
SPRUENGE,
DIE
JEWEILS
NUR
EINE
AKTIE
BETREFFEN
.
73
3.2.1
BERECHNUNGEN
BEI
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
73
3.2.1.1
SICHERE
AENDERUNGEN
.
73
3.2.1.1.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
77
3.2.1.1.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
91
3.2.1.1.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
93
3.2.1.1.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
94
3.2.1.2
STOCHASTISCHE
AENDERUNGEN
.
95
3.2.1.3
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
102
3.2.2
BERECHNUNGEN
BEI
SICH
AENDERNDEN
SPRUNGCHARAKTERISTIKA
.
103
3.2.2.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
108
3.2.2.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
110
3.2.2.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
112
IX
3.2.2.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
113
3.2.2.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
114
3.3
KURSSPRUENGE,
DIE
GRUPPEN
VON
AKTIEN
ODER
DEN
MARKT
BETREFFEN
.
115
3.3.1
INTERDEPENDENTE
SPRUNGAMPLITUDEN
.
115
3.3.2
ALLGEMEINSTE
STOCHASTISCHE
OPPORTUNITAETSMENGE
.
118
3.3.2.1
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
126
3.3.2.2
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
129
3.3.2.3
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
129
3.2.2.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
131
3.3.2.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
133
4
ERWEITERUNG
DES
GRUNDMODELLS
HINSICHTLICH
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
135
4.1
MODELLIERUNG
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
135
4.1.1
ALLGEMEINE
CHARAKTERISIERUNG
.
135
4.1.2
FORMALE
DARSTELLUNG
.
140
4.1.3
ZIELFUNKTIONEN
UNTER
EINSCHLUSS
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
143
4.2
BERECHNUNGEN
UNTER
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
144
4.2.1
VARIABLE
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
144
4.2.1.1
DER
ZWEI-WERTPAPIER-FALL
.
144
4.2.1.1.1
ENDNUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
159
4.2.1.1.2
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
170
4.2.1.1.3
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
177
4.2.1.1.4
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
180
4.2.1.1.5
ZIELFUNKTION-UEBERGREIFENDE
INTERPRETATION
.
182
4.2.1.2
DER
N-WERTPAPIER-FALL
.
183
4.2.2 FIXE
UND
VARIABLE
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
186
4.2.2.1
DER
ZWEI-WERTPAPIER-FALL
.
186
4.2.2.2
DER
N-WERTPAPIER-FALL
.
193
4.3
BERECHNUNGEN
UNTER
STOCHASTISCHER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
194
4.3.1
LAUFENDER
NUTZEN
BEI
UNENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
196
4.3.2
ZWEI-WERTPAPIER-FALL
UND
ANDERE
ZIELFUNKTIONEN
.
198
4.4
NICHTINFMITESIMAL
KLEINE
KURSAENDERUNGEN
UND
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
198
X
5
AUSGEWAEHLTE
PROBLEME
BEI
DER
PRAKTISCHEN
UMSETZUNG
DER
VORGESTELLTEN
MODELLE
.
201
5.1
PORTFOLIO-SELEKTION
UNTER
REALISTISCHEN
ENTLOHNUNGSFUNKTIONEN
FUER
MANAGER
.
201
5.1.1
EIGENSCHAFTEN
VON
ENTLOHNUNGSFUNKTIONEN
.
201
5.1.2
BERECHNUNGEN
MIT
EINER
VOM
BOERSENUMFELD
UNABHAENGIGEN
ZEITKONSTANTEN
ENTLOHNUNGSFUNKTION
.
203
5.1.2.1
BERECHNUNGEN
IM
GRUNDMODELL
UNTER
KONSTANTER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
203
5.1.2.2
BERECHNUNGEN
IM
GRUNDMODELL
UNTER
STOCHASTISCHER
OPPORTUNITAETSMENGE
.
210
5.1.2.3
BERECHNUNGEN
BEI
NICHTINFINITESIMAL
KLEINEN
AENDERUNGEN
DER
WERTPAPIERPREISE
.
211
5.1.2.4
BERECHNUNGEN
BEI
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
212
5.2
PROBLEME
BEI
DER
PRAKTISCHEN
IMPLEMENTIERUNG
.
214
5.2.1
UNBEKANNTE
NUTZENFUNKTION
.
214
5.2.1.1
UNBEKANNTE,
AUS
DER
NUTZENFUNKTION
STAMMENDE
PARAMETER
.
