Einführung in die Ökonometrie:
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
1995
|
| Ausgabe: | 5., durchges. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 279 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3486232959 |
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INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
VORWORT
.
7
EINLEITUNG
.
11
TEIL
I:
KONZEPTE
DER
STOCHASTISCHEN
MODELLANALYSE
.
15
KAPITEL
1:
REALITAET,
THEORIE
UND
MODELL
.
17
KAPITEL
2:
DER
STOCHASTISCHE
ANSATZ
.
22
KAPITEL
3:
STOCHASTISCHES,
STATISTISCHES
UND
OEKONOMETRISCHES
MODELL
.
27
KAPITEL
4:
VARIABIENTYPEN,
DARSTELLUNGSARTEN
UND
UNTERTEILUNGEN
OEKONOMETRISCHER
MODELLE
.
38
TEIL
II:
BEOBACHTUNGSDATEN
UND
IDENTIFIKATION
.
51
KAPITEL
5:
DIE
DATENBASIS
DES
OEKONOMETRISCHEN
MODELLS
.
53
KAPITEL
6:
DAS
IDENTIFIKATIONSPROBLEM
.
58
KAPITEL
7:
KRITERIEN
FUER
IDENTIFIZIERBARKEIT
.
66
TEIL
III:
SCHAETZ
UND
TESTVERFAHREN
.
73
KAPITEL
8:
STATISTISCHE
EIGENSCHAFTEN
GUTER
SCHAETZUNGEN
.
75
8.1.
DIE
SCHAETZFUNKTION
.
75
8.2.
ERWARTUNGSTREUE
.
76
8.3.
KONSISTENZ
.
76
8.4.
EFFIZIENZ
.
78
8.5.
LINEARITAET
DER
SCHAETZFUNKTION
.
81
KAPITEL
9:
DIE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE:
DAS
EINFACHE
UND
DAS
MULTIPLE
REGRESSIONSMODELL
.
80
9.1.
DAS
EINFACHE
REGRESSIONSMODELL
.
80
9.2.
EIGENSCHAFTEN
DER
REGRESSIONSGERADEN
.
85
9.3.
GRAFISCHE
DARSTELLUNG
DES
SCHAETZPROZESSES
UND
SEINER
EIGENSCHAFTEN
.
87
9.4.
DAS
MULTIPLE
REGRESSIONSMODELL
.
88
9.5.
MODELLSCHAETZUNGEN
.
91
9.6.
BEISPIEL
.
92
KAPITEL
10:
DIE
SCHAETZEIGENSCHAFTEN
DER
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE,
VARIANZ
DER
SCHAETZWERTE
UND
RESIDUALVARIANZ
.
96
10.1.
LINEARITAET
DER
SCHAETZFUNKTIONEN
.
96
10.2.
ERWARTUNGSTREUE
.
97
10.3.
DIE
VARIANZ
DER
SCHAETZWERTE
UND
DER
STOERVARIABLEN
.
99
10.4.
KONSISTENZ
.
104
10.5.
EFFIZIENZ
.
105
10.6.
DIE
SCHAETZFUNKTION
FUER
DIE
VARIANZ
DER
STOERVARIABLEN
.
109
10.7.
ZUSAMMENFASSUNG
.
111
10.8.
BEISPIEL
.
112
KAPITEL
11:
BESTIMMTHEITSMASS,
SIGNIFIKANZTESTS
UND
KONFIDENZINTERVALLE
FUER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
115
11.1.
BESTIMMTHEITSMASS
UND
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
.
115
11.2.
SIGNIFIKANZTESTS
UND
IHRE
INTERPRETATION
.
119
11.3.
KONFIDENZINTERVALLE
.
121
11.4.
BEISPIEL
.
122
KAPITEL
12:
NORMALVERTEILTE
STOERVARIABLEN
UND
DIE
MAXIMUM
LIKELIHOOD
METHODE
.
125
12.1.
DIE
MAXIMUM
LIKELIHOOD
METHODE
.
125
12.2.
SIGNIFIKANZTESTS
FUER
GEMEINSAME
EINFLUESSE
.
128
6
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
KAPITEL
13:
MULTIKOLLINEARITAET
.
134
13.1.
DAS
PROBLEM
.
134
13.2.
AUSWIRKUNGEN
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
136
13.3.
VERFAHREN
ZUR
VERRINGERUNG
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
138
KAPITEL
14:
AUTOKORRELATION
UND
HETEROSKEDASTIZITAET
.
