Investitionen unter Unsicherheit: eine theoretische und empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Haag und Herchen
1996
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| Series: | Schriften zur angewandten Ökonometrie
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Inhaltsverzeichnis
Seite
1 Einleitung 1
2 Investitionstheorien unter Unsicherheit 7
2.1 Grundlagen 7
2.1.1 Kapitalwertregel als Basis 7
2.1.2 Formen der Unsicherheit 10
2.1.3 Investitionskalküle bei Unsicherheit 17
2.1.4 Lösungsansätze von Investitionsproblemen unter Unsicherheit 21
2.2 Unsicherheit und Kapitalkosten 22
2.2.1 Die Berechnung risikobehafteter Kapitalkosten 22
2.2.2 Vereinfachungen bei vollkommenem Kapitalmarkt 24
2.3 Neoklassische Investitionstheorie unter Unsicherheit 28
2.3.1 Modellierung reversibler Investitionen 28
2.3.2 Modellierung irreversibler Investitionen 36
2.3.3 Einfluß der Risikoaversion 39
2.3.4 Modelle mit variabler Varianz 41
2.4 Neue Investitionstheorie (Optionsansatz) 42
2.4.1 Optionscharakter von Investitionen 42
2.4.2 Optionspreistheoretische Lösungen 46
2.4.2.1 Grundlagen 46
2.4.2.2 Losungsansatz Contingent Claim Analyse 47
2.4.2.3 Lösungsansatz Dynamische Programmierung Sl
2.4.2.4 Eigenschaften der Lösung 53
2.4.3 Erweiterungen des einfachen Modells 55
2.4.3.1 Genauere Beschreibung der Unsicherheit 55
2.4.3.2 Abschreibung 57
2.4.3.3 Einstieg und Ausstieg (Hysteresis) 58
2.5 Gesamteffekte der Unsicherheit 62
2.6 Investitionen unter Unsicherheit im Wettbewerbsgleichgewicht 65
2.6.1 Einfluß des Wettbewerbs auf Unsicherheit und Irreversibilität 65
2.6.2 Ein einfaches Aggregationsmodell 67
II
3 Die empirische Messung von Risiken 70
3.1 Einführung 70
3.2 ARCH Modelle als Approximation für Diffusionsprozesse 73
3.3 ARCH Modelle 75
3.3.1 ARCHundGARCH 75
3.3.2 EGARCH 77
3.3.3 TARCH 77
3.3.4 Semiparametrische Ansätze 78
3.3.5 Nichtparametrische Ansätze 79
3.3.6 Graphische Analyse 81
3.4 ARCH in Mean 83
3.5 Multivariate GARCH Modelle 84
4 Schätz und Testmethoden für nichtlineare Modelle 87
4.1 Schätzmethoden im nichtlinearen Modell 87
4.1.1 Einführung 87
4.1.2 KQ Methoden 90
4.1.3 ML Methoden 91
4.1.4 Nichtparametrische Methoden 100
4.2 Tests auf Nichtlinearität (ARCH Tests) 109
4.2.1 Einführung 109
4.2.2 Parametrische Tests 110
4.2.2.1 Die Verwendung von Hilfsregressionen 110
4.2.2.2 LM Tests aufHeteroskedastizität 112
4.2.3 Nichtparametrische Tests 114
4.2.3.1 Der Test von Hjellvik/Tjostheim (HT Test) 114
4.2.3.2 Der Test von Brock/Dechert/Scheinkman (BDS Test) 115
4.3 Simulationsstudien 119
4.3.1 Einführung 119
4.3.2 Simulationsmethoden 119
4.3.3 Simulationsdesign 122
4.3.4 Simulationsergebnisse 123
4.3.4.1 Eigenschaften der Schätzer 123
4.3.4.2 Eigenschaften der Tests 126
III
5 Die Daten 135
5.1 Die Datenspezifikation 135
5.1.1 Die Investitionen 135
5.1.2 Der Kapitalstock 136
5.1.3 Die Abschreibungen 139
5.1.4 Die Lohnkosten 139
5.1.5 Die Kapitalkosten 140
5.2 Die stochastischen Eigenschaften der Daten 142
5.2.1 Zeitreihen der verwendeten Daten 143
5.2.2 Tests der stochastischen Eigenschaften 145
6 Empirische Ergebnisse 149
6.1 Empirische Messung der Risiken 149
6.1.1 Das Risiko in den Löhnen 150
6.1.2 Das Risiko in den Preisen 154
6.2 Der Einfluß der Risiken auf die Investitionen 158
6.3 Tests auf Exogenität 169
7 Zusammenfassung der Ergebnisse 174
Anhang
I. Theorie stochastischer Prozesse 178
II. Neoklassische Theorie und Cobb Douglas Produktionsfünktion 192
III. Numerische Optimierungsverfahren 197
Literaturverzeichnis 199
IV
Abbildungsverzeichnis
1 Formen der Unsicherheit 13
2 Geometrische Brownsche Bewegung 15
3 Mean Reverting Prozeß 16
4 Nutzenfunktion 17
5 Kapitalkostenverlauf. 26
6 Cobb Douglas Funktion und Unsicherheit 34
7 Wert einer Call Option 48
8 Wert der Investitionsoption 54
9 Optimales Tuning einer Investition 56
10 Investition und Hysteresis 61
11 Einstiegsoption einer Firma im Wettbewerb 69
12 Verarbeitung von „News in ARCH Modellen 82
13 Kernfunktionen 102
14 Verteilung von ARCH Schätzern (Kernschätzung) für T=150 124
15 Verteilung von ARCH Schätzern (Kernschätzung) für T=1000 125
16 Verteilung von ARCH Tests (Kernschätzung) für T=150 127
17 Verteilung von ARCH Tests (Kernschätzung) für T=1000 128
18 Power von ARCH Tests für T=150 131
19 Power von ARCH Tests für T=500 133
20 Power von ARCH Tests für T=1000 134
21 Zeitreihen der verwendeten Daten 144
22 Autokorrelationsfunktionen 148
23 Bedingte Varianz von Reallöhnen des Unternehmenssektors 153
24 Bedingte Varianz von Preisen der Bruttoanlageinvestitionen 157
V
Tabellenverzeichnis
1 Risikoarten 11
2 Analogie zwischen Options und Investitionstheorie 45
3 Parametrische Schätzverfahren in nichtlinearen Modellen 99
4 Eigenschaften von Kernfunktionen 103
5 Kritische Werte von ARCH Tests 129
6 Stochastische Eigenschaften der Daten 147
7 Schätzergebnisse von ARCH Modellen für die Reallöhne des Unternehmenssektors. .151
8 Güte von ARCH Modellen für die Reallöhne des Unternehmenssektors 152
9 Schätzergebnisse von ARCH Modellen für die Preise von Bruttoanlageinvestitionen. 155
10 Güte von ARCH Modellen für die Preise von Bruttoanlageinvestitionen 156
11 Schätzergebnisse 2 stufige Schätzung GARCH(l,l) M ModeU 162
12 Schätzergebnisse 2 stufige Schätzung GARCH(1,1) M Modell (nach CAPM) 163
13 Schätzergebnisse diagonales multivariatesGARCH(l,l) M Modell 165
14 Schätzergebnisse diagonales multivariates GARCH(1,1) M Modell (nach CAPM).... 166
15 Schätzergebnisse 2 stufige nichtparametrische ARCH M Schätzung 167
16 Schätzergebnisse 2 stufige nichtparametrische ARCH M Schätzung (nach CAPM)... 168
17 Tests auf Exogenität 173
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