215
5.2.1.2
BERECHNUNG
OHNE
VORGABE
EINER
BESTIMMTEN
NUTZENFUNKTIONSKLASSE
.
226
5.2.2
DATENANFORDERUNGEN
.
234
5.2.2.1
PROBLEME
BEI
DER
ERHEBUNG
BESTIMMTER
INFORMATIONEN
.
234
5.2.2.2
PROBLEME
BEI
DER
BEWAELTIGUNG
DER
DATENFLUT
.
237
5.3
MODELLEMPFEHLUNG
FUER
DIE
LOESUNG
DES
PORTFOLIO-PROBLEMS
.
239
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
243
A
NHANG
.
246
ANHANG
ZU
KAPITEL
2
.
247
2.1
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
DISKRETER
UND
STETIGER
ZEIT
.
247
2.1.1
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
DISKRETER
ZEIT
.
247
2.1.2
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
.
247
XI
2.1.3
STOCHASTISCHE
DYNAMISCHE
PROGRAMMIERUNG
IN
STETIGER
ZEIT
BEI
MEHR
ALS
EINEM
STOCHASTISCHEN
PROZESS
.
249
2.2
HERLEITUNG
DER
"ENVELOPE
CONDITION"
IN
DISKRETER
ZEIT
.
250
ANHANG
ZU
KAPITEL
3
.
253
3.1
FORMALE
DARSTELLUNG
DER
SPRUNGEINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
253
3.2
ENTWICKLUNG
DER
UM
SPRUENGE
MODIFIZIERTEN
HAMILTON/JACOBI/BELLMAN-GLEICHUNG
.254
3.2.1
GRUNDFALL
KONSTANTER
SPRUNGCHARAKTERISTIKA
.254
3.2.2
SPRUNGCHARAKTERISTIKA
ALS
FUNKTIONEN
EINES
KOMBINIERTEN
DIFIUSIONS
UND
SPRUNGPROZESSES
.
257
3.3
HINREICHENDE
BEDINGUNGEN
FUER
EIN
MAXIMUM
.
262
3.4
BERECHNUNG
DER
ERWARTUNGSWERTTERME
BEI
BETAVERTEILTEN
SPRUNGAMPLITUDEN
.
263
3.5
ERMITTLUNG
DER
BESTIMMUNGSGLEICHUNG
FUER
J[.]
IM
FALLE
DER
ALLGEMEINSTEN
PREISAENDERUNG
.266
ANHANG
ZU
KAPITEL
4
.
271
4.1
ERMITTLUNG
DER
BEDINGUNGEN
AN
DEN
GRENZEN
DES
PASSIVI
TAETSBEREICHS
(VARIABLE
TRANSAKTIONSKOSTEN
IM
ZWEI-WERTPAPIER-FALL)
.
271
4.2
BESTIMMUNG
DER
NUMERISCHEN
LOESUNG
FUER
%
.
273
4.2.1
REELLE
LOESUNGEN
.
273
4.2.2
KOMPLEXE
WURZELN
.
275
4.3
ALTERNATIVE
BERECHNUNG
DER
KONTROLLGRENZEN
.
278
4.4
BERECHNUNG
DER
GRENZEN
FUER
ZWEI
UNSICHERE
ANLAGEN
UNTER
ENDNUTZEN
BEI
ENDLICHEM
PLANUNGSHORIZONT
.
282
4.5
BEWEIS,
DASS
DIE
MERTON-LOESUNG
ALS
SPEZIALFALL
AUS
DEN
OPTIMALEN
GRENZEN
DES
PASSIVITAETSBEREICHS
UNTER
TRANSAKTIONSKOSTEN
FOLGT,
WENN
DIE
TRANSAKTIONSKOSTEN
GLEICH
NULL
GESETZT
WERDEN
.
284
ANHANG
ZU
KAPITEL
5
.286
5.1
DIE
HAMILTON/JACOBI/BELLMAN-GLEICHUNG
UNTER
ALLGEMEINER
ENTLOHNUNGSFUNKTION
.286
5.1.1
KONSTANTE
OPPORTUNITAETSMENGE
.
286
XII
5.1.2
STOCHASTISCHE
OPPORTUNITAETSMENGE
.287
5.2
BERECHNUNGEN
UNTER
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
288
L
ITERATURVERZEICHNIS
.297 |
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