Analyse saisonaler Zeitreihen mit Hilfe periodischer Zeitreihenmodelle:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bergisch Gladbach u.a.
Eul
1995
|
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
67 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | X, 313 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
1.1
EIN
ERSTER
UEBERBLICK
.
1
1.2
EINIGE
ELEMENTARE
DEFINITIONEN
IM
RAHMEN
DER
ANALYSE
SAISONALER
ZEITREIHEN
.
.
3
1.2.1
SCHWACHE
STATIONARITAET
STOCHASTISCHER
PROZESSE
.
3
1.2.2
EINFUEHRENDE
ANMERKUNGEN
ZUR
UNIVARIATEN
SPEKTRALANALYSE
.
7
1.2.3
DETERMINISTISCHE
VERSUS
STOCHASTISCHE
SAISONALITAET
.
11
1.3
SAISONALITAET
ALS
CHARAKTERISTIKUM
OEKONOMISCHER
ZEITREIHEN
.
13
1.3.1
SAISON
UND
KONJUNKTURZYKLUS
.
14
1.3.2
MOEGLICHE
INTERDEPENDENZEN
VON
KONJUNKTUR
UND
SAISONZYKLEN
.
15
1.3.3
DIE
ANALYSIERTEN
ZEITREIHEN
.
16
1.4
METHODISCHE
ANMERKUNGEN
ZUR
SAISONBEREINIGUNG
VON
ZEITREIHEN
.
21
1.5
PERIODISCHE
ZEITREIHENMODELLE
.
26
1.5.1
SAISONALITAET
VERSUS
PERIODIZITAET
.
26
1.5.2
EIN
HISTORISCHER
ABRISS
PERIODISCHER
ZEITREIHENMODELLE
.
28
1.6
EIN
OEKONOMETRISCHES
MODELL
ZUR
UNTERSUCHUNG
DER
BEZIEHUNG
ZWISCHEN
KONSUM
UND
EINKOMMEN
.
29
1.6.1
ANMERKUNGEN
ZUR
"PERMANENT-INCOME-HYPOTHESIS
"
(PIH)
.
29
1.6.2
EIN
PERIODISCHES
FEHLERKORREKTURMODELL
FUER
DIE
BEZIEHUNG
ZWISCHEN
KON
SUM
UND
EINKOMMEN
.
33
1.7
ZUR
AUFGABENSTELLUNG
DER
ARBEIT
.
35
2
ANALYSE
PERIODISCH
STATIONAERER
ZEITREIHEN
37
2.1
EINLEITUNG
UND
UEBERBLICK
.
37
2.2
EIGENSCHAFTEN
PERIODISCHER
ZEITREIHENMODELLE
.
38
2.2.1
DEFINITION
UND
ERLAEUTERUNG
PERIODISCHER
STATIONARITAET
.
38
2.2.2
ZUR
MOEGLICHEN
MISSSPEZIFIKATION
PERIODISCHER
ZEITREIHENMODELLE
.
42
2.2.3
EINE
ANMERKUNG
ZUR
MISSSPEZIFIKATION
IN
DER
EMPIRISCHEN
PRAXIS
.
46
2.2.4
PROGNOSEEFFIZIENZ
WAHRER
PERIODISCHER
UND
FEHLSPEZIFIZIERTER
NICHTPERIODI
SCHER
MODELLE
.
46
2.2.4.1
DAS
THEORETISCHE
MODELL
.
46
2.2.4.2
THEORETISCHER
EFFIZIENZVERGEICH
FUER
EINSCHRITT-PROGNOSEN
.
48
2.2.4.3
THEORETISCHER
EFFIZIENZVERGLEICH
FUER
MEHRSCHRITT-PROGNOSEN
.
49
2.2.4.4
EINFLUSSFAKTOREN
DER
PROGNOSEEFFIZIENZ
IM
VERGLEICH
.
50
2.2.4.5
EIN
BEISPIEL
.
51
2.2.5
SIMULATION
.
56
2.2.5.1
EINFUEHRENDE
BEMERKUNGEN
.
56
2.2.5.2
DIE
GENERIERTEN
PROZESSE
.
56
2.2.5.3
EIN
EMPIRISCHER
PROGNOSEEFFIZIENZVERGLEICH
.
57
2.2.5.4
SIMULATIONSERGEBNISSE
.
59
2.3
TESTS
AUF
PERIODIZITAET
.
64
2.3.1
EIN
EINFACHES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-VERFAHREN
.
64
2.3.2
SAISONALE
DUMMY-VARIABLEN
UND
EIN
WEITERES
SCHAETZVERFAHREN
MIT
UN
KORRELIERTEN
REGRESSOREN
.
