Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Humboldt-Univ., Math.-Naturwiss. Fak., Inst. für Mathematik
1995
|
| Series: | Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht
1995,2 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | 114 S. graph. Darst. |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV010667665 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20141128 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 960320s1995 d||| m||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 946884455 |2 DE-101 | |
| 035 | |a (OCoLC)34583222 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV010667665 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-12 |a DE-29T |a DE-355 |a DE-824 |a DE-91G |a DE-634 |a DE-11 |a DE-188 | ||
| 050 | 0 | |a QA1 | |
| 084 | |a SK 820 |0 (DE-625)143258: |2 rvk | ||
| 084 | |a MAT 606d |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Hofmann, Norbert |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen |c Norbert Hofmann |
| 264 | 1 | |a Berlin |b Humboldt-Univ., Math.-Naturwiss. Fak., Inst. für Mathematik |c 1995 | |
| 300 | |a 114 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht |v 1995,2 | |
| 502 | |a Zugl.: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1995 | ||
| 650 | 4 | |a Stochastic differential equations |x Numerical solutions | |
| 650 | 0 | 7 | |a Approximation |0 (DE-588)4002498-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Stochastische Differentialgleichung |0 (DE-588)4057621-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Stochastische Differentialgleichung |0 (DE-588)4057621-8 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Approximation |0 (DE-588)4002498-2 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht |v 1995,2 |w (DE-604)BV042215452 |9 1995,2 | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007120730&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007120730 | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1808137444450631680 |
|---|---|
| adam_text |
INHALT
S
VERZEICHNIS
HAEUFIG
VORKOMMENDE
SYMBOLE
UND
BEZEICHNUNGEN
V
EINFUEHRUNG
1
1
GRUNDLAGEN
DER
KONSTRUKTION
NUMERISCHER
VERFAHREN
FUER
STOCHASTISCHE
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
,
10
I
1.1
STOCHASTISCHE
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
.
10
1.2
IDEE
EINER
STOCHASTISCHEN
TAYLOR
-
FORMEL
.
14
1.3
MEHRFACHE
ITO
-
INTEGRALE,
KOEFFIZIENTENFUNKTIONEN,
ITO
-
TAYLOR
-
ENTWICKLUNG
16
1.4
MOMENTE
MEHRFACHER
ITO
-
INTEGRALE
.
21
1.5
ZEITDISKRETE
APPROXIMATIONEN
.
26
1.5.1
PFADWEISE
APPROXIMATIONEN
.
29
1.5.2
APPROXIMATION
VON
MOMENTEN
.
.'
.
30
1.5.3
KONVERGENZBEGRIFFE
.
31
2
KONSTRUKTION
SCHWACHER
APPROXIMATIONEN
MIT
FIXIERTER
ORDNUNG
UND
SCHRITT
WEITE
34
2.1
SCHWACHE
TAYLOR-APPROXIMATIONEN
.
.
34
2.1.1
ALLGEMEINE
DARSTELLUNG
SCHWACHER
TAYLOR-SCHEMATA
.
34
2.1.2
SCHWACHE
APPROXIMATION
DER
WIENER-ZUWAECHSE
DURCH
DISKRETE
ZUFALLS
VARIABLEN
.
38
2.1.3
SCHWACHE
TAYLOR-APPROXIMATIONEN
MIT
DISKRETEN
ZUFALLSVARIABLEN
.
.
40
2.1.3.1
SCHWACHE
TAYLOR-APPROXIMATION
DER
ORDNUNG
SS
=
1.0
.
.
.
40
2.1.3.2
SCHWACHE
TAYLOR-APPROXIMATION
DER
ORDNUNG
SS
=
2.0
.
.
YY.
41
2.1.3.3
SCHWACHE
TAYLOR-APPROXIMATION
DER
ORDNUNG
SS
=
3.0
.
43
2.1.3.4
SCHWACHE
TAYLOR-APPROXIMATION
DER
ORDNUNG
SS
=
4.0
.
46
2.1.4
SCHWACHE
TAYLOR
-
APPROXIMATIONEN
MIT
STETIGEN
ZUFALLSVARIABLEN
.
.
50
2.2
EXPLIZITE
SCHWACHE
SCHEMATA
.
52
2.3
IMPLIZITE
SCHWACHE
SCHEMATA
.
54
2.3.1
STEIFE
STOCHASTISCHE
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN.
EINE
MOTIVATION
.
54
2.3.2
ITOE-PROZESS-ENTWICKLUNG
MIT
IMPLIZITHEIT
.
57
2.3.3
EINIGE
IMPLIZITE
VERFAHREN
.
60
2.4
SCHWACHE
KONVERGENZ
UND
SCHWACHE
KONSISTENZ
.
62
3
EXTRAPOLATION
UND
SCHWACHE
APPROXIMATION
MIT
VARIABLER
ORDNUNG
UND
SCHRITTWEITE
66
3.1
ASYMPTOTISCHE
ENTWICKLUNG
DES
GLOBALEN
FEHLERS
UND
EXTRAPOLATIONSTABLEAU
66
3.2
EXTRAPOLATIONSVERFAHREN
FUER
ITO-DIFFUSIONEN
.
70
3.3
KONSTRUKTION
EINER
ORDNUNGS-UND
SCHRITTWEITENSTEUERUNG
.
.'.
73
3.3.1
ADAPTIVER
ALGORITHMUS
.
73
3.3.2
INFORMATIONSTHEORETISCHES
KONVERGENZMODELL
.
80
3.3.3
MODIFIKATIONEN
DES
ALGORITHMUS
.
81
4
STABILITAET
VON
SCHWACHEN
APPROXIMATIONEN
84
4.1
NUMERISCHE
STABILITAET
IM
DETERMINISTISCHEN
FALL
.
84
4.2
NUMERISCHE
STABILITAET
FUER
ADDITIVES
RAUSCHEN
.
85
4.3
EIN
STRENGER
STABILITAETSBEGRIFF
FUER
MULTIPLIKATIVES
RAUSCHEN
.
86
4.4
STRENGE
STABILITAET
DER
EULER-SCHEMATA
.
88
5
DIE
ANWENDUNG
STOCHASTISCHER
NUMERISCHER
VERFAHREN
AUF
MODELLE
DER
FI
NANZMATHEMATIK
97
5.1
ALLGEMEINES
MARKOVSCHES
MODELL
.
98
5.2
ZWEI
BEISPIELE
.
99
5.3
EXKURS
UEBER
STRENGE
APPROXIMATIONEN
.
100
5.4
NUMERISCHE
EXPERIMENTE
.
102
DIE
OFFENEN
PROBLEME
108
LITERATUR
109 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Hofmann, Norbert |
| author_facet | Hofmann, Norbert |
| author_role | aut |
| author_sort | Hofmann, Norbert |
| author_variant | n h nh |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV010667665 |
| callnumber-first | Q - Science |
| callnumber-label | QA1 |
| callnumber-raw | QA1 |
| callnumber-search | QA1 |
| callnumber-sort | QA 11 |
| callnumber-subject | QA - Mathematics |
| classification_rvk | SK 820 |
| classification_tum | MAT 606d |
| ctrlnum | (OCoLC)34583222 (DE-599)BVBBV010667665 |
| discipline | Mathematik |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV010667665</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20141128</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">960320s1995 d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">946884455</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)34583222</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV010667665</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-29T</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-91G</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">QA1</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 820</subfield><subfield code="0">(DE-625)143258:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAT 606d</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Hofmann, Norbert</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen</subfield><subfield code="c">Norbert Hofmann</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Humboldt-Univ., Math.-Naturwiss. Fak., Inst. für Mathematik</subfield><subfield code="c">1995</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">114 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht</subfield><subfield code="v">1995,2</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1995</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Stochastic differential equations</subfield><subfield code="x">Numerical solutions</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Approximation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4002498-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stochastische Differentialgleichung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4057621-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Stochastische Differentialgleichung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4057621-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Approximation</subfield><subfield code="0">(DE-588)4002498-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht</subfield><subfield code="v">1995,2</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV042215452</subfield><subfield code="9">1995,2</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007120730&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007120730</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV010667665 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-08-23T00:50:39Z |
| institution | BVB |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007120730 |
| oclc_num | 34583222 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-12 DE-29T DE-355 DE-BY-UBR DE-824 DE-91G DE-BY-TUM DE-634 DE-11 DE-188 |
| owner_facet | DE-12 DE-29T DE-355 DE-BY-UBR DE-824 DE-91G DE-BY-TUM DE-634 DE-11 DE-188 |
| physical | 114 S. graph. Darst. |
| publishDate | 1995 |
| publishDateSearch | 1995 |
| publishDateSort | 1995 |
| publisher | Humboldt-Univ., Math.-Naturwiss. Fak., Inst. für Mathematik |
| record_format | marc |
| series | Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht |
| series2 | Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht |
| spelling | Hofmann, Norbert Verfasser aut Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen Norbert Hofmann Berlin Humboldt-Univ., Math.-Naturwiss. Fak., Inst. für Mathematik 1995 114 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht 1995,2 Zugl.: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1995 Stochastic differential equations Numerical solutions Approximation (DE-588)4002498-2 gnd rswk-swf Stochastische Differentialgleichung (DE-588)4057621-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Stochastische Differentialgleichung (DE-588)4057621-8 s Approximation (DE-588)4002498-2 s DE-604 Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht 1995,2 (DE-604)BV042215452 1995,2 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007120730&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Hofmann, Norbert Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen Institut für Mathematik, Berlin, Humboldt-Universität: Seminarbericht Stochastic differential equations Numerical solutions Approximation (DE-588)4002498-2 gnd Stochastische Differentialgleichung (DE-588)4057621-8 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4002498-2 (DE-588)4057621-8 (DE-588)4113937-9 |
| title | Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen |
| title_auth | Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen |
| title_exact_search | Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen |
| title_full | Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen Norbert Hofmann |
| title_fullStr | Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen Norbert Hofmann |
| title_full_unstemmed | Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen Norbert Hofmann |
| title_short | Beiträge zur schwachen Approximation stochastischer Differentialgleichungen |
| title_sort | beitrage zur schwachen approximation stochastischer differentialgleichungen |
| topic | Stochastic differential equations Numerical solutions Approximation (DE-588)4002498-2 gnd Stochastische Differentialgleichung (DE-588)4057621-8 gnd |
| topic_facet | Stochastic differential equations Numerical solutions Approximation Stochastische Differentialgleichung Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007120730&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV042215452 |
| work_keys_str_mv | AT hofmannnorbert beitragezurschwachenapproximationstochastischerdifferentialgleichungen |