Zinsswaps: Instrument zur Senkung der Finanzierungskosten oder zum Zinsrisikomanagement?
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1996
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| Schriftenreihe: | Institut für Geld- und Kapitalverkehr <Hamburg>: Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg
11 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Symbolverzeichnis XV
Verzeichnis der Abbildungen XXIII
Verzeichnis der Tabellen XXV
Einleitung 1
A. Einführung 1
B. Ziel und Aufbau der Arbeit 7
Teil 1
Grundlagen 9
A. Kapitalmarkt Swap «/ . J 9
©Grundformen 11
1. Zinsswap 12
a) Zinsswap fest gegen variabel 12
b) Zinsswap variabel gegen varia¬
bel 14
J 2. Währungsswap 14
a) Währungsswap fest gegen fest 14
b) Währungsswap fest gegen varia¬
bel 15
c) Währungsswap variabel gegen
variabel 16
II. Spezialformen 16
1. Swaps mit festen und variablen Ba¬
sisbeträgen 17
2. Swaps mit fester und variabler
Laufzeit 18
3. Swaption 18
4. Forward Swap 19
5. Null Kupon Swap 19
6. Sonstige 20
X
III. Asset Swap und Liability Swap 21
B. Der Markt für Kapitalmarkt Swaps 25
I. Marktteilnehmer ?, 25
II. Entwicklung des internationalen Swap
marktes 25
III. Entwicklung des Swapmarktes in der Bun¬
desrepublik Deutschland 32
Teil 2
Zinsswaps ein Instrument zur Senkung der Finanzie¬
rungskosten? 41
A. Kostensenkungsthese 41
I. Annahmen 41
II. Beispiel 42
III. Gründe für die Annahmen 46
i B. Ricardos Theorem der komparativen Kosten als
Erklärungsansatz des Kostensenkungseffekts 55
I. Ricardos Theorem der komparativen Kosten 57
1. Annahmen 57
2. Güterproduktion ohne Außenhandel 60
3. Güterproduktion mit Außenhandel 60
a) Komparative Vorteile als Vor¬
aussetzung für ein erweitertes
Güterangebot 60
b) Ausmaß von Produktionserhöhun¬
gen 67
c) Verhältnis des Güteraustau¬
sches 69
d) Beispiel 71
II. Zur übertragbarkeit von Ricardos Theorem
der komparativen Kosten auf Zinsswaps 74
XI
Teil 3
Der Barwert als Entscheidungskriterium für den Abschluß
eines Zinsswaps 81
A. Unabhängigkeit der Swapentscheidung 81
B. Barwert des Swaps 88
I. Barwert des Swaps ohne Berücksichtigung
von Ausfallrisiken 89
II. Barwert des Swaps mit Berücksichtigung
von Ausfallrisiken 90
C. Swap Rate als Determinante des Barwertes 91
I. Ermittlung der Swap Rate 92
1. Swap Rate ohne Berücksichtigung von
Ausfallrisiken 92
2. Swap Rate mit Berücksichtigung von
Ausfallrisiken 93
a) Ein Swappartner mit Ausfallri¬
siken 94
(1) Swappartner ist zunächst
Nettozahler 94
(2) Swappartner ist zunächst
Nettoempfänger 95
b) Beide Swappartner mit Ausfall¬
risiken 97
3. Zusammenfassung 101
II. Vergleich der Swap Rate mit dem Zinssatz
einer Kupon Anleihe 105
D. Aus dem Barwert abgeleitete Einsatzmöglich¬
keiten eines Zinsswaps 107
I. Spekulation 108
II. Absicherung gegen Zinsrisiken 111
XII
Teil 4
Zinsswap als Instrument zur Absicherung gegen Zinsrisi¬
ken 115
A. Immunisierung gegen Zinsrisiken 115
I. Immunisierungsbedingungen 119
1. Immunisierungsbedingung für eine
einzelne Anleihe 119
2. Immunisierungsbedingung für ein An¬
leihenportefeuille 124
3. Immunisierungsbedingung für ein
Reinvermögen 129
4. Zusammenfassung 132
II. Anpassungstransaktionen 135
1. Anpassungstransaktionen bei einer
Zinsänderung 137
a) Anpassungstransaktion für eine
einzelne Anleihe 138
b) Anpassungstransaktion für ein
Anleihenportefeuille 142
c) Anpassungstransaktion für ein
Reinvermögen 146
2. Anpassungstransaktionen bei mehre¬
ren Zinsänderungen 151
III. Zinsswaps als spezielle Anpassungstrans¬
aktionen 162
B. Bonitätsverbesserung und Zinsrisiko 168
XIII
Teil 5
Zinsswap als Austausch barwertgleicher Zahlungsreihen
178
A. Abgrenzung der Zahlungen 179
B. Nettozahlungsreihen 181
I. Nettozahlungsreihe mit einer Zahlung 184
II. Nettozahlungsreihe mit mehreren Zahlun¬
gen 187
1. Festgelegte Nettozahlungszeitpunkte
der Vertragspartner 188
a) Kein Vertragspartner leistet
von der Zinsentwicklung abhän¬
gige Zahlungen 188
b) Ein Vertragspartner leistet
von der Zinsentwicklung abhän¬
gige Zahlungen 188
c) Beide Vertragspartner leisten
von der Zinsentwicklung abhän¬
gige Zahlungen 190
2. Nicht festgelegte Nettozahlungs¬
zeitpunkte der Vertragspartner 191
a) Beide Vertragspartner leisten
von der Zinsentwicklung unab¬
hängige Zahlungen 191
b) Ein Vertragspartner leistet
von der Zinsentwicklung abhän¬
gige Zahlungen 196
c) Beide Vertragspartner leisten
von der Zinsentwicklung abhän¬
gige Zahlungen 198
3. Teilweise festgelegte Nettozah¬
lungszeitpunkte der Vertragspartner 198
C. Struktur der Nettozahlungen 199
XIV
D. Zum Zusammenhang zwischen der Bezeichnung der
Nettozahlungsreihe und dem Parameter at 202
I. Einperiodige Nettozahlungsreihen 202
II. Mehrperiodige Nettozahlungsreihen 208
1. Mehrperiodige Nettozahlungsreihen
mit gleichbleibenden Xt 208
2. Mehrperiodige Nettozahlungsreiher
mit abweichenden Xt 213
E. Finanzswap 215
Schlußbetrachtung 218
Anhang 223
A. Endwert eines Finanztitels nach Zinsändertmg 223
B. Erste Ableitung der Funktion P, P, nach £ 226
C. Umformung der Kennzahl D 229
D. Zweite Ableitung der Funktion P, P§ nach e 233
E. Ermittlung der Forward Rate aus der Par
Yield Kurve 235
F. Kupon einer ausfallrisikobehafteten Anleihe 237
Literaturverzeichnis 239
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