68
2.3.3
SIMULATION
.
71
2.3.3.1
ZUR
VERWENDUNG
ORTHOGONALISIERTER
REGRESSOREN
.
72
2.3.3.2
ZUM
VERHALTEN
DER
LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-STATISTIK
.
78
2.3.3.3
FAZIT
.
78
2.3.4
TESTS
AUF
PERIODIZITAET
DER
AUTOKOVARIANZ
BZW.
AUTOKORRELATIONSFOLGE
.
.
79
2.4
DESKRIPTIVE
VERFAHREN
.
82
2.4.1
KREUZSPEKTRALANALYSE
.
82
2.4.1.1
SPEKTRALANALYSE
IM
MULTIPLEN
FALL
.
83
2.4.1.2
WEITERE
"DERIVATE
"
AUS
DEM
KREUZSPEKTRUM
-
EINE
BEISPIELHAFTE
ANWENDUNG
.
83
2.4.2
FLEXIBLE
KLEINST-QUADRATE
SCHAETZUNG
(FLS)
.
90
2.4.2.1
DAS
FLS-STANDARDVERFAHREN
UND
SEINE
EIGENSCHAFTEN
IM
PERI
ODIZITAETSFALL
.
90
2.4.2.2
FLS-MODIFIKATIONEN
IM
PERIODIZITAETSFALL
.
91
2.4.2.3
DIE
VERALLGEMEINERTE
FLS-SCHAETZUNG
.
95
2.4.2.4
EXKURS:
EIN
REKURSIVER
ALGORITHMUS
ZUR
GFLS-SCHAETZUNG
.
97
2.4.2.5
(G)FLS-SCHAETZUNG
ALS
REKURSIVE
SCHAETZUNG
.
99
2.4.3
DIE
EIGENSCHAFTEN
DER
FLS-METHODE
IM
MONTE-CARLO-EXPERIMENT
.
99
2.4.3.1
EIN
BEISPIEL
.
100
2.4.3.2
SIMULATION
.
101
2.5
IDENTIFIKATION
VIA
RESAMPLING
-
EIN
MONTE-CARLO-EXPERIMENT
.
106
2.5.1
EINFUEHRUNG
.
106
2.5.2
DAS
STANDARDVERFAHREN
.
107
2.5.3
AUSWERTUNG
DER
ERGEBNISSE
.
108
2.5.4
GRAPHISCHE
AUSWERTUNG
.
110
2.5.5
MONTE-CARLO-AUSWERTUNG
.
113
2.6
ANWENDUNGEN
AUF
DEUTSCHE
ZEITREIHEN
.
120
II
2.6.1
EINLEITENDE
BEMERKUNGEN
.
120
2.6.2
ERGEBNISSE
DER
MODELLSCHAETZUNGEN
.
122
2.6.3
BENUTZUNG
ORTHOGONALER
REGRESSOREN
AUF
DER
BASIS
TRIGONOMETRISCHER
FUNKTIONEN
.
125
2.6.4
LR-TESTS
AUF
PERIODIZITAET
.
127
2.6.5
UNTERSUCHUNG
PERIODISCHER
AUTOKORRELATIONEN
.
129
2.6.6
FLS
UND
GFLS-ANALYSE
.
130
2.6.7
RESAMPLING
.
134
2.6.8
UNTERSUCHUNG
VON
KO
UND
QUADRATURSPEKTREN
.
138
2.6.9
VERGLEICH
DER
EINSCHRITT-PROGNOSEFFIZIENZ
.
141
2.7
FAZIT
.
146
3
EINHEITSWURZELN
IN
UNIVARIATEN
ZEITREIHEN
148
3.1
EINLEITUNG
UND
UEBERBLICK
.
148
3.2
INTEGRATION
UND
SAISONALE
INTEGRATION
.
149
3.2.1
DEFINITIONEN
UND
EINFUEHRUNG
.
149
3.2.2
DIE
EINFACHE
EINHEITSWURZEL
.
150
3.2.3
DIE
SAISONALEN
EINHEITSWURZELN
.
154
3.3
KOINTEGRIERTE
ZEITREIHEN
.
156
3.3.1
MOTIVATION
UND
EINFUEHRUNG
.
156
3.3.2
FORMALE
REPRAESENTATION
KOINTEGRIERTER
VARIABLEN
.
156
3.3.2.1
ECM
UND
JOHANSEN-DARSTELLUNG
.
156
3.3.2.2
EINE
ANMERKUNG
ZUR
WOLD-DARSTELLUNG
KOINTEGRIERTER
VARIABLEN
158
3.4
EFFEKTE
DER
FEHLIDENTIFIKATION
VON
EINHEITSWURZELN
.
158
3.5
PERIODISCHE
INTEGRATION
.
160
3.6
IDENTIFIKATION
VON
EINHEITSWURZELN
IN
UNIVARIATEN
ZEITREIHEN
.
161
3.6.1
DER
ERWEITERTE
DICKEY-FULLER-TEST
(ADF-STATISTIK)
.
161
3.6.2
DIE
TESTSTATISTIKEN
VON
HYLLEBERG
U.A.
(HEGY-STATISTIKEN)
.
162
3.6.3
TEST
DER
I(L,L)-HYPOTHESE
(OSCB-STATISTIKEN)
.
163
3.6.4
TEST
DER
I(0,L)-HYPOTHESE
(DHF-STATISTIK)
.
165
3.6.5
EINIGE
ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNGEN
ZU
DEN
VORGESTELLTEN
EINHEITSWURZELTESTS
165
3.6.6
TESTS
AUF
PERIODISCHE
INTEGRATION
.
167
3.6.6.1
FORMALE
PRAESENTATION
DES
ML-VERFAHRENS
NACH
JOHANSEN
FUER
VAR(P)-MODELLE
.
167
3.6.6.2
DAS
ML-VERFAHREN
NACH
JOHANSEN
BEI
DER
UNTERSUCHUNG
UNIVA
RIATER
ZEITREIHEN
.
170
3.6.6.3
EIN
EIGENWERT
TEST
IM
VAR-MODELL
.
172
3.6.6.4
SCHAETZUNG
DER
FILTERKOEFFIZIENTEN
IJ,
UND
DIE
WALD-STATISTIK
.
.
172
3.7
EINE
MONTE-CARLO-UNTERSUCHUNG
DER
EIGENSCHAFTEN
VON
EINHEITSWURZELTESTS
.
.
.
175
III
3.7.1
DIE
JOHANSEN-TESTS
BEI
DER
BESTIMMUNG
EINES
GEEIGNETEN
DIFFERENZENFILTERSL75
3.7.2
MULTIPLE
VERSUS
UNIVARIATE
TESTVERFAHREN
.
185
3.7.2.1
VERFAHRENSVERGLEICH
BEI
NICHTPERIODISCHEN
MODELLEN
.
187
3.7.2.2
VERFAHRENSVERGLEICH
BEI
PERIODISCHEN
MODELLEN
.
191
3.7.3
ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNGEN
ZU
DEN
DURCHGEFUEHRTEN
SIMULATIONEN
.
194
3.8
PROGNOSEVERGLEICH
UNIVARIATER
ZEITREIHENMODELLE
.
196
3.8.1
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE
.
196
3.8.2
FAZIT
.
202
4
INSTATIONARITAET
IN
BIVARIATEN
ZEITREIHENMODELLEN
203
4.1
EINLEITUNG
UND
UEBERBLICK
.
203
4.2
SAISONALE
UND
PERIODISCHE
KOINTEGRATION
.
204
4.2.1
SAISONALE
KOINTEGRATION
.
204
4.2.1.1
DAS
THEORETISCHE
MODELL
.
204
4.2.1.2
WEITERE
ANMERKUNGEN
ZUR
SAISONALEN
KOINTEGRATION
.
206
4.2.2
PERIODISCHE
KOINTEGRATION
.
207
4.2.2.1
MODELL
UND
SCHAETZUNG
.
207
4.2.2.2
WEITERE
SCHAETZVERFAHREN
.
209
4.3
GEMEINSAME
EIGENSCHAFTEN
ZWEIER
ZEITREIHEN
.
211
4.4
ANALYSE
DER
GLEICHGEWICHTSBEZIEHUNG
ZWISCHEN
ZWEI
VARIABLEN
MIT
HILFE
EINER
MODIFIZIERTEN
KQ-METHODE
.
212
4.4.1
UEBERBLICK
.
212
4.4.2
DAS
THEORETISCHE
MODELL
.
213
4.4.3
SIMULATION
.
216
5
KONSUMDATEN
IM
PERIODISCHEN
FEHLERKORREKTURMODELL
222
5.1
EINLEITUNG
UND
UEBERBLICK
.
222
5.2
ANMERKUNGEN
ZUR
FEHLERKORREKTURDARSTELLUNG
.
223
5.3
SIMULATION
VON
KONSUMDATEN
IM
PERIODISCHEN
FEHLERKORREKTURMODELL
.
225
5.3.1
DISKUSSION
DER
VERWENDETEN
MODELLSPEZIFIKATIONEN
.
225
5.3.2
METHODEN
UND
ERGEBNISSE
.
229
5.4
FESTSTELLUNG
DER
INTEGRATIONSORDNUNG
OEKONOMISCHER
ZEITREIHEN
-
EINE
TESTSTRATEGIE237
5.4.0.1
EINHEITSWURZELN
IN
BRITISCHEN
DATEN
.
238
5.4.0.2
EINHEITSWURZELN
IN
DEUTSCHEN
DATEN
.
241
5.4.0.3
EINHEITSWURZELN
IN
JAPANISCHEN
DATEN
.
242
5.5
PERIODIZITAET
IN
FEHLERKORREKTURMODELLEN
BRITISCHER,
DEUTSCHER
UND
JAPANISCHER
KONSUM
UND
EINKOMMENSDATEN
.
243
5.5.1
EINHEITSWURZELN
IN
DEN
RESIDUEN
VON
KQ-SCHAETZUNGEN
ALTERNATIVER
LANG
FRISTBEZIEHUNGEN
.
243
5.5.1.1
ERGEBNISSE
FUER
DIE
BRITISCHEN
ZEITREIHEN
.
244
IV
5.5.1.2
ERGEBNISSE
FUER
DIE
DEUTSCHEN
ZEITREIHEN
.
247
5.5.1.3
ERGEBNISSE
FUER
DIE
JAPANISCHEN
ZEITREIHEN
.
250
5.5.2
DIREKTE
ANALYSE
DER
LANGFRISTBEZIEHUNG
ZWISCHEN
KONSUM
UND
EINKOM
MEN
AN
DEN
BEISPIELEN
GROSSBRITANNIEN,
DEUTSCHLAND
UND
JAPAN
.
251
5.6
ERGEBNISSE
ZUR
SAISONALEN
KOINTEGRATION
.
253
5.6.1
ERGEBNISSE
FUER
DIE
BRITISCHEN
ZEITREIHEN
.
254
5.6.2
ERGEBNISSE
FUER
DIE
DEUTSCHEN
ZEITREIHEN
.
257
5.6.3
ERGEBNISSE
FUER
DIE
JAPANISCHEN
ZEITREIHEN
.
259
5.6.4
FAZIT
.
262
5.7
NICHTLINEARE
SCHAETZUNG
DES
PERIODISCHEN
FEHLERKORREKTURMODELLS
.
262
5.7.1
ERGEBNISSE
FUER
DIE
BRITISCHEN
ZEITREIHEN
.
264
5.7.2
ERGEBNISSE
FUER
DIE
DEUTSCHEN
ZEITREIHEN
.
265
5.7.3
ERGEBNISSE
FUER
DIE
JAPANISCHEN
ZEITREIHEN
.
267
5.7.4
FAZIT
.
267
5.8
ZU
MOEGLICHEN
GEMEINSAMEN
EIGENSCHAFTEN
DER
BETRACHTETEN
ZEITREIHEN
.
268
5.8.1
GEMEINSAME
MERKMALE
DER
INSTATIONARITAET
.
269
5.8.2
GEMEINSAME
MERKMALE
DER
PERIODIZITAET
.
272
5.8.3
GEMEINSAME
EIGENSCHAFTEN
UND
PROGNOSEGUETE
.
273
5.9
PROGNOSEEFFIZIENZVERGLEICH
ALTERNATIVER
PARAMETRISIERUNGEN
EINES
PERIODISCHEN
FEHLERKORREKTURMODELLS
FUER
KONSUM
UND
EINKOMMENSDATEN
.
276
5.9.1
VERWENDETE
PROGNOSEMODELLE
.
276
5.9.2
STICHPROBENUMFANG,
PROGNOSE
UND
EFFIZIENZSTATISTIKEN
.
279
5.9.3
VERGLEICH
EINZELNER
ZEITREIHENMODELLE
.
280
5.9.3.1
ERGEBNISSE
FUER
DIE
BRITISCHEN
ZEITREIHEN
.
281
5.9.3.2
ERGEBNISSE
FUER
DIE
DEUTSCHEN
ZEITREIHEN
.
283
5.9.3.3
ERGEBNISSE
FUER
DIE
JAPANISCHEN
ZEITREIHEN
.
285
5.9.4
EFFIZIENZVERGLEICH
UEBER
MODELLKLASSEN
UND
-CHARAKTERISTIKA
.
287
5.9.4.1
VERGLEICH
UEBER
ALLE
MODELLKLASSEN
.
287
5.9.4.2
VERGLEICH
UEBER
ALLE
EINZELNEN
MODELLCHARAKTERISTIKA
.
291
6
EINSCHAETZUNG
DER
EMPIRISCHEN
ERGEBNISSE
-
KRITIK
UND
AUSBLICK
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