Investmentanalyse:
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [ u.a.]
Oldenbourg
1996
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| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
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Vorwort XIII
Einführung zur 1. Auflage:
Zu Ausbildung und Beruf des Investmentanalysten 1
1. Teil
Grundlegende theoretische Konzepte der modernen
Investmentanalyse
11 Finanzmathematische Grundlagen der Investmentanalyse 9
111 Das Barwertmodell 10
112 Elementare Bewertungsansätze der Rentenanalyse 12
1121 Zero Bonds 12
1122 Ewige Renten 14
113 Elementare Bewertungsansätze der fundamentalen
Aktienanalyse 15
1131 Dividend Discount Model 15
1132 Price Earnings Ratio 18
114 Bewertung zusammengesetzter Renten 20
1141 Zeitlich begrenzte reine Renten 20
1142 Gesamtfällige Anleihen 20
1143 Duplizierungsprinzip und komplexe Anleihen 21
115 Spezielle Probleme der Rentenbewertung 22
1151 Zinsänderungsrisiko, Duration und Convexity 22
1153 Unterjährige Verzinsung 29
116 Berechnung historischer (realisierter) Renditen 31
1161 Probleme 31
1162 Totalrendite 32
1163 Geometrisches Mittel 34
1164 Arithmetisches Mittel 35
1165 Renditeadjustierungen an spezielle Situationen 37
VIII Inhaltsverzeichnis
117 Renditeanalyse von Portefeuilles 39
1171 Probleme der Performancemessung 39
1172 Zeit und kapitalgewichtete Performance 40
1173 Performancezerlegung 43
12 Ursprünge und Grundgedanken der modernen Portfolio¬
theorie 48
121 Grundgedanken der traditionellen ftindamentalen
Aktienanalyse 48
122 Der Übergang zur modernen Betrachtungsweise 50
123 Das Portfolio Selection Modell von Markowitz 53
1231 Grundgedanken 54
1232 Grundlegendes Modell 57
1233 Lösung des Modells 61
124 Das Index Modell nach Sharpe 62
125 Das Markt Modell 70
126 Performancemessung 73
127 Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Arbitrage
Pricing Theory (APT) 77
128 Die Random Walk Hypothese 84
129 Die Anwendung moderner portfoliotheoretischer Über¬
legungen im Rahmen von Asset Allocation 88
1291 Gegenstand und Arten von Asset Allocation 89
1292 Modellkonzepte 90
1293 Assetklassen und Grundstrategien 95
1294 Hedging von Währungsrisiken 97
1295 Relative Optimierung und Indexportefeuilles 98
13 Börsenmäßig gehandelte Finanzoptionen 103
131 Einleitung 103
132 Das Terminmarktinstrument Option 104
1321 Begriffsbestimmung 104
1322 Veroptierbare Instrumente 104
1323 Abgrenzung und funktionale Aufteilung der
Optionsmärkte 106
13 24 Optionstypen (european und american options) 108
133 Motive und Positionen bei Optionsgeschäften 109
1331 Grundlegende Einzelpositionen 109
1332 Optionsstrategien 112
Hielscher: Imestmentanalvse U(
134 Die Komponenten des Optionswertes 115
1341 Innerer Wert (intrinsic value) 116
1342 Zeitwert (extrinsic value) 117
1343 Call Put Parity 122
135 Theoretische Optionspreisbestimmung 125
1351 Strukturierung der Modellansätze 125
1352 Das Black/Scholes Modell 126
1353 Implizite Volatilität 131
136 Optionskennzahlen (Sensitivitätsmaße) 135
1361 Anwendungsbereich 135
1362 Delta (Kassakurs induziert) 136
1363 Gamma (Delta induziert) 138
1364 Theta (Restlaufzeit induziert) 139
1365 Vega (Volatilität induziert) 141
1366 Rho (Zinssatz induziert) 142
1367 Bewertung der Optionskennzahlen 144
2. Teil
Märkte und Instrumente der Investmentanalyse
21 Die Haupteinflußfaktoren auf die Gesamt Aktienmarkt
entwicklung 147
211 Basistrend 147
212 Überlagerungen des Basistrends 153
213 Lange Kurswellen (Primärbewegungen bzw.
Kondratieffs ) 155
214 Konjunkturell bedingte Aktienkurszyklen (Sekundärbewe¬
gungen bzw. Kitchins ) 157
215 Gewinnantizipationen 159
216 Tertiärbewegungen 162
217 Ein quantitatives Modell der Aktienkursentwicklung 164
218 Ergebnis nach DVFA/SG als Prognosebasis 169
X_ Inhaltsverzeichnis
22 Technische Aktienanalyse 173
221 Grundgedanken sowie historische Entwicklungen und
Zusammenhänge 173
2211 Grundgedanken 173
2212 Historische Entwicklungen und Zusammenhänge 175
222 Verfahren 178
2221 Übersicht 178
2222 Die Verfahren im einzelnen 178
