Robustheit von Strategien zur Absicherung derivativer Finanzinstrumente:
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INHALT
S
VERZEICHNIS
EINLEITUNG
2
1
GRUNDLAGEN
UND
PROBLEMSTELLUNG
8
1.1
BEZEICHNUNGEN
.
8
1.2
DER
KASSAMARKT
.
10
1.3
FINANZDERIVATE
.
12
1.4
ZUR
ABSICHERUNG
UND
BEWERTUNG
VON
FINANZDERIVATEN
.
14
1.5
DER
HEDGINGFEHLER
.
19
2
ROBUSTHEIT
IM
SINNE
DER
STOCHASTISCHEN
KONVERGENZ
21
2.1
DIE
SEMIMARTINGALTOPOLOGIE
.
23
2.2
STOCHASTISCHE
KONVERGENZ
FUER
ALLGEMEINE
KASSAKURSPROZESSE
.
26
3
EINE
DARSTELLUNG
FUER
STETIGE
REALE
KASSAKURSPROZESSE
34
4
DER
HEDGINGFEHLER
FUER
OPTIONEN
AUF
MEHRERE
ZUGRUNDELIEGENDE
FI
NANZTITEL
40
4.1
HEDGINGSTRATEGIEN
.
40
4.2
EIN
BEISPIEL
FUER
DIE
EXPLOSION
DES
HEDGINGFEHLERS
.
43
4.3
EINE
ABSCHAETZUNG
DER
VARIANZ
DES
HEDGINGFEHLERS
.
55
5
DER
HEDGINGFEHLER
FUER
PFADABHAENGIGE
FINANZDERIVATE
67
5.1
DIE
FORMEL
VON
CLARK
.
67
5.2
KORRIDOR-OPTIONEN
UND
AEHNLICHE
FINANZDERIVATE
.
71
5.3
BARRIER
UND
LOOKBACK-OPTIONEN
.
83
ANHANG:
DER
HEDGINGFEHLER
FUER
FINANZDERIVATE
AMERIKANISCHEN
STILS
99
LITERATURVERZEICHNIS
112 |
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