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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Müller, Thomas 1967- (VerfasserIn), Flemisch, Marcus (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Rosenheim Müller 1994
Ausgabe:	2. Aufl.
Schriftenreihe:	DTB-Report
Schlagworte:	Deutsche Terminbörse Optionspreistheorie Black-Scholes-Modell Mathematisches Modell
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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ISBN:	3980215458

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL L DAS PRICING VON OPTIONEN 1. GRUNDSAETZLICHES .9 2. DAS BLACK/SCHOLES MODELL . 11 2.1. GRUNDSAETZLICHES . 11 2.2. DIE FORMEL UND IHRE BERECHNUNG . 14 2.3. PUT-CALL-PARITAET . 18 2.4. KRITISCHE WUERDIGUNG . 22 2.5. ANPASSUNG FUER DIE DEUTSCHE TERMINBOERSE . 23 3. WEITERE PREISMODELLE . 25 KAPITEL II GRIECHISCH FUER OPTIONSANLEGER 1. GRUNDSAETZLICHES . 27 2. DIE ABLEITUNGEN DER BLACK/SCHOLES FORMEL . 29 2.1. DAS OPTIONS-DELTA . 29 2.2. DAS OPTIONS-GAMMA . 32 2.3. DAS OPTIONS-THETA . 34 2.4. DAS OPTIONS-VEGA . 36 2.5. DAS OPTIONS-RHO . 38 2.6. DAS OPTIONS-OMEGA .40 3. ANWENDUNG DER SENSITIVITAETEN IN DER PRAXIS . 43 KAPITEL III HEDGING MIT OPTIONEN UND FUTURES 1. HEDGING .49 1.1. GRUNDSAETZLICHES . 49 1.2. FUNKTIONSWEISE .50 1.3. DIE HEDGE-RATIO . 50 1.4. SHORT HEDGE ODER LONG HEDGE? . 51 1.5. RISIKO-EINGRENZUNG . 53 1.6. DER KORRELATIONSKOEFFIZIENT . 54 2. DER BETA-FAKTOR . 57 2.1. BETA-AUSRICHTUNG . 57 2.2. BETA-HEDGING . 59 2.3. BETA-HEDGING MIT FUTURES . 60 2.4. BETA-HEDGING MIT OPTIONEN . 62 3. ANWENDUNG DES DELTA-FAKTORS . 65 3.1. DELTA-AUSRICHTUNG . 65 3.2. DELTA-HEDGING . 66 3.3. DELTA-STEUERUNG VON OPTIONSKOMBINATIONEN . 68 4. ANWENDUNG DES GAMMA-FAKTORS .70 4.1. GAMMA-HEDGING . 70 4.2. GAMMA-STEUERUNG VON OPTIONSKOMBINATIONEN . 71 ANHANG
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