Parameterschätzung in Regressionsmodellen mit abhängigen diskreten endogenen Variablen:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Konstanz
Hartung-Gorre
1995
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Konstanzer Dissertationen
466 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Konstanz, Univ., Diss., 1995 |
| Beschreibung: | 246 S. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
1.1
MODELLE
FUER
UNABHAENGIGE
DISKRETE
ENDOGENE
VARIABLEN
.
1
1.2
MODELLE
FUER
ABHAENGIGE
DISKRETE
ENDOGENE
VARIABLEN
.
5
1.2.1
EIN
ALLGEMEINES
PANEL-MODELL
FUER
BINAERE
ENDOGENE
VARIABLEN
.
.
7
1.2.2
EIN
MARGINALES
MODELL
FUER
DISKRETE
ENDOGENE
VARIABLEN
.
9
1.2.3
HIERARCHISCHE
MITTELWERT-UND
KOVARIANZSTRUKTURMODELLE
.
10
1.2.4
PANEL-MODELLE
FUER
NICHT
NEGATIVE
GANZZAHLIGE
ENDOGENE
VARIABLEN
11
1.3
FRAGESTELLUNG
UND
INHALTSUEBERSICHT
.
12
2
ML-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
16
2.1
ALLGEMEINE
MODELLKOMPONENTEN
UND
NOTATION
.
16
2.2
BINAERE
PROBITMODELLE
.
17
2.3
PROBITMODELL
MIT
EINEM
ZUFALLSEFFEKT
.
18
2.4
PROBITMODELL
MIT
ZWEI
ZUFALLSEFFEKTEN
.
22
3
GEE-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
26
3.1
VERALLGEMEINERTE
LINEARE
MODELLE
.
26
3.2
QUASI-LIKELIHOOD-FUNKTIONEN
.
28
3.3
MARGINALE
MODELLE
UND
GEE-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
.
30
3.3.1
SPEZIFIKATION
DER
KORRELATIONSMATRIX
.
31
3.3.2
SCHAETZUNG
DER
REGRESSIONSPARAMETER
.
36
3.3.3
BISHERIGE
ERGEBNISSE
UND
ERWEITERUNGEN
.
36
4
MECOSA-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
43
4.1
DAS
ALLGEMEINE
MODELL
UND
DESSEN
SCHAETZUNG
.
43
4.2
BINAERE
PROBITMODELLE
ALS
SPEZIALFAELLE
DES
ALLGEMEINEN
MODELLS
.
46
4.3
SCHAETZUNG
DER
PARAMETER
.
48
5
ML-SCHAETZUNG
EINES
POISSONMODELLS
MIT
EINEM
ZUFALLSEFFEKT
54
5.1
UNABHAENGIGE
ENDOGENE
VARIABLEN
.
54
5.2
ABHAENGIGE
ENDOGENE
VARIABLEN
.
55
6
ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
SCHAETZER
58
6.1
ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
ML-SCHAETZER
.
.
58
6.2
ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
GEE-SCHAETZER
.
63
6.3
ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
MECOSA-SCHAETZER
.
72
7
DAS
SIMULATIONS
UND
SCHAETZPROGRAMM
77
7.1
VERWENDETE
ITERATIVE
LOESUNGSVERFAHREN
.
77
7.2
DER
HAUPTPROGRAMMTEIL
.
79
7.3
DIE
SCHAETZPROGRAMME
.
82
II
INHALTSVERZEICHNIS
8
SIMULATIONSERGEBNISSE
DER
ML-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
84
8.1
PROBITMODELL
MIT
EINEM
ZUFALLSEFFEKT
.
84
8.2
PROBITMODELL
MIT
ZWEI
ZUFALLSEFFEKTEN
.
100
9
SIMULATIONSERGEBNISSE
DER
GEE-SCHAETZER
109
10
SIMULATIONSERGEBNISSE
DER
MECOSA-SCHAETZER
137
11
SIMULATIONSVERGLEICH
DER
ML-,
GEE
UND
MECOSA-SCHAETZER
145
12
SIMULATIONSERGEBNISSE
DER
ML-SCHAETZUNG
EINES
POISSONMODELLS
MIT
EINEM
ZUFALLSEFFEKT
164
13
DATENBEISPIELE
172
13.1
BEISPIEL
FUER
EIN
PROBITMODELL
.
172
13.2
BEISPIEL
FUER
EIN
POISSONMODELL
.
177
14
DISKUSSION
182
14.1
ML-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
.
182
14.2
GEE-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
.
184
14.3
MECOSA-SCHAETZUNG
BINAERER
PROBITMODELLE
.
188
14.4
VERGLEICH
DER
ML-,
GEE-UND
MECOSA-SCHAETZER
.
190
14.5
ML-SCHAETZUNG
EINES
POISSONMODELLS
MIT
EINEM
ZUFALLSEFFEKT
.
195
15
ZUSAMMENFASSUNG
197
LITERATURVERZEICHNIS
206
ANHANG
216
ANHANG
A.
ABKUERZUNGEN
UND
BEZEICHNUNGEN
.
216
ANHANG
B.
ERSTE
UND
ZWEITE
PARTIELLE
ABLEITUNGEN
.
219
B.L
UNABHAENGIGES
PROBITMODELL
UND
GLOBALE
KONKAVITAET
.
219
B.2
BIVARIATES
PROBITMODELL
.
221
B.3
PROBITMODELL
MIT
EINEM
ZUFALLSEFFEKT
.
223
B.4
PROBITMODELL
MIT
ZWEI
ZUFALLSEFFEKTEN
.
226
B.5
POISSONMODELL
MIT
EINEM
ZUFALLSEFFEKT
.
233
B.6
ZWEI
KORRELATIONSSTRUKTURMODELLE
.
237
B.6.1
AR(1)-STRUKTUR
.
237
B.6.
2
GEMISCHTE
AR(1)
UND
'
EQUI-CORRELATION
'
-STRUKTUR
.
.
239
B.7
ZWEI
MITTELWERT
UND
KOVARIANZSTRUKTURMODELLE
.
241
ANHANG
C.
GAUSS
'
SCHE
QUADRATURFORMELN
.
245 |
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