Bewertete Markov-Ketten als Planungs- und Analyseinstrument in der Personenversicherungsmathematik:
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1994
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Ein allgemeines Markovsches Modell für die Personenversicherungs¬
mathematik 4
2.1 Stufen und Zustandsraum 5
2.2 Ãœbergangswahrscheinlichkeiten 5
2.3 Bewertung der Übergänge 10
2.4 Der diskontierte Gesamtgewinn 11
2.5 Diskussion der Modellannahmen und Ausblick 13
3 Äquivalenzprinzip und Deckungskapital 18
4 Bewertete Markov Ketten in der Krankenversicherungsmathematik 21
4.1 Allgemeine Modell Voraussetzungen 21
4.2 Das statische Modell 25
4.2.1 Die Finanzierung einer Krankenversicherung durch ei¬
ne Nettoeinmalprämie 25
4.2.2 Einführung konstanter Nettojahresprämien 32
4.2.3 Ein Modell mit Rückkaufsgarantien bei Vertragsstor¬
nierung 38
4.2.4 Betriebskosten des Versicherers 51
4.3 Dynamische Modelle in der Krankenversicherung 61
4.3.1 Anpassung der Kopfschäden an die Kostenentwick¬
lung im Gesundheitswesen 62
4.3.2 Variable Prämien 69
1 4.3.3 Ein dynamisches Modell mit Betriebskosten 81
4.4 Anforderungen an ein modernes Krankenversicherungssystem 90
Inhaltsverzeichnis . jl
5 Bewertete Markov Ketten in 4« Lebensversicherungsinathematik 100
5.1 Allgemeine Modellvorsussetzungen 100
5.2 Die Todesfallversicherung 102
5.3 Die temporäre Todesfalbversicherung 108
5.4 Die Erlebensfallversiclwaung 113
5.5 Die gemischte Lebensversicherung 118
5.6 Die Kosten des Versicliciungsbetriebs 126
5.7 Ein Modell mit variaH«fl Todes und Erlebensfalleistungen
und variablen Prämien 136
5.8 Ein Modell mit verschJeJenen Todesursachen 139
5.9 Ein Modell zu Dread Dis«ase 141
5.10 Flexibles Ãœbergangsverlalten und Reaktivierung 145
6 Anhang 148
6.1 Krankenversicherung 148
6.1.1 Statische Mode üe 150
6.1.2 Dynamische Mcdelle 167
6.2 Lebensversicherung 179
6.2.1 Todesfallversicberung 179
6.2.2 Temporäre Todesfallversicherung 181
6.2.3 Erlebensfallvers cherung 183
6.2.4 Gemischte Lebensversicherung 186
Symbolverzeichnis 200
Literaturverzeichnis 204
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