2223 Grenzen der Verfahren 190
23 Nationale und internationale Rentenmärkte 191
231 Allgemeine Tendenzen 191
232 Innovationen 195
233 Spezielle Entwicklungsaspekte 199
2331 Nationale Rentenmärkte 199
2332 Internationaler Rentenmarkt 202
234 Ausblick 207
24 Rating 209
241 Begriff, Bedeutung und Entwicklungsfaktoren des Rating 209
242 Wesentliche Differenzierungen des Rating 212
2421 Emissions und Emittentenrating 212
2422 Kurz und langfristiges Rating 213
2423 Weitere Unterscheidungen 214
243 Organisation und Leistungsprogramm der Ratingagenturen 215
244 Ratingverfahren 218
2441 Verfahren auf Basis öffentlich zugänglicher und
öffentlich nicht zugänglicher Informationen 218
2442 Erstmaliges Rating 219
2443 Überwachungsverfahren 219
2444 Besonderes Überprüfungsverfahren 220
245 Philosophie der Ratingsysteme 221
246 Ratingkriterien 223
2461 Länderrisikoanalyse 223
2462 Industrierating 224
2463 Bankenrating 226
247 Instrumentale Funktionen des Rating 226
2471 Rating in nationalen Rechtsordnungen 226
2472 Rating aus Anlegersicht 228
2473 Rating aus Emittentensicht 230
Hielscher: Investmentanalvse jg
25 Instrumente zur Begrenzung von Währungsrisiken 232
251 Währungspositionen 232
252 Kurssicherungsstrategien 234
2521 Vollständige Absicherung 234
2522 Genereller Absicherungsverzicht 234
2523 Flexible Absicherung 235
253 Risikopolitische Aktionsmöglichkeiten (Kurssicherungs¬
instrumente) 236
2531 Risikovorbeugende Maßnahmen 237
2532 Risikomindernde Maßnahmen 237
2533 Risikokompensierende Maßnahmen 238
254 Wichtige risikokompensierende Kurssicherungsinstrumente
im einzelnen 238
2541 Devisentermingeschäfte 238
2542 Currency Futures 240
2543 Währungsswaps 242
2544 Fremdwährungskredite 245
2545 Devisenoptionen 245
26 Commodity und Financial Futures 247
261 Börsenbegriff. 247
262 Waren und Finanzterminbörsen 248
263 Warentermingeschäfte 251
2631 Trading 252
2632 Arbitrage 254
2633 Hedging 256
264 Finanztermingeschäfte 257
2641 Currency Futures 259
2642 Stock Index Futures 259
2643 Fixed Interest Rate Futures 261
265 Die Marktmechanismen im Zusammenhang 267
3. Teil
Juristische und steuerliche Aspekte der Vermögensplanung
31 Der zivil und strafrechtliche Ordnungsrahmen bei der
Empfehlung von Kapitalanlagen 269
311 Einleitung 269
XII Inhaltsverzeichnis
312 Zivilrecht 270
3121 Anlagevermittlung, Anlageberatung und Umfang der
Aufklärungspflichten 270
3122 Vermögensverwaltung 275
3123 Abwicklung von Effektengeschäften 276
3124 Allgemeine und spezialgesetzliche Prospekthaftung .... 276
3125 Deliktsrechtliche Haftung 280
313 Strafrecht 281
3131 § 263 StGB (Betrug) 281
3132 § 266 StGB (Untreue) 281
3133 § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug) 281
3134 § 4 UWG (unwahre Werbung) 282
3135 § 89 BörsG (Verleitung zur Börsenspekulation) 283
314 Sonstige gesetzliche Vorschriften 283
3141 § 13a UWG (Rücktrittsrecht) 283
3142 § 1 HausTWG (Widerrufsrecht) 284
315 Zusammenfassung 285
32 Steuerliche Aspekte der privaten Vermögensplanung 287
321 Systematisierung 287
322 Effektenanlagen im Betriebs versus im Privatvermögen 289
323 Spekulationsgeschäfte 292
3231 Berechnung von Spekulationsgewinnen 292
3232 Berechnung der Spekulationsfrist 296
3233 Sonderprobleme bei der Wertpapierverwahrung und
bei Kapitalerhöhungen / Bezugsrechten 297
324 Zinsabschlag 300
3241 Steuerobjekt und Steuersubjekt 300
3242 Steuertarif und Steuerbefreiungen 302
3243 Stückzinsen und Zwischengewinne 303
325 Ertragsteuerliche Behandlung ausgewählter Einkünfte aus
Kapitalvermögen 305
3251 Einkünfte aus der Überlassung von Risikokapital 305
3252 Zinsen und Erträge aus Geldforderungen 310
3253 Weitere Einkünfte aus Kapitalvermögen 313
3254 Optionen, Financial Futures und Swaps 317
326 Besteuerung von Effekten mit Vermögensteuer 320
Literatur 323
Stichwortverzeichnis 343
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Inhaltsverzeichnis
THWS Würzburg Zentralbibliothek Lesesaal
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| Exemplar 1 | ausleihbar Checked out – Rückgabe bis: 01.08.2025 Vormerken |