Asset-Liability-Management: die Praxis in österreichischen und Schweizer Banken
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wien
Bank-Verl.
1995
Wien Orac |
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Bankwissenschaftliche Schriftenreihe
81 |
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Seite
Vorwort 3
Tabellenverzeichnis 6
Abbildungsverzeichnis 7
Abkürzungsverzeichnis 9
1. Einleitung 11
2. ALM das institutionalisierte Gesamtbankdenken 16
2.1. Definitionen für Asset/Liability Management 16
2.2. Aufgaben und Ziele des Asset/Liability Management 25
2.3. Entwicklung des Asset/Liability Management 41
3. Instrumente 46
3.1. Zinsablaufbilanz 46
3.2. Zinselastizitätsbilanz 52
3.3. Marktwert 55
3.4. Duration 57
3.5. Simulation 62
3.6. Monte Carlo Income Simulation 68
3.7. Benötigte Daten und Software 75
4. Organisation 86
4.1. Das ALM Komitee 86
4.2. Der ALM Support 97
4.3. Der ALM Prozeß 103
5. Zusammenfassung und Ausblick 116
Literaturverzeichnis 120
Zur Person des Autors 121
Impressum 121
SR81 5
Tabellenverzeichnis
Seite
Tab. 1: Befragte Banken in Österreich 12
Tab. 2: Befragte Banken in der Schweiz 12
Tab. 3: Aufgaben des ALM in Österreich 26
Tab. 4: Aufgaben des ALM in der Schweiz 27
Tab. 5: ZÄR Zielgrößen in Österreich 30
Tab. 6: ZÄR Zielgrößen in der Schweiz 31
Tab. 7: Beispiel einer Zinsablaufbilanz 48
Tab. 8: Interpretation der Duration 58
Tab. 9: Ergebnismotiv einer Simulation 65
Tab. 10: Entscheidungsunterlagen in Österreich 76
Tab. 11: Entscheidungsunterlagen in der Schweiz 77
Tab. 12: Größe der ALM Komitees 87
Tab. 13: Entscheidungsinhalte im ALCO 94
Tab. 14: Größe der ALM Supports 98
SR 81
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1: Quellen der Rentabilität 18
Abb. 2: Zielgrößen 20
Abb. 3: ALM Gebiete 23
Abb. 4: Sonstige Komitees 29
Abb. 5: Vorstandsvorgaben bei der Zielgrößenfestlegung 33
Abb. 6: Produkte zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos 34
Abb. 7: Bilanzwirksame Produkte zur Steuerung des
Zinsänderungsrisikos 35
Abb. 8: Derivative Produkte zur Steuerung des
Zinsänderungsrisikos 36
Abb. 9: Einsatz von Derivativen 40
Abb. 10: Einführung des ALM 43
Abb. 11: Anteile der Banken mit bzw. ohne ALM 44
Abb. 12: Verwendung der Zinsablaufbilanz 46
Abb. 13: Vollständigkeit der Zinsablaufbilanz 49
Abb. 14: Zinsablaufbilanzen mit On und Off balance
sheet Geschäft 50
Abb. 15: Verwendung der Zinselastizitätsbilanz 53
Abb. 16: Marktwertberechnungen 55
Abb. 17: Durationsberechnungen 58
Abb. 18: Entwicklung des ALM 61
Abb. 19: Komponenten einer Simulation 62
Abb. 20: Verwendung der Simulation 66
Abb. 21: Zinsprognose für die Monte Carlo Income
Simulation 69
Abb. 22: Mögliche Zinsentwicklungen bei einer
Monte Carlo Income Simulation 70
Abb. 23: Ergebnis einer Monte Carlo Income Simulation 71
Abb. 24: Ergebnis einer Monte Carlo Income Simulation
bei zwei alternativen Volumensstrategien 72
Abb. 25: Verwendung der Monte Carlo Income Simulation 73
Abb. 26: Instrumente zur Beurteilung des Zinsänderungs¬
risikos 75
SR81 7
Abbi Idungsverzeichn is Abb. 27: Form der Entscheidungsunterlagen 79
Abb. 28: Standardisierte Entscheidungsunterlagen
für die ALM Sitzungen 80
Abb. 29: Installierung eines ALM Informationssystems 81
Abb. 30: Verwendete Software 84
Abb. 31: Teilnehmer des ALM Komitees 88
Abb. 32: Vorsitzende des ALM Komitees 90
Abb. 33: Entscheidungskompetenz des ALM Komitees 91
Abb. 34: Schriftlich festgehaltene Entscheidungskompetenzen 92
Abb. 35: Art der Entscheidungsfindung im ALCO 93
Abb. 36: Vetorechte bei mehrheitlichen ALCO
Entscheidungen 94
Abb. 37: Anteile der Banken mit bzw. ohne ALM Support 97
Abb. 38: Organisatorische Eingliederung des ALM Support 99
Abb. 39: Aufgaben des ALM Support 101
Abb. 40: Sitzungsfrequenz des ALM Komitees 104
Abb. 41: Sondersitzungen des ALM Komitees 105
Abb. 42: Vorschläge an das ALM Komitee 106
Abb. 43: Unterstützende bzw. vorgelagerte Teilgruppierungen 107
Abb. 44: Bankinterne Zins und Währungsprognose 108
Abb. 45: Verwendung externer Zins und Währungsprognosen 108
Abb. 46: Häufigkeit der Zins und Währungsprognose 109
Abb. 47: Teilnehmer an der Zins und Währungsprognose 110
Abb. 48: Prognosegegenstände im Rahmen der Zins und
Währungsprognose 111
Abb. 49: Art der Zins und Währungsprognose 112
Abb. 50: Umsetzung von ALM Beschlüssen 113
Abb. 51: Überwachung der Umsetzung von ALM Beschlüssen 114
Abb. 52: Variante eines ALM Prozesses 115
Abb. 53: Institutionalisierung eines Asset/Liability
Managements 119
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