Optimale Schätzung eines Regressionsmodells mit stationärem Fehler:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
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1995
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
1
1
SCHAETZUNG
EINES
REGRESSIONSMODELLS
MIT
SCHWACH
STATIONAEREM
FEHLER
5
1.1
VORBEREITUNGEN
.
6
1.2
EIGENSCHAFTEN
DES
LEAST
SQUARES
SCHAETZERS
.
9
1.3
DER
BLUE
ZU
SPEZIELLEN
SPEKTRALDICHTEN
.
16
1.4
ASYMPTOTIK
VON
LSE,
CJY-SCHAETZER
UND
BLUE
.
25
2
SPEZIELLE
POLYNOMIAL
SCHWACH
STATIONAERE
PROZESSE
37
2.1
LINEARE
FILTER
FUER
P
N
-SCHWACH
STATIONAERE
PROZESSE
.
38
2.2
P
N
-ARMA-PROZESSE
.
41
3
ANSAETZE
ZUR
REGRESSION
MIT
P
N
-SCHWACH
STATIONAEREN
PROZESSEN
47
3.1
MITTELWERTSCHAETZUNG
PYY-SCHWACH
STATIONAERER
PROZESSE
.
47
3.2
DER
SPEZIALFALL
DER
JACOBI-POLYNOME
.
52
3.3
SCHAETZUNG
EINES
SKALIERUNGSFAKTORS
.
57
ANHANG
65
A.L
ORTHOGONALE
POLYNOME
AUF
R
UND
T
.
65
A.2
POLYNOMIALE
HYPERGRUPPEN
.
66
A.3
SCHWACH
STATIONAERE
PROZESSE
.
67
A.4
P
N
-
SCHWACH
STATIONAERE
PROZESSE
.
69
II
INHALTSVERZEICHNIS
BEZEICHNUNGEN
.
71
LITERATURVERZEICHNIS
73 |
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