Invarianzprinzipien in verallgemeinerten Risikomodellen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
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1994
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INHALTSVERZEICHNIS
SYMBOLVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
7
1
GRUNDLAGEN
UND
HILFSMITTEL
11
1.1
INVARIANZPRINZIPIEN
.
11
1.1.1
INVARIANZPRINZIPIEN
FUER
PARTIALSUMMEN
.
12
1.1.2
INVARIANZPRINZIPIEN
FUER
ERNEUERUNGSPROZESSE
UND
ZUSAMMENGE
SETZTE
ERNEUERUNGSPROZESSE
.
19
1.2
KOLLEKTIVE
RISIKOTHEORIE
.
26
1.2.1
DAS
KLASSISCHE
RISIKOTHEORETISCHE
MODELL
.
27
1.2.2
DIFFUSIONSAPPROXIMATIONEN
IM
KLASSISCHEN
MODELL
.
29
2
ZU
ERSTAUSTRITTSZEITEN
VON
WIENER-PROZESSEN
35
2.1
EINFUEHRUNG
.
36
2.2
ZU
VERTEILUNGEN
VON
ERSTAUSTRITTSZEITEN
UEBER
GEKRUEMMTE
SCHRANKEN
.
39
3
INVARIANZPRINZIPIEN
IN
RISIKOMODELLEN
MIT
ZINS
UND
INFLATION
47
3.1
DAS
MODELL
MIT
ZINS
UND
INFLATION
.
48
3.1.1
DER
AUSGABENPROZESS
.
48
2
INHALTSVERZEICHNIS
3.1.2
DER
EINNSDIMENPROZESS
.
53
3.1.3
DER
RISIKORESERVEPROZESS
.
54
3.2
ZUR
PUNKTWEISEN
APPROXIMATION
DER
RUINWAHRSCHEINLICHKEIT
.
56
3.2.1
DAS
MODELL
MIT
REIN
ZINSABHAENGIGEN
PRAEMIENRATEN
.
56
3.2.2
DER
FALL
KONSTANTER
DIFFERENZ
DER
AKTUELLEN
ZINS
UND
INFLA
TIONSRATEN
.
66
3.2.3
EIN
MODELL
MIT
ALLGEMEINER
PRAEMIENFUNKTION
.
69
3.3
ZUR
GLEICHMAESSIGEN
APPROXIMATION
DER
RUINWAHRSCHEINLICHKEIT
.
74
3.4
ZUR
STABILITAET
DER
APPROXIMATIONEN
.
80
3.5
ZUR
APPROXIMATION
ABGELEITETER
GROESSEN
.
89
3.6
STOCHASTISCHE
DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
FUER
DEN
ICBM
.
94
4
INVARIANZPRINZIPIEN
FUER
ZUSAMMENGESETZTE
PROZESSE
99
4.1
DER
DOPPELT-STOCHASTISCHE
POISSON-PROZESS
.
101
4.2
WAHRSCHEINLICHKEITSUNGLEICHUNGEN
.
105
4.3
STARKE
APPROXIMATIONEN
.
112
5
INVARIANZPRINZIPIEN
IN
RISIKOMODELLEN
MIT
VARIABLEM
RISIKO
117
5.1
DAS
MODELL
MIT
VARIABLER
PORTFOLIOGIOESSE
.
118
5.2
DAS
MODELL
MIT
VARIABLEM
RISIKO
.
122
5.3
DAS
MODELL
MIT
VARIABLEM
RISIKO
UND
OEKONOMISCHEN
FAKTOREN
.
130
AUSBLICK
135
A
BEMERKUNGEN
ZUR
STOCHASTISCHEN
INTEGRATION
137
LITERATURVERZEICHNIS
141 |
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