Eigenschaften und Bestimmungsfaktoren von Finanzmarkterwartungen: eine theoretische und empirische Analyse unter Verwendung der ZEW-Finanzmarkttestdaten
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos-Verl.-Ges.
1996
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung <Mannheim>: Schriftenreihe des ZEW
13 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 7
2 Der ZEW Finanzmarkttest 13
3 Die Quantifizierung kategorialer Daten 42
3.1 Das Quantifizierungsverfahren von Carlson und Parkin 45
3.2 Frühere Quantifizierungsansätze: die Verfahren von
Anderson und Theil 56
3.3 Die Response Funktion 63
3.4 Erweiterungen der klassischen Quantifizierungsansätze 71
4 Unsicherheit von Finanzmarkterwartungen 99
4.1 Unsicherheit und Volatilität 104
4.2 Der Informationsgehalt der Kategorien keine Einschätzung
und keine Veränderung im Hinblick auf die Unsicherheit
von Finanzmarktdaten 111
4.3 Risikoprämie und Unsicherheit 115
4.4 Ein indirekter Test des ARCH Modells 120
5 Rationale Erwartungen von Finanzmarktprognosen 122
5.1 Darstellung des theoretischen Konzepts und die empirische
Überprüfung 122
5.2 Statistische Ansätze zur Überprüfung der Hypothese Ratio¬
naler Erwartungen 131
5.3 Überblick über die bisherigen empirischen Arbeiten zur
Überprüfung der Hypothese Rationaler Erwartungen mit
Umfragedaten aus dem Finanzmarktbereich 142
5.3.1 Aktienkurse 142
5.3.2 Zinsen 146
5.3.3 Wechselkurse 148
5.4 Die Überprüfung der Hypothese Rationaler Erwartungen
unter Verwendung der ZEW Finanzmarkttestdaten 162
5
5.5 Ist irrationales Verhalten rational? Zum Aussagegehalt
statistischer Rationalitätstests 181
5.5.1 Statistische Aspekte 181
5.5.2 Ökonomische Aspekte 183
6 Die Erwartungsbildung im Finanzmarktbereich 186
6.1 Univariate Erwartungsbildungsmodelle 186
6.1.1 Statische Erwartungen 186
6.1.2 Extrapolative Erwartungen 187
6.1.3 Adaptive Erwartungen 188
6.1.4 Regressive Erwartungen 190
6.1.5 Hybride Erwartungsbildungsmodelle 192
6.2 Empirische Untersuchungen zur Erwartungsbildung im
Finanzbereich 194
6.2.1 Aktienkurse 194
6.2.2 Wechselkurse 196
6.3 Empirische Analyse der Erwartungsbildung unter
Verwendung der ZEW Finanzmarkttestdaten 199
6.3.1 Univariate Erwartungsbildungsmodelle 199
6.3.2 Ein disaggregierter Ansatz zur Analyse der
Erwartungsbildung 209
6.4 Strukturelle Erwartungsbildungsmodelle 223
6.4.1 Das monetäre Wechselkursmodell 223
6.4.2 Ökonomische Einflußfaktoren der
Aktienkurserwartungen 246
7 Zusammenfassung und Schlußbetrachtung 257
Anhang I Fragebogen ZEW Finanzmarkttest 263
Anhang II Fragebogen Sonderumfrage Schwellenwerte 264
Anhang III Empirische Verteilung der Schwellenwerte 265
Anhang IV Vergleich der Quantifizierungsergebnisse unter
alternativen Verteilungsannahmen 270
Literaturverzeichnis 294
6
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