143
14.1.
URSACHEN
DER
AUTOKORRELATION
.
143
14.2.
DER
MARKOV-PROZESS
.
143
14.3.
DER
DURBIN-WATSON-TEST
.
146
14.4.
AUSWIRKUNGEN
DER
AUTOKORRELATION
AUF
DIE
STATISTISCHEN
EIGENSCHAFTEN
DER
OLS-SCHAETZFUNKTION
.
149
14.5.
DIE
DIFFERENZMETHODE
.
150
14.6.
DIE
VERALLGEMEINERTE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
151
14.7.
ERWEITERUNG
DES
ANWENDUNGSBEREICHES
DER
GLS-METHODE
.
153
14.8.
HETEROSKEDASTIZITAET
UND
GLS-SCHAETZUNGEN
.
154
14.9.
EIN
TEST
AUF
HETEROSKEDASTIZITAET
.
159
14.10.BEISPIEL
.
161
KAPITELL5:
PARAMETERSCHAETZUNGEN
DYNAMISCHER
MODELLGLEICHUNGEN
.
164
15.1.
DARSTELLUNG
VERTEILTER
VERZOEGERUNGEN
UND
IHRE
SCHAETZPROBLEME
.
164
15.2.
SCHAETZVERFAHREN
BEI
EINFACHEN
LAG-MODELLEN
.
167
15.3.
DAS
ALMON-VERFAHREN
.
168
15.4.
DAS
KOYCK-VERFAHREN
.
170
15.5.
KORRIGIERTE
ERWARTUNGEN
UND
DAS
MODELL
DER
PARTIELLEN
ANPASSUNG
.
172
15.6.
SAETZE
ZUR
LAG-REIHEN
THEORIE
.
173
15.7.
RATIONALE
DISTRIBUTED
LAG
FUNKTIONEN
.
178
15.8.
SCHAETZUNG
UND
SCHAETZEIGENSCHAFTEN
ENDOGEN
DYNAMISCHER
GLEICHUNGEN
.
180
15.9.
AUTOKORRELATIONSTEST
BEI
VERZOEGERT
ENDOGENEN
REGRESSOREN
.
191
KAPITEL
16:
QUALITATIVE
EINFLUESSE:
DIE
VERWENDUNG
VON
(0,1
(-REGRESSOREN
.
194
16.1.
QUALITATIVE
REGRESSOREN
.
194
16.2.
STRUKTURBRUCHTESTS
.
198
16.3.
BEISPIEL
.
199
KAPITEL
17:
SCHAETZVERFAHREN
FUER
IDENTIFIZIERBARE
MODELLGLEICHUNGEN
.
202
17.1.
VORZUEGE
DER
DIREKTEN
KOEFFIZIENTENSCHAETZUNG
.
202
17.2.
DIE
INDIREKTE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
203
17.3.
DIE
INSTRUMENTALVARIABLEN-METHODE
.
208
17.4.
BEISPIEL
.
213
KAPITEL
18:
SCHAETZVERFAHREN
FUER
UEBERIDENTIFIZIERTE
MODELLGLEICHUNGEN
.
215
18.1.
DIE
ZWEISTUFIGE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
215
18.2.
DAS
PRINZIP
DES
MINIMALEN
VARIANZQUOTIENTEN
.
221
18.3.
DIE
MAXIMUM
LIKELIHOOD-METHODE
BEI
BESCHRAENKTER
INFORMATION
.
225
18.4.
K-KLASSE
SCHAETZUNGEN
.
226
18.5.
DIE
FIXPUNKTMETHODE
.
228
18.6.
BEISPIEL
.
230
KAPITEL
19:
SIMULTANE
SCHAETZUNGEN
DER
MODELLKOEFFIZIENTEN
.
233
19.1.
DIE
MAXIMUM
LIKELIHOOD-METHODE
BEI
VOLLER
INFORMATION
.
233
19.2.
DIE
DREISTUFIGE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
240
KAPITEL
20:
PROGNOSEN
.
244
20.1.
WAHL
DES
SCHAETZVERFAHRENS
.
244
20.2.
PROGNOSEERSTELLUNG
.
246
ERGAENZUNGEN
UND
ERRATA
.
254
LITERATURVERZEICHNIS
.
257
ABKUERZUNGEN
.
264
TABELLENANHANG
.
-
.
265
SACHVERZEICHNIS
.
275 |
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