Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: eine empirische Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum von 1974 bis 1988
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main u.a.
Lang
1996
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| Schriftenreihe: | [Europäische Hochschulschriften / 05]
1825 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis 11
Tabellenverzeichnis 13
f Verzeichnis der häufig verwendeten Symbole 15
1. Einleitung 17
2. Theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur 23
2.1 Die reine Erwartungstheorie 23
2.1.1 Das linearisierte Modell für coupontragende Wertpapiere 29
2.2 Die Liquiditätsprämientheorie 33
2.3 Die Marktsegmentationstheorie 38
2.4 Die Preferred Habitat Theorie 39
2.5 Kritische Würdigung der vorgestellten Modellansätze 39
3. Der Erklärungsgehalt der Erwartungstheorie im Überblick 41
3.1 Vorbemerkungen 41
3.2 Das Modell der rationalen Erwartungstheorie 44
3.2.1 Rationale Erwartungen und konstante Zeitprämie 44
3.2.2 Rationale Erwartungen und variable Zeitprämie 54
3.2.3 Kritik an der Hypothese rationaler Erwartungen 62
3.3 Das Modell der Erwartungstheorie bei nicht rationalen
Erwartungen 65
3.3.1 Adaptive Erwartungen 70
3.3.2 Das Modell der adaptiven Erwartungstheorie 73
3.4 Zusammenfassung und Beurteilung 77
4. Der Erklärungsgehalt der Erwartungstheorie für die Renditenbildung
am deutschen Rentenmarkt von 1974 bis 1988 79
4.1 Datenbasis 79
4.2 Exkurs: Stationäre und kointegrierte Prozesse 83
4.2.1 Stationäre Prozesse 84
4.2.2 Kointegrierte Prozesse 86
4.2.3 Stationaritäts und Kointegrationstests 90
4.3 Tests auf Stationarität und Kointegration 95
4.3.1 Ergebnisse der Stationaritätstests für die Kassa , Terminzins¬
sätze und Einjahresprämien 95
8
4.3.2 Ergebnisse der Kointegrationstests für die Kassazinssätze
sowie für die Kassa und die Terminzinssätze 99
4.4 Zur Validität der rationalen Erwartungstheorie 107
4.4.1 Rationale Erwartungen und konstante Zeitprämie 107
4.4.1.1 Die Prediktoreigenschaft des Spreads 107
4.4.1.2 Ein Fehlerkorrekturmodell für die rationale Erwartungs¬
theorie 112
4.4.1.3 Die Prediktoreigenschaft des forward spot spreads 116
4.4.2 Rationale Erwartungen und variable Zeitprämie 121
4.4.3 Fazit 125
4.5 Zur Validität der adaptiven Erwartungstheorie 126
4.5.1 Ergebnisse 127
4.5.2 Der Zusammenhang zwischen Kassa und Terminzinssatz
bei adaptiven Erwartungen 132
4.5.3 Zur ökonomischen Rationalität von adaptiven Erwartungen 135
4.6 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 137
5. Inflationserwartungen und das Modell der Erwartungstheorie 139
5.1 Nominalzins, Realzins und Inflationserwartungen: Die Fisher Hypo
these 139
5.2Der Informationsgehalt in der Zinsstruktur bezüglich der Realzins¬
sätze und der zukünftigen Inflation 146
5.2.1 Der Mishkin Ansatz 146
5.2.2 Der Fama Ansatz 148
5.2.3 Ergebnisse 149
5.3 Adaptive versus rationale Inflationserwartungen 153
5.4 Zusammenfassung 156
6. Zusammenfassung und Ausblick 159
Anhang 1. Herleitung der Periodenrendite auf der Basis von Null
Coupon Anleihen 163
Anhang 2: Herleitung des linearisierten Modells der Erwartungstheorie
für coupontragende Wertpapiere 164
Anhang 3: Darstellung des Zusammenhanges zwischen der Termin
und der Periodenprämie 167
9
! Anhang 4: Herleitung des linearisierten Modells der Liquiditätsprämien
I theorie für coupontragende Wertpapiere 168
. | Anhang 5: Darstellung des Terminzinssatzes in Abhängigkeit zukünftiger
,} Einperiodenprämien auf der Basis von Null Coupon An
{ leihen 170
