Zins- und Währungsmanagement im Unternehmen:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bonn
Economica-Verl.
1996
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| Schriftenreihe: | Wirtschaft, Finanzen, Innovationen
10 |
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Übersicht: Währungs- und Zinsrisiko 1
1 Das Weltwährungssystem in der jüngeren
Vergangenheit 2
1.1 Bretton Woods 2
1.2 Das Europäische Währungssystem 2
2 Das Währungsrisiko 4
2.1 Erfassung des Währungsrisikos
und der Währungs-Exposure 4
2.2 Arten und Ursachen der Währungsrisiken 6
2.2.1 Wechselkursrisiko 7
2.2.1.1 Die Wechselkursprognose 8
2.2.2 Transferrisiko 9
2.2.3 Leistungs- und Erfüllungsrisiko 10
2.3 Währungschancen 10
3 Absicherungsmöglichkeiten gegen Währungsrisiken .... 11
3.1 Interne Maßnahmen 11
3.1.1 Länderlimite 12
3.1.2 Leading und Lagging 12
3.1.3 Matching und Netting 13
3.1.3.1 Netting-Ablauf 14
3.2 Externe Maßnahmen 15
3.2.1 Hermes-Deckung 15
3.2.2 Factoring und Forfaitierung 16
3.3 Externe Maßnahmen zur Minimierung
und zur Chancenwahrung des Valutarisikos 16
3.3.1 Devisenkassageschäft 16
3.3.2 Devisentermingeschäft 17
3.3.3 Prolongationen und vorzeitige Glattstellungen 20
3.3.4 Finanz-Hedging 20
3.4 Währungsterminkontrakt 21
3.5 Kombinierter Zins-Währungs-Swap 22
3.6 Währungsoptionen 25
IX
3.6.1 Kauf einer Call-Option (long call) 32
3.6.2 Verkauf einer Call-Option (short call) 33
3.6.3 Kauf einer Put-Option (long put) 34
3.6.4 Verkauf einer Put-Option (short put) 36
3.6.5 Gemischte Optionsstrategien 37
3.6.5.1 Spreads 38
3.6.5.2 Vertikaler Call-Bull-Spread 38
3.6.5.3 Vertikaler Put-Bull-Spread 39
3.6.5.4 Vertikaler Put-Bear-Spread 40
3.6.5.5 Vertikaler Call-Bear-Spread 41
3.6.5.6 Butterfly-Spread 41
3.6.5.7 Straddle 43
3.6.5.8 Strangle 44
3.6.5.9 Partizipations-Optionen 45
3.7 Exotische Optionen 46
3.7.1 Barrier-Optionen 47
3.7.2 Reverse-Barrier-Optionen 49
3.7.3 Average-Rate-Optionen 52
3.7.4 Lookback-Optionen 53
3.7.5 Compound-Optionen 54
4 Zinsmanagement 58
4.1 Das Zinsänderungsrisiko 58
4.2 Zinsmanagement im Wandel der Zeit 59
4.2.1 Stufen des Zinsmanagements 60
4.3 Bestimmungsfaktoren derivativer Instrumente 61
4.3.1 Zinsstrukturkurve 61
4.3.2 Forward Yield Curve 62
4.3.3 Volatilität 63
4.4 Zinssicherungsinstrumente 64
4.4.1 Forward Rate Agreement (FRA) 64
4.4.2 Euromarkt-Zinsterminkontrakte (Futures) 68
4.4.2.1 Vergleich FRA und Zinsterminkontrakt 71
4.4.3 Zins-Cap 72
4.4.4 Zins-Floor 74
4.4.4.1 Collar-Konstruktion 75
4.4.5 Zins-Swap 76
4.4.5.1 Forward Swap 83
4.4.6 Asset Swap 85
X
4.4.7 Partizipations-Zinsoptionen 87
4.4.8 Barrier-Zinsoptionen 87
4.4.9 Reverse-Barrier-Zinsoptionen 90
4.4.10 Kombinierte „Normal und Barrier-Zinsoption 91
4.4.11 Limited Cap 92
5 Zins- und Währungsmanagement im Gesamtkonzept ... 94
5.1 Voraussetzungen 94
5.2 Modellhafter Aufbau eines Zins-
und Währungsmanagements 97
5.3 Controlling 102
5.4 Bilanzielle Aspekte des Zins- und Währungsmanagements . . 104
5.4.1 Ausgewählte bilanzielle Sonderformen 104
5.4.1.1 Devisenoptionen 104
5.4.1.2 Zins-Swap 105
5.4.1.3 FRA 106
5.4.1.4 Kauf Cap/Floor 106
5.5 Empirische Untersuchung zum Zins- und
Währungsmanagement 106
5.5.1 Kernaussagen des Fragebogens 107
5.5.2 Hilfsmittel und Informationsquellen 110
5.5.3 Entscheidungsdeterminanten 111
5.5.4 Die Rolle der Banken im Zins- und Währungsmanagement ..112
5.5.5 Auswirkungen der EWS-Krise und die
zukünftige Situation des Währungsmanagements 112
6 Nachwort 115
7 Glossar 117
8 Literaturverzeichnis 121
XI
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