I Anhang 6: Der Einfluß systematischer Erwartungsfehler auf den OLS
Schätzer ß] der Regressionsgleichung (I) 172
! Anhang 7: Herleitung des Modells der adaptiven Erwartungstheorie für
coupontragende Wertpapiere 174
Anhang 8: Darstellung des Modells der adaptiven Erwartungstheorie in
ersten Differenzen 176
Anhang 9: Datenbasis 177
Literaturverzeichnis 181
I
11
i ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung
f 1 Wertpapierportefeuille 30
!! 2 Spread und ex post rationaler Spread zwischen Drei und Ein
monatszinssatz 110
3 Spread und ex post rationaler Spread zwischen Einjahres und
Einmonatszinssatz 110
4 Einjahreskassa und terminzinssatz 116
5 Tatsächliche und prognostizierte Vierjahresveränderung des
Einjahreszinssatzes 119
6 Einjahresprämie in achtjährigen Wertpapieren 121
7 Einjahreskassa und terminzinssatz 132
8 Siebenjahreskassa und terminzinssatz 133
9 Diskontsatz und Vorjahresinflationsrate 154
1
13
TABELLENVERZEICHNIS
. ,; $. Tabellen
;jj 1 Mittelwert, Standardabweichung und Autokorrelationskoeffizienten
^ (monatliche Lags) von Kassa , Terminzinssätzen und Einjahres
;F Prämien 1974(1) 1988(12) 82
, 2 Test auf Stationarität der Kassazinssätze 1974(1) 1988(12) 96
3 Test auf Stationarität der Terminzinssätze 1974(1) 1988(12) 97
4 Test auf Stationarität der Einjahresprämien 1974(1) 1988(12) 98
| 5a Restringierte Kointegrationstests (a=l) zwischen den Kassazins
| sätze 1974(1) 1988(12) 100
j 5b Engle Granger Kointegrationstests zwischen den Kassazinssätze
1974(1) 1988(12) 101
6a Restringierte Kointegrationstests (a=l) zwischen Kassa und
Terminzinssätze r(t+ 12,T) f(t,t+ 12,T) im Zeitraum von
1974(1) 1987(12) 103
6b Engle Granger Kointegrationstests zwischen Kassa und Terminzins¬
sätze 1974(1) 1987(12) 103
7 Autokorrelationskoeffizienten (monatliche Lags) der Differenz
zwischen Kassa und Terminzinssatz 1974(1) 1988(12) 104
8 Rationale Erwartungstheorie: Die Prediktoreigenschaft des Spreads
bezüglich der langfristigen Zinssätze 109
9 Rationale Erwartungstheorie: Die Prediktoreigenschaft des Spreads
bezüglich der kurzfristigen Zinssätze 111
10 Rationale Erwartungstheorie: Einstufiges Fehlerkorrekturmodell für
die langfristigen Zinssätze 114
11 Rationale Erwartungstheorie: Zweistufiges Fehlerkorrekturmodell
fiir die langfristigen Zinssätze 115
12 Rationale Erwartungstheorie: Die Prediktoreigenschaft des forward
spot spreads 118
13 Rationale Erwartungstheorie: Zeitprämienregressionen 1974(1)
1987(12) 123
14 Adaptive Erwartungstheorie 1974(2) 1988(12) 128
15 Adaptive Erwartungstheorie: Fehlerkorrekturmodell für die lang¬
fristigen Zinssätze 1974(2) 1988(12) 130
16 Adaptive Erwartungstheorie: Der Erklärungsgehalt der Kassazins¬
sätze für die Terminzinssätze 1974(2) 1988(12) 134
14
17 Kausalitätstests für den kurzfristigen Zinssatz 136
18 Test auf Stationarität der Inflationsraten 141
19a Engle Granger Kointegrationstests zwischen Nominalzinssatz und
Inflationsrate 142
19b Restringierte Kointegrationstests (a=l) zwischen Nominalzinssatz
und Inflationsrate 143
20a Engle Granger Kointegrationstests zwischen Nominalzinssatz und
verzögerte Inflationsrate 1975(2) 1988(12) 145
20b Restringierte Kointegrationstests (a=l) zwischen Nominalzinssatz
und verzögerte Inflationsrate 1975(2) 1988(12) 146
21 Die Zinsstruktur als Prediktor zukünftiger Inflationsraten: Der Ansatz
vonMishkin 150
22 Die Zinsstruktur als Prediktor zukünftiger Inflationsraten: Der Ansatz
von Fama 152
23 Verzögerte Anpassung der Nominalzinssätze an die Inflations¬
entwicklung 1975(2) 1988(12